Сравнение RWL с SPHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 Revenue ETF (RWL) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD).
RWL и SPHD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RWL - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Revenue-Weighted Index. Фонд был запущен 19 февр. 2008 г.. SPHD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Low Volatility High Dividend index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности RWL и SPHD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RWL и SPHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWL Invesco S&P 500 Revenue ETF | 1.02% | 18.65% | 16.45% | 17.43% | -6.00% | 30.29% | 9.14% | 27.83% | -7.74% | 20.34% |
SPHD Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF | 4.26% | 3.41% | 18.08% | 1.32% | 0.58% | 24.98% | -9.98% | 20.26% | -6.17% | 11.90% |
Доходность по периодам
С начала года, RWL показывает доходность 1.02%, что значительно ниже, чем у SPHD с доходностью 4.26%. За последние 10 лет акции RWL превзошли акции SPHD по среднегодовой доходности: 13.03% против 7.20% соответственно.
RWL
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- 1.02%
- 6 месяцев
- 4.77%
- 1 год
- 17.63%
- 3 года*
- 16.59%
- 5 лет*
- 12.21%
- 10 лет*
- 13.03%
SPHD
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- -5.48%
- С начала года
- 4.26%
- 6 месяцев
- 1.88%
- 1 год
- 3.30%
- 3 года*
- 9.85%
- 5 лет*
- 6.98%
- 10 лет*
- 7.20%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RWL и SPHD
RWL берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии SPHD в 0.30%.
Доходность на риск
RWL vs. SPHD — Ранг доходности на риск
RWL
SPHD
Сравнение RWL c SPHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Revenue ETF (RWL) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RWL | SPHD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.17 | 0.23 | +0.94 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.71 | 0.42 | +1.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.05 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | 0.25 | +1.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.53 | 0.80 | +6.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RWL | SPHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17 | 0.23 | +0.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | 0.49 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | 0.41 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.58 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между RWL и SPHD составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RWL и SPHD
Дивидендная доходность RWL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что меньше доходности SPHD в 4.32%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWL Invesco S&P 500 Revenue ETF | 1.37% | 1.35% | 1.43% | 1.60% | 1.62% | 1.35% | 1.75% | 1.87% | 1.99% | 1.60% | 1.71% | 1.97% |
SPHD Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF | 4.32% | 4.02% | 3.41% | 4.48% | 3.89% | 3.45% | 4.89% | 4.07% | 4.40% | 3.14% | 3.83% | 3.49% |
Просадки
Сравнение просадок RWL и SPHD
Максимальная просадка RWL за все время составила -54.83%, что больше максимальной просадки SPHD в -41.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWL и SPHD.
Загрузка...
Показатели просадок
| RWL | SPHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.83% | -41.39% | -13.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.26% | -11.33% | +0.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.49% | -19.50% | +2.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.04% | -41.39% | +5.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.46% | -5.48% | +1.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.50% | -4.70% | -1.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.35% | 3.53% | -1.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности RWL и SPHD
Invesco S&P 500 Revenue ETF (RWL) имеет более высокую волатильность в 3.93% по сравнению с Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) с волатильностью 3.15%. Это указывает на то, что RWL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RWL | SPHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.93% | 3.15% | +0.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.72% | 7.86% | -0.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.11% | 14.46% | +0.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.55% | 14.20% | +0.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.88% | 17.65% | -0.77% |