Сравнение RWL с ROUS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 Revenue ETF (RWL) и Hartford Multifactor US Equity ETF (ROUS).
RWL и ROUS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RWL - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Revenue-Weighted Index. Фонд был запущен 19 февр. 2008 г.. ROUS - это пассивный фонд от Hartford, который отслеживает доходность Hartford Multi-factor Large Cap Index. Фонд был запущен 25 февр. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности RWL и ROUS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RWL и ROUS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWL Invesco S&P 500 Revenue ETF | 1.02% | 18.65% | 16.45% | 17.43% | -6.00% | 30.29% | 9.14% | 27.83% | -7.74% | 20.34% |
ROUS Hartford Multifactor US Equity ETF | 3.48% | 15.21% | 17.61% | 15.05% | -9.65% | 27.33% | 6.61% | 23.94% | -9.59% | 22.88% |
Доходность по периодам
С начала года, RWL показывает доходность 1.02%, что значительно ниже, чем у ROUS с доходностью 3.48%. За последние 10 лет акции RWL превзошли акции ROUS по среднегодовой доходности: 13.03% против 11.74% соответственно.
RWL
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- 1.02%
- 6 месяцев
- 4.77%
- 1 год
- 17.63%
- 3 года*
- 16.59%
- 5 лет*
- 12.21%
- 10 лет*
- 13.03%
ROUS
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- -3.23%
- С начала года
- 3.48%
- 6 месяцев
- 4.19%
- 1 год
- 19.00%
- 3 года*
- 16.25%
- 5 лет*
- 11.21%
- 10 лет*
- 11.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RWL и ROUS
RWL берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии ROUS в 0.19%.
Доходность на риск
RWL vs. ROUS — Ранг доходности на риск
RWL
ROUS
Сравнение RWL c ROUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Revenue ETF (RWL) и Hartford Multifactor US Equity ETF (ROUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RWL | ROUS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.17 | 1.19 | -0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.71 | 1.74 | -0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.25 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | 1.67 | -0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.53 | 8.37 | -0.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RWL | ROUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17 | 1.19 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | 0.78 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | 0.69 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.61 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между RWL и ROUS составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RWL и ROUS
Дивидендная доходность RWL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что меньше доходности ROUS в 1.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWL Invesco S&P 500 Revenue ETF | 1.37% | 1.35% | 1.43% | 1.60% | 1.62% | 1.35% | 1.75% | 1.87% | 1.99% | 1.60% | 1.71% | 1.97% |
ROUS Hartford Multifactor US Equity ETF | 1.49% | 1.52% | 1.62% | 1.91% | 1.88% | 1.38% | 2.01% | 2.12% | 1.89% | 1.54% | 1.97% | 1.62% |
Просадки
Сравнение просадок RWL и ROUS
Максимальная просадка RWL за все время составила -54.83%, что больше максимальной просадки ROUS в -35.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWL и ROUS.
Загрузка...
Показатели просадок
| RWL | ROUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.83% | -35.51% | -19.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.26% | -11.44% | +0.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.49% | -18.91% | +1.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.04% | -35.51% | -0.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.46% | -3.36% | -1.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.50% | -4.30% | -2.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.35% | 2.29% | +0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности RWL и ROUS
Invesco S&P 500 Revenue ETF (RWL) и Hartford Multifactor US Equity ETF (ROUS) имеют волатильность 3.93% и 4.07% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RWL | ROUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.93% | 4.07% | -0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.72% | 8.82% | -1.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.11% | 16.05% | -0.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.55% | 14.36% | +0.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.88% | 16.94% | -0.06% |