Сравнение RWL с HIBL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 Revenue ETF (RWL) и Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL).
RWL и HIBL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RWL - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Revenue-Weighted Index. Фонд был запущен 19 февр. 2008 г.. HIBL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 High Beta Index (300%). Фонд был запущен 7 нояб. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности RWL и HIBL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RWL и HIBL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWL Invesco S&P 500 Revenue ETF | 1.02% | 18.65% | 16.45% | 17.43% | -6.00% | 30.29% | 9.14% | 3.16% |
HIBL Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares | -6.14% | 60.38% | -0.40% | 81.02% | -68.24% | 129.14% | -24.96% | 21.45% |
Доходность по периодам
С начала года, RWL показывает доходность 1.02%, что значительно выше, чем у HIBL с доходностью -6.14%.
RWL
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- 1.02%
- 6 месяцев
- 4.77%
- 1 год
- 17.63%
- 3 года*
- 16.59%
- 5 лет*
- 12.21%
- 10 лет*
- 13.03%
HIBL
- 1 день
- 3.15%
- 1 месяц
- -15.20%
- С начала года
- -6.14%
- 6 месяцев
- 2.41%
- 1 год
- 133.35%
- 3 года*
- 27.73%
- 5 лет*
- 1.55%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RWL и HIBL
RWL берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии HIBL в 1.12%.
Доходность на риск
RWL vs. HIBL — Ранг доходности на риск
RWL
HIBL
Сравнение RWL c HIBL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Revenue ETF (RWL) и Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RWL | HIBL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.17 | 1.49 | -0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.71 | 2.13 | -0.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.31 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | 3.12 | -1.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.53 | 11.78 | -4.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RWL | HIBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17 | 1.49 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | 0.02 | +0.82 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.10 | +0.45 |
Корреляция
Корреляция между RWL и HIBL составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RWL и HIBL
Дивидендная доходность RWL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что меньше доходности HIBL в 2.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWL Invesco S&P 500 Revenue ETF | 1.37% | 1.35% | 1.43% | 1.60% | 1.62% | 1.35% | 1.75% | 1.87% | 1.99% | 1.60% | 1.71% | 1.97% |
HIBL Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares | 2.46% | 2.43% | 0.82% | 0.69% | 0.00% | 0.06% | 0.19% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок RWL и HIBL
Максимальная просадка RWL за все время составила -54.83%, что меньше максимальной просадки HIBL в -88.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWL и HIBL.
Загрузка...
Показатели просадок
| RWL | HIBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.83% | -88.27% | +33.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.26% | -44.08% | +32.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.49% | -81.58% | +64.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.04% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.46% | -26.76% | +22.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.50% | -45.22% | +38.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.35% | 11.69% | -9.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности RWL и HIBL
Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Revenue ETF (RWL) составляет 3.93%, в то время как у Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL) волатильность равна 25.93%. Это указывает на то, что RWL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HIBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RWL | HIBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.93% | 25.93% | -22.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.72% | 53.24% | -45.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.11% | 90.33% | -75.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.55% | 81.88% | -67.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.88% | 92.41% | -75.53% |