PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RWK с SPSM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RWK с SPSM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RWK (Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF) and SPSM (SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF) are both Small Cap Blend Equities funds - RWK tracks the S&P MidCap 400 Revenue-Weighted Index while SPSM tracks the S&P SmallCap 600 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, RWK returned 12.80%/yr vs 10.77%/yr for SPSM. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. RWK charges 0.39%/yr vs 0.05%/yr for SPSM.

Доходность

Сравнение доходности RWK и SPSM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF (RWK) и SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RWK показывает доходность 13.47%, что значительно ниже, чем у SPSM с доходностью 15.28%. За последние 10 лет акции RWK превзошли акции SPSM по среднегодовой доходности: 12.80% против 10.77% соответственно.

RWK

1 день
-0.23%
1 месяц
4.38%
С начала года
13.47%
6 месяцев
12.75%
1 год
28.13%
3 года*
18.05%
5 лет*
10.64%
10 лет*
12.80%

SPSM

1 день
-0.92%
1 месяц
1.62%
С начала года
15.28%
6 месяцев
14.19%
1 год
31.50%
3 года*
14.42%
5 лет*
5.71%
10 лет*
10.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RWK и SPSM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RWK
Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF		13.47%10.27%11.94%23.76%-8.19%34.31%11.06%28.20%-14.65%13.39%
SPSM
SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF		15.28%6.11%8.55%16.11%-16.12%26.67%11.69%25.85%-11.17%15.44%

Correlation

The correlation between RWK and SPSM is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2013 г.

0.92

The correlation between RWK and SPSM has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RWK и SPSM

Секторы
RWK
SPSM

Промышленность

21.8%
15.5%

Потребительский циклический сектор

20.7%
13.4%

Технологии

14.0%
15.5%

Финансовые услуги

13.1%
16.9%

Потребительский защитный сектор

11.3%
3.5%

Энергетика

5.3%
5.9%

Сырьевые материалы

4.7%
5.1%

Здравоохранение

4.0%
11.0%

Недвижимость

2.8%
7.7%

Коммунальные услуги

1.6%
2.0%

Коммуникационные услуги

0.7%
3.6%

Промышленность

RWK
21.8%
SPSM
15.5%

Потребительский циклический сектор

RWK
20.7%
SPSM
13.4%

Технологии

RWK
14.0%
SPSM
15.5%

Финансовые услуги

RWK
13.1%
SPSM
16.9%

Потребительский защитный сектор

RWK
11.3%
SPSM
3.5%

Энергетика

RWK
5.3%
SPSM
5.9%

Сырьевые материалы

RWK
4.7%
SPSM
5.1%

Здравоохранение

RWK
4.0%
SPSM
11.0%

Недвижимость

RWK
2.8%
SPSM
7.7%

Коммунальные услуги

RWK
1.6%
SPSM
2.0%

Коммуникационные услуги

RWK
0.7%
SPSM
3.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF

SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF

Часто сравнивают с RWK:
RWK с RWJRWK с RFVRWK с XMHQRWK с XMVMRWK с ONEYRWK с PRNRWK с PRFZ
Часто сравнивают с SPSM:
SPSM с IWMSPSM с IJRSPSM с AVUVSPSM с VBSPSM с SCHASPSM с VIOOSPSM с DFSCX

Доходность на риск

RWK vs. SPSM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RWK
Ранг доходности на риск RWK: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RWK: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWK: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWK: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWK: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWK: 4848
Ранг коэф-та Мартина
SPSM
Ранг доходности на риск SPSM: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPSM: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPSM: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPSM: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPSM: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPSM: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RWK c SPSM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF (RWK) и SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RWKSPSMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.70
1.82

-0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.54
2.64

-0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.32

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.54

3.63

-1.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.15

12.14

-3.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RWK vs. SPSM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RWK на текущий момент составляет 1.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPSM равному 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RWK и SPSM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RWKSPSMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

1.82

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.27

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.47

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.45

+0.03

Просадки

Сравнение просадок RWK и SPSM

Максимальная просадка RWK за все время составила -56.49%, что больше максимальной просадки SPSM в -42.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWK и SPSM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RWKSPSMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.49%

-42.89%

-13.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.14%

-8.72%

-2.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.58%

-27.94%

+3.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.58%

-27.94%

+3.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.20%

-42.89%

-3.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.23%

-0.97%

+0.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.55%

-7.93%

+0.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.46%

2.60%

+0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности RWK и SPSM

Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF (RWK) имеет более высокую волатильность в 4.70% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM) с волатильностью 4.44%. Это указывает на то, что RWK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RWKSPSMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.70%

4.44%

+0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.86%

11.64%

+0.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.70%

17.47%

-0.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.13%

21.43%

-0.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.95%

22.99%

-0.04%

Сравнение комиссий RWK и SPSM

RWK берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии SPSM в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RWK и SPSM

Дивидендная доходность RWK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что меньше доходности SPSM в 1.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RWK
Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF		1.12%1.25%1.11%1.05%1.18%0.85%0.96%1.09%1.22%0.99%1.30%0.92%
SPSM
SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF		1.43%1.62%1.85%1.61%1.38%1.40%1.34%1.58%1.82%1.51%1.49%2.37%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, RWK and SPSM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

RWK has higher volatility (4.70%) compared to SPSM (4.44%). In terms of maximum drawdown, RWK dropped -56.49% vs SPSM's -42.89%.

On 10-year performance, RWK leads with 12.80% vs 10.77% for SPSM. On fees, SPSM is cheaper at 0.05% per year. On volatility, SPSM has been the lower-risk option at 4.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, RWK has performed better with a 12.80% return vs 10.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPSM is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.39% for RWK.

SPSM has the higher dividend yield at 1.43%, compared with 1.12% for RWK.

RWK tracks S&P MidCap 400 Revenue-Weighted Index, while SPSM tracks S&P SmallCap 600 Index. They also come from different issuers: Invesco and State Street. Their fees differ too: 0.39% for RWK and 0.05% for SPSM.

SPSM currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RWK и SPSM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор