Сравнение RWK с PRDSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF (RWK) и T. Rowe Price QM U.S. Small-Cap Growth Equity Fund (PRDSX).
RWK - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Revenue-Weighted Index. Фонд был запущен 22 февр. 2008 г.. PRDSX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 июн. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности RWK и PRDSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RWK и PRDSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWK Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF | 2.68% | 10.27% | 11.94% | 23.76% | -8.19% | 34.31% | 11.06% | 28.20% | -14.65% | 13.39% |
PRDSX T. Rowe Price QM U.S. Small-Cap Growth Equity Fund | -0.54% | 17.44% | 12.97% | 21.15% | -22.49% | 11.15% | 23.85% | 32.75% | -6.91% | 22.12% |
Доходность по периодам
С начала года, RWK показывает доходность 2.68%, что значительно выше, чем у PRDSX с доходностью -0.54%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции RWK имеют среднегодовую доходность 11.75%, а акции PRDSX немного отстают с 11.28%.
RWK
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- -3.93%
- С начала года
- 2.68%
- 6 месяцев
- 3.96%
- 1 год
- 20.68%
- 3 года*
- 14.00%
- 5 лет*
- 9.70%
- 10 лет*
- 11.75%
PRDSX
- 1 день
- 4.30%
- 1 месяц
- -7.15%
- С начала года
- -0.54%
- 6 месяцев
- 7.63%
- 1 год
- 26.69%
- 3 года*
- 14.27%
- 5 лет*
- 5.39%
- 10 лет*
- 11.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RWK и PRDSX
RWK берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии PRDSX в 0.78%.
Доходность на риск
RWK vs. PRDSX — Ранг доходности на риск
RWK
PRDSX
Сравнение RWK c PRDSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF (RWK) и T. Rowe Price QM U.S. Small-Cap Growth Equity Fund (PRDSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RWK | PRDSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | 1.15 | -0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | 1.79 | -0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.23 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 2.02 | -0.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.34 | 7.71 | -2.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RWK | PRDSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 1.15 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.25 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.53 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.36 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между RWK и PRDSX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RWK и PRDSX
Дивидендная доходность RWK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что меньше доходности PRDSX в 12.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWK Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF | 1.24% | 1.25% | 1.11% | 1.05% | 1.18% | 0.85% | 0.96% | 1.09% | 1.22% | 0.99% | 1.30% | 0.92% |
PRDSX T. Rowe Price QM U.S. Small-Cap Growth Equity Fund | 12.76% | 12.70% | 7.96% | 2.43% | 3.72% | 13.97% | 2.91% | 4.12% | 4.53% | 0.10% | 0.02% | 1.83% |
Просадки
Сравнение просадок RWK и PRDSX
Максимальная просадка RWK за все время составила -56.49%, примерно равная максимальной просадке PRDSX в -58.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWK и PRDSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RWK | PRDSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.49% | -58.95% | +2.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.17% | -13.24% | -0.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.58% | -33.17% | +8.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.20% | -37.61% | -8.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.85% | -8.30% | +1.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.60% | -14.23% | +6.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.04% | 3.46% | +0.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности RWK и PRDSX
Текущая волатильность для Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF (RWK) составляет 5.93%, в то время как у T. Rowe Price QM U.S. Small-Cap Growth Equity Fund (PRDSX) волатильность равна 8.74%. Это указывает на то, что RWK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRDSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RWK | PRDSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.93% | 8.74% | -2.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.15% | 15.77% | -3.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.99% | 23.62% | -1.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.14% | 21.44% | -0.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.93% | 21.50% | +1.43% |