PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRDSX с VIOG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRDSX с VIOG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price QM U.S. Small-Cap Growth Equity Fund (PRDSX) и Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF (VIOG).

PRDSX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 июн. 1997 г.. VIOG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Growth Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности PRDSX и VIOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price QM U.S. Small-Cap Growth Equity Fund (PRDSX) и Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF (VIOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRDSX и VIOG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRDSX
T. Rowe Price QM U.S. Small-Cap Growth Equity Fund		-0.54%17.44%12.97%21.15%-22.49%11.15%23.85%32.75%-6.91%22.12%
VIOG
Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF		3.68%5.40%9.23%16.92%-21.14%22.49%19.68%21.16%-4.57%14.70%

Доходность по периодам

С начала года, PRDSX показывает доходность -0.54%, что значительно ниже, чем у VIOG с доходностью 3.68%. За последние 10 лет акции PRDSX превзошли акции VIOG по среднегодовой доходности: 11.28% против 9.98% соответственно.

PRDSX

1 день
4.30%
1 месяц
-7.15%
С начала года
-0.54%
6 месяцев
7.63%
1 год
26.69%
3 года*
14.27%
5 лет*
5.39%
10 лет*
11.28%

VIOG

1 день
0.84%
1 месяц
-4.45%
С начала года
3.68%
6 месяцев
3.73%
1 год
18.36%
3 года*
11.06%
5 лет*
3.33%
10 лет*
9.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price QM U.S. Small-Cap Growth Equity Fund

Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF

Часто сравнивают с PRDSX:
PRDSX с OTCFXPRDSX с SPYPRDSX с SWPPXPRDSX с PEXMXPRDSX с FXAIXPRDSX с VbrPRDSX с SCHA
Часто сравнивают с VIOG:
VIOG с VBKVIOG с VIOVVIOG с VIOOVIOG с VTWGVIOG с SLYGVIOG с VOOVIOG с XSMO

Сравнение комиссий PRDSX и VIOG

PRDSX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии VIOG в 0.15%.

PRDSX
T. Rowe Price QM U.S. Small-Cap Growth Equity Fund
VIOG
Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF

Доходность на риск

PRDSX vs. VIOG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRDSX
Ранг доходности на риск PRDSX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRDSX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRDSX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRDSX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRDSX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRDSX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
VIOG
Ранг доходности на риск VIOG: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIOG: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIOG: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIOG: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIOG: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIOG: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRDSX c VIOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price QM U.S. Small-Cap Growth Equity Fund (PRDSX) и Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF (VIOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRDSXVIOGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.15

0.84

+0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.79

1.32

+0.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.17

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.02

1.34

+0.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.71

5.42

+2.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRDSX vs. VIOG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRDSX на текущий момент составляет 1.15, что выше коэффициента Шарпа VIOG равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRDSX и VIOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRDSXVIOGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

0.84

+0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.16

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.44

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.56

-0.20

Корреляция

Корреляция между PRDSX и VIOG составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRDSX и VIOG

Дивидендная доходность PRDSX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.76%, что больше доходности VIOG в 0.93%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRDSX
T. Rowe Price QM U.S. Small-Cap Growth Equity Fund		12.76%12.70%7.96%2.43%3.72%13.97%2.91%4.12%4.53%0.10%0.02%1.83%
VIOG
Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF		0.93%1.04%1.03%1.15%1.17%0.69%0.68%1.09%0.76%0.87%0.92%1.04%

Просадки

Сравнение просадок PRDSX и VIOG

Максимальная просадка PRDSX за все время составила -58.95%, что больше максимальной просадки VIOG в -41.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRDSX и VIOG.

Загрузка...

Показатели просадок

PRDSXVIOGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.95%

-41.73%

-17.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.24%

-13.82%

+0.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.17%

-29.15%

-4.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.61%

-41.73%

+4.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.30%

-5.05%

-3.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.23%

-7.69%

-6.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.46%

3.43%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности PRDSX и VIOG

T. Rowe Price QM U.S. Small-Cap Growth Equity Fund (PRDSX) имеет более высокую волатильность в 8.74% по сравнению с Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF (VIOG) с волатильностью 7.22%. Это указывает на то, что PRDSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PRDSXVIOGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.74%

7.22%

+1.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.77%

13.07%

+2.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.62%

22.01%

+1.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.44%

21.53%

-0.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.50%

22.82%

-1.32%