PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PRDSX с VIOG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRDSX с VIOG

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price QM U.S. Small-Cap Growth Equity Fund (PRDSX) и Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF (VIOG).

PRDSX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 июн. 1997 г.. VIOG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Growth Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PRDSX или VIOG.

Корреляция

Корреляция между PRDSX и VIOG составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности PRDSX и VIOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price QM U.S. Small-Cap Growth Equity Fund (PRDSX) и Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF (VIOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PRDSX:

-0.21

VIOG:

-0.00

Коэф-т Сортино

PRDSX:

-0.10

VIOG:

0.23

Коэф-т Омега

PRDSX:

0.99

VIOG:

1.03

Коэф-т Кальмара

PRDSX:

-0.12

VIOG:

0.03

Коэф-т Мартина

PRDSX:

-0.37

VIOG:

0.09

Индекс Язвы

PRDSX:

12.01%

VIOG:

9.71%

Дневная вол-ть

PRDSX:

23.97%

VIOG:

24.06%

Макс. просадка

PRDSX:

-58.95%

VIOG:

-41.73%

Текущая просадка

PRDSX:

-24.33%

VIOG:

-13.68%

Доходность по периодам

С начала года, PRDSX показывает доходность -2.69%, что значительно выше, чем у VIOG с доходностью -3.95%. За последние 10 лет акции PRDSX уступали акциям VIOG по среднегодовой доходности: 4.23% против 8.38% соответственно.

PRDSX

С начала года

-2.69%

1 месяц

9.88%

6 месяцев

-15.61%

1 год

-5.02%

5 лет

4.22%

10 лет

4.23%

VIOG

С начала года

-3.95%

1 месяц

10.71%

6 месяцев

-10.73%

1 год

-0.07%

5 лет

13.36%

10 лет

8.38%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий PRDSX и VIOG

PRDSX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии VIOG в 0.15%.

PRDSX
T. Rowe Price QM U.S. Small-Cap Growth Equity Fund
VIOG
Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PRDSX и VIOG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PRDSX
Ранг риск-скорректированной доходности PRDSX, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRDSX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRDSX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRDSX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRDSX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRDSX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
VIOG
Ранг риск-скорректированной доходности VIOG, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VIOG, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIOG, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIOG, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIOG, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIOG, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PRDSX c VIOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price QM U.S. Small-Cap Growth Equity Fund (PRDSX) и Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF (VIOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PRDSX на текущий момент составляет -0.21, что ниже коэффициента Шарпа VIOG равного -0.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRDSX и VIOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRDSX и VIOG

Дивидендная доходность PRDSX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.18%, что больше доходности VIOG в 1.19%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PRDSX
T. Rowe Price QM U.S. Small-Cap Growth Equity Fund		8.18%7.96%2.43%3.72%13.97%2.91%4.12%4.53%0.10%0.02%1.83%3.79%
VIOG
Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF		1.19%1.03%1.15%1.17%0.69%0.68%1.09%0.76%0.87%0.92%1.04%0.72%

Просадки

Сравнение просадок PRDSX и VIOG

Максимальная просадка PRDSX за все время составила -58.95%, что больше максимальной просадки VIOG в -41.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRDSX и VIOG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PRDSX и VIOG

T. Rowe Price QM U.S. Small-Cap Growth Equity Fund (PRDSX) имеет более высокую волатильность в 6.55% по сравнению с Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF (VIOG) с волатильностью 6.19%. Это указывает на то, что PRDSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...