Сравнение PRDSX с VIOG

С начала года, PRDSX показывает доходность 22.80%, что значительно выше, чем у VIOG с доходностью 19.44%. За последние 10 лет акции PRDSX уступали акциям VIOG по среднегодовой доходности: 6.65% против 10.56% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PRDSX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии VIOG в 0.15%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price QM U.S. Small-Cap Growth Equity Fund (PRDSX) и Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF (VIOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PRDSX на текущий момент составляет 1.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIOG равному 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRDSX и VIOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

PRDSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VIOG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%.

Максимальная просадка PRDSX за все время составила -61.68%, что больше максимальной просадки VIOG в -41.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRDSX и VIOG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Текущая волатильность для T. Rowe Price QM U.S. Small-Cap Growth Equity Fund (PRDSX) составляет 6.23%, в то время как у Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF (VIOG) волатильность равна 7.69%. Это указывает на то, что PRDSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.