Сравнение PRDSX с VIOG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price QM U.S. Small-Cap Growth Equity Fund (PRDSX) и Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF (VIOG).
PRDSX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 июн. 1997 г.. VIOG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Growth Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PRDSX или VIOG.
Основные характеристики
| PRDSX | VIOG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 12.88% | 8.88% |
| Дох-ть за 1 год | 22.23% | 19.81% |
| Дох-ть за 3 года | 2.83% | 2.12% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.22% | 9.08% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.05% | 9.96% |
| Коэф-т Шарпа | 1.30 | 1.10 |
| Дневная вол-ть | 18.00% | 19.74% |
| Макс. просадка | -58.95% | -41.73% |
| Текущая просадка | -2.34% | -4.03% |
Корреляция
Корреляция между PRDSX и VIOG составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PRDSX и VIOG
С начала года, PRDSX показывает доходность 12.88%, что значительно выше, чем у VIOG с доходностью 8.88%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PRDSX имеют среднегодовую доходность 10.05%, а акции VIOG немного отстают с 9.96%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRDSX и VIOG
PRDSX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии VIOG в 0.15%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PRDSX c VIOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price QM U.S. Small-Cap Growth Equity Fund (PRDSX) и Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF (VIOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRDSX и VIOG
Дивидендная доходность PRDSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%, что больше доходности VIOG в 1.09%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRDSX T. Rowe Price QM U.S. Small-Cap Growth Equity Fund | 2.15% | 2.43% | 3.72% | 13.97% | 2.91% | 4.12% | 4.53% | 0.10% | 0.02% | 1.83% | 3.79% | 0.60% |
VIOG Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF | 1.09% | 1.15% | 1.17% | 0.69% | 0.68% | 1.09% | 0.76% | 0.87% | 0.92% | 1.04% | 0.72% | 0.52% |
Просадки
Сравнение просадок PRDSX и VIOG
Максимальная просадка PRDSX за все время составила -58.95%, что больше максимальной просадки VIOG в -41.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRDSX и VIOG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PRDSX и VIOG
Текущая волатильность для T. Rowe Price QM U.S. Small-Cap Growth Equity Fund (PRDSX) составляет 6.03%, в то время как у Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF (VIOG) волатильность равна 6.48%. Это указывает на то, что PRDSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.