PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PRDSX с FXAIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRDSX с FXAIX

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price QM U.S. Small-Cap Growth Equity Fund (PRDSX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).

PRDSX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 июн. 1997 г.. FXAIX управляется Fidelity.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PRDSX или FXAIX.

Корреляция

Корреляция между PRDSX и FXAIX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности PRDSX и FXAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price QM U.S. Small-Cap Growth Equity Fund (PRDSX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PRDSX:

-0.01

FXAIX:

0.52

Коэф-т Сортино

PRDSX:

0.16

FXAIX:

0.88

Коэф-т Омега

PRDSX:

1.02

FXAIX:

1.13

Коэф-т Кальмара

PRDSX:

-0.00

FXAIX:

0.56

Коэф-т Мартина

PRDSX:

-0.01

FXAIX:

2.18

Индекс Язвы

PRDSX:

8.49%

FXAIX:

4.85%

Дневная вол-ть

PRDSX:

22.90%

FXAIX:

19.47%

Макс. просадка

PRDSX:

-58.95%

FXAIX:

-33.79%

Текущая просадка

PRDSX:

-13.78%

FXAIX:

-7.66%

Доходность по периодам

С начала года, PRDSX показывает доходность -5.18%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью -3.38%. За последние 10 лет акции PRDSX уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 8.31% против 12.44% соответственно.

PRDSX

С начала года

-5.18%

1 месяц

10.20%

6 месяцев

-13.08%

1 год

-0.07%

5 лет

9.24%

10 лет

8.31%

FXAIX

С начала года

-3.38%

1 месяц

7.51%

6 месяцев

-5.01%

1 год

9.78%

5 лет

15.87%

10 лет

12.44%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий PRDSX и FXAIX

PRDSX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.

PRDSX
T. Rowe Price QM U.S. Small-Cap Growth Equity Fund
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PRDSX и FXAIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PRDSX
Ранг риск-скорректированной доходности PRDSX, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRDSX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRDSX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRDSX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRDSX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRDSX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина
FXAIX
Ранг риск-скорректированной доходности FXAIX, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FXAIX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXAIX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXAIX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXAIX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXAIX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PRDSX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price QM U.S. Small-Cap Growth Equity Fund (PRDSX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PRDSX на текущий момент составляет -0.01, что ниже коэффициента Шарпа FXAIX равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRDSX и FXAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRDSX и FXAIX

Дивидендная доходность PRDSX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.39%, что больше доходности FXAIX в 1.32%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PRDSX
T. Rowe Price QM U.S. Small-Cap Growth Equity Fund		8.39%7.96%2.43%3.72%13.97%2.91%4.12%4.53%0.10%0.02%1.83%3.79%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund		1.32%1.25%1.45%1.69%1.22%1.60%2.06%2.72%1.97%2.52%2.83%2.63%

Просадки

Сравнение просадок PRDSX и FXAIX

Максимальная просадка PRDSX за все время составила -58.95%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRDSX и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PRDSX и FXAIX

T. Rowe Price QM U.S. Small-Cap Growth Equity Fund (PRDSX) имеет более высокую волатильность в 7.40% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 6.81%. Это указывает на то, что PRDSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...