Сравнение PRDSX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price QM U.S. Small-Cap Growth Equity Fund (PRDSX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
PRDSX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 июн. 1997 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PRDSX или SPY.
Основные характеристики
| PRDSX | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 13.66% | 18.86% |
| Дох-ть за 1 год | 25.20% | 28.13% |
| Дох-ть за 3 года | 2.66% | 9.87% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.43% | 15.23% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.13% | 12.80% |
| Коэф-т Шарпа | 1.38 | 2.21 |
| Дневная вол-ть | 17.94% | 12.60% |
| Макс. просадка | -58.95% | -55.19% |
| Текущая просадка | -1.67% | -0.61% |
Корреляция
Корреляция между PRDSX и SPY составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PRDSX и SPY
С начала года, PRDSX показывает доходность 13.66%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 18.86%. За последние 10 лет акции PRDSX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 10.13% против 12.80% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRDSX и SPY
PRDSX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PRDSX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price QM U.S. Small-Cap Growth Equity Fund (PRDSX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRDSX и SPY
Дивидендная доходность PRDSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%, что больше доходности SPY в 0.94%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRDSX T. Rowe Price QM U.S. Small-Cap Growth Equity Fund | 2.14% | 2.43% | 3.72% | 13.97% | 2.91% | 4.12% | 4.53% | 0.10% | 0.02% | 1.83% | 3.79% | 0.60% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 0.94% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок PRDSX и SPY
Максимальная просадка PRDSX за все время составила -58.95%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRDSX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PRDSX и SPY
T. Rowe Price QM U.S. Small-Cap Growth Equity Fund (PRDSX) имеет более высокую волатильность в 5.64% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.84%. Это указывает на то, что PRDSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.