PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRDSX с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRDSX с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price QM U.S. Small-Cap Growth Equity Fund (PRDSX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

PRDSX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 июн. 1997 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности PRDSX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price QM U.S. Small-Cap Growth Equity Fund (PRDSX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRDSX и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRDSX
T. Rowe Price QM U.S. Small-Cap Growth Equity Fund		-0.54%17.44%12.97%21.15%-22.49%11.15%23.85%32.75%-6.91%22.12%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, PRDSX показывает доходность -0.54%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции PRDSX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 11.28% против 14.06% соответственно.

PRDSX

1 день
4.30%
1 месяц
-7.15%
С начала года
-0.54%
6 месяцев
7.63%
1 год
26.69%
3 года*
14.27%
5 лет*
5.39%
10 лет*
11.28%

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price QM U.S. Small-Cap Growth Equity Fund

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с PRDSX:
PRDSX с OTCFXPRDSX с SWPPXPRDSX с VIOGPRDSX с PEXMXPRDSX с FXAIXPRDSX с VbrPRDSX с SCHA
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Сравнение комиссий PRDSX и SPY

PRDSX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

PRDSX
T. Rowe Price QM U.S. Small-Cap Growth Equity Fund
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF

Доходность на риск

PRDSX vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRDSX
Ранг доходности на риск PRDSX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRDSX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRDSX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRDSX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRDSX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRDSX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRDSX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price QM U.S. Small-Cap Growth Equity Fund (PRDSX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRDSXSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.15

0.96

+0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.79

1.49

+0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.23

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.02

1.53

+0.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.71

7.27

+0.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRDSX vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRDSX на текущий момент составляет 1.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRDSX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRDSXSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

0.96

+0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.70

-0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.79

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.56

-0.20

Корреляция

Корреляция между PRDSX и SPY составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRDSX и SPY

Дивидендная доходность PRDSX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.76%, что больше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRDSX
T. Rowe Price QM U.S. Small-Cap Growth Equity Fund		12.76%12.70%7.96%2.43%3.72%13.97%2.91%4.12%4.53%0.10%0.02%1.83%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок PRDSX и SPY

Максимальная просадка PRDSX за все время составила -58.95%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRDSX и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

PRDSXSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.95%

-55.19%

-3.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.24%

-12.05%

-1.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.17%

-24.50%

-8.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.61%

-33.72%

-3.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.30%

-5.53%

-2.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.23%

-9.09%

-5.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.46%

2.54%

+0.92%

Волатильность

Сравнение волатильности PRDSX и SPY

T. Rowe Price QM U.S. Small-Cap Growth Equity Fund (PRDSX) имеет более высокую волатильность в 8.74% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что PRDSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PRDSXSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.74%

5.35%

+3.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.77%

9.50%

+6.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.62%

19.06%

+4.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.44%

17.06%

+4.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.50%

17.92%

+3.58%