Сравнение PRDSX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price QM U.S. Small-Cap Growth Equity Fund (PRDSX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
PRDSX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 июн. 1997 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PRDSX или SPY.
Доходность
Сравнение доходности PRDSX и SPY
Доходность по периодам
С начала года, PRDSX показывает доходность 18.98%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 25.41%. За последние 10 лет акции PRDSX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 6.43% против 13.07% соответственно.
PRDSX
18.98%
2.44%
10.16%
28.84%
4.19%
6.43%
SPY
25.41%
1.18%
12.15%
32.04%
15.51%
13.07%
Основные характеристики
| PRDSX | SPY | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.60 | 2.62 |
| Коэф-т Сортино | 2.22 | 3.50 |
| Коэф-т Омега | 1.27 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 0.89 | 3.78 |
| Коэф-т Мартина | 9.62 | 17.00 |
| Индекс Язвы | 2.93% | 1.87% |
| Дневная вол-ть | 17.68% | 12.14% |
| Макс. просадка | -61.68% | -55.19% |
| Текущая просадка | -12.09% | -1.38% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRDSX и SPY
PRDSX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Корреляция
Корреляция между PRDSX и SPY составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PRDSX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price QM U.S. Small-Cap Growth Equity Fund (PRDSX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRDSX и SPY
PRDSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRDSX T. Rowe Price QM U.S. Small-Cap Growth Equity Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.19% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок PRDSX и SPY
Максимальная просадка PRDSX за все время составила -61.68%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRDSX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PRDSX и SPY
T. Rowe Price QM U.S. Small-Cap Growth Equity Fund (PRDSX) имеет более высокую волатильность в 5.98% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.09%. Это указывает на то, что PRDSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.