Сравнение PRDSX с SWPPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price QM U.S. Small-Cap Growth Equity Fund (PRDSX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX).
PRDSX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 июн. 1997 г.. SWPPX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 19 мая 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности PRDSX и SWPPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRDSX и SWPPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRDSX T. Rowe Price QM U.S. Small-Cap Growth Equity Fund | -4.64% | 17.44% | 12.97% | 21.15% | -22.49% | 11.15% | 23.85% | 32.75% | -6.91% | 22.12% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | -7.07% | 17.87% | 24.96% | 26.26% | -18.14% | 28.67% | 18.38% | 31.46% | -4.47% | 21.81% |
Доходность по периодам
С начала года, PRDSX показывает доходность -4.64%, что значительно выше, чем у SWPPX с доходностью -7.07%. За последние 10 лет акции PRDSX уступали акциям SWPPX по среднегодовой доходности: 10.82% против 13.71% соответственно.
PRDSX
- 1 день
- -2.18%
- 1 месяц
- -10.24%
- С начала года
- -4.64%
- 6 месяцев
- 3.04%
- 1 год
- 21.87%
- 3 года*
- 12.67%
- 5 лет*
- 4.85%
- 10 лет*
- 10.82%
SWPPX
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -7.65%
- С начала года
- -7.07%
- 6 месяцев
- -4.58%
- 1 год
- 14.43%
- 3 года*
- 17.15%
- 5 лет*
- 11.39%
- 10 лет*
- 13.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRDSX и SWPPX
PRDSX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии SWPPX в 0.02%.
Доходность на риск
PRDSX vs. SWPPX — Ранг доходности на риск
PRDSX
SWPPX
Сравнение PRDSX c SWPPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price QM U.S. Small-Cap Growth Equity Fund (PRDSX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRDSX | SWPPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 0.84 | +0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.48 | 1.30 | +0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.20 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | 1.06 | +0.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.56 | 5.14 | +0.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRDSX | SWPPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 0.84 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 0.68 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.76 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.48 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между PRDSX и SWPPX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRDSX и SWPPX
Дивидендная доходность PRDSX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.31%, что больше доходности SWPPX в 1.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRDSX T. Rowe Price QM U.S. Small-Cap Growth Equity Fund | 13.31% | 12.70% | 7.96% | 2.43% | 3.72% | 13.97% | 2.91% | 4.12% | 4.53% | 0.10% | 0.02% | 1.83% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | 1.19% | 1.11% | 1.23% | 1.43% | 1.67% | 1.27% | 1.81% | 1.95% | 2.67% | 1.79% | 2.55% | 3.17% |
Просадки
Сравнение просадок PRDSX и SWPPX
Максимальная просадка PRDSX за все время составила -58.95%, что больше максимальной просадки SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRDSX и SWPPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRDSX | SWPPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.95% | -55.06% | -3.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.24% | -12.10% | -1.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.17% | -24.51% | -8.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.61% | -33.80% | -3.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.08% | -8.89% | -3.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.23% | -10.00% | -4.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.42% | 2.49% | +0.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRDSX и SWPPX
T. Rowe Price QM U.S. Small-Cap Growth Equity Fund (PRDSX) имеет более высокую волатильность в 7.45% по сравнению с Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) с волатильностью 4.29%. Это указывает на то, что PRDSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWPPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRDSX | SWPPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.45% | 4.29% | +3.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.20% | 9.11% | +6.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.29% | 18.14% | +5.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.36% | 16.89% | +4.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.46% | 18.19% | +3.27% |