Сравнение PRDSX с SWPPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price QM U.S. Small-Cap Growth Equity Fund (PRDSX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX).
PRDSX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 июн. 1997 г.. SWPPX управляется Charles Schwab.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PRDSX или SWPPX.
Основные характеристики
| PRDSX | SWPPX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 13.66% | 18.96% |
| Дох-ть за 1 год | 25.20% | 28.26% |
| Дох-ть за 3 года | 2.66% | 9.92% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.43% | 15.30% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.13% | 12.85% |
| Коэф-т Шарпа | 1.38 | 2.20 |
| Дневная вол-ть | 17.94% | 12.76% |
| Макс. просадка | -58.95% | -55.06% |
| Текущая просадка | -1.67% | -0.62% |
Корреляция
Корреляция между PRDSX и SWPPX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PRDSX и SWPPX
С начала года, PRDSX показывает доходность 13.66%, что значительно ниже, чем у SWPPX с доходностью 18.96%. За последние 10 лет акции PRDSX уступали акциям SWPPX по среднегодовой доходности: 10.13% против 12.85% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRDSX и SWPPX
PRDSX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии SWPPX в 0.02%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PRDSX c SWPPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price QM U.S. Small-Cap Growth Equity Fund (PRDSX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRDSX и SWPPX
Дивидендная доходность PRDSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%, что больше доходности SWPPX в 1.20%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRDSX T. Rowe Price QM U.S. Small-Cap Growth Equity Fund | 2.14% | 2.43% | 3.72% | 13.97% | 2.91% | 4.12% | 4.53% | 0.10% | 0.02% | 1.83% | 3.79% | 0.60% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | 1.20% | 1.43% | 1.67% | 1.27% | 1.81% | 1.95% | 2.66% | 1.78% | 2.55% | 3.17% | 1.80% | 1.67% |
Просадки
Сравнение просадок PRDSX и SWPPX
Максимальная просадка PRDSX за все время составила -58.95%, что больше максимальной просадки SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRDSX и SWPPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PRDSX и SWPPX
T. Rowe Price QM U.S. Small-Cap Growth Equity Fund (PRDSX) имеет более высокую волатильность в 5.64% по сравнению с Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) с волатильностью 3.89%. Это указывает на то, что PRDSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWPPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.