PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PRDSX с SWPPX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRDSX с SWPPX

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price QM U.S. Small-Cap Growth Equity Fund (PRDSX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX).

PRDSX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 июн. 1997 г.. SWPPX управляется Charles Schwab.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PRDSX или SWPPX.

Корреляция

Корреляция между PRDSX и SWPPX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности PRDSX и SWPPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price QM U.S. Small-Cap Growth Equity Fund (PRDSX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PRDSX:

-0.21

SWPPX:

0.71

Коэф-т Сортино

PRDSX:

-0.10

SWPPX:

1.14

Коэф-т Омега

PRDSX:

0.99

SWPPX:

1.17

Коэф-т Кальмара

PRDSX:

-0.12

SWPPX:

0.76

Коэф-т Мартина

PRDSX:

-0.37

SWPPX:

2.94

Индекс Язвы

PRDSX:

12.01%

SWPPX:

4.87%

Дневная вол-ть

PRDSX:

23.97%

SWPPX:

19.62%

Макс. просадка

PRDSX:

-58.95%

SWPPX:

-55.06%

Текущая просадка

PRDSX:

-24.33%

SWPPX:

-3.81%

Доходность по периодам

С начала года, PRDSX показывает доходность -2.69%, что значительно ниже, чем у SWPPX с доходностью 0.64%. За последние 10 лет акции PRDSX уступали акциям SWPPX по среднегодовой доходности: 4.23% против 12.49% соответственно.

PRDSX

С начала года

-2.69%

1 месяц

9.88%

6 месяцев

-15.61%

1 год

-5.02%

5 лет

4.22%

10 лет

4.23%

SWPPX

С начала года

0.64%

1 месяц

9.09%

6 месяцев

-0.91%

1 год

13.78%

5 лет

17.34%

10 лет

12.49%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий PRDSX и SWPPX

PRDSX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии SWPPX в 0.02%.

PRDSX
T. Rowe Price QM U.S. Small-Cap Growth Equity Fund
SWPPX
Schwab S&P 500 Index Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PRDSX и SWPPX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PRDSX
Ранг риск-скорректированной доходности PRDSX, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRDSX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRDSX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRDSX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRDSX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRDSX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
SWPPX
Ранг риск-скорректированной доходности SWPPX, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SWPPX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWPPX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWPPX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWPPX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWPPX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PRDSX c SWPPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price QM U.S. Small-Cap Growth Equity Fund (PRDSX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PRDSX на текущий момент составляет -0.21, что ниже коэффициента Шарпа SWPPX равного 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRDSX и SWPPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRDSX и SWPPX

Дивидендная доходность PRDSX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.18%, что больше доходности SWPPX в 1.22%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PRDSX
T. Rowe Price QM U.S. Small-Cap Growth Equity Fund		8.18%7.96%2.43%3.72%13.97%2.91%4.12%4.53%0.10%0.02%1.83%3.79%
SWPPX
Schwab S&P 500 Index Fund		1.22%1.23%1.43%1.67%1.17%1.81%1.77%2.20%1.75%1.99%2.15%1.80%

Просадки

Сравнение просадок PRDSX и SWPPX

Максимальная просадка PRDSX за все время составила -58.95%, что больше максимальной просадки SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRDSX и SWPPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PRDSX и SWPPX

T. Rowe Price QM U.S. Small-Cap Growth Equity Fund (PRDSX) имеет более высокую волатильность в 6.55% по сравнению с Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) с волатильностью 6.09%. Это указывает на то, что PRDSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWPPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...