Сравнение PRDSX с SCHA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price QM U.S. Small-Cap Growth Equity Fund (PRDSX) и Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA).
PRDSX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 июн. 1997 г.. SCHA - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Small-Cap Total Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PRDSX или SCHA.
Основные характеристики
| PRDSX | SCHA | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 16.90% | 17.85% |
| Дох-ть за 1 год | 34.23% | 38.47% |
| Дох-ть за 3 года | 1.65% | 1.82% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.73% | 10.62% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.29% | 9.66% |
| Коэф-т Шарпа | 1.92 | 1.92 |
| Коэф-т Сортино | 2.67 | 2.74 |
| Коэф-т Омега | 1.32 | 1.33 |
| Коэф-т Кальмара | 1.44 | 1.49 |
| Коэф-т Мартина | 11.70 | 11.37 |
| Индекс Язвы | 2.84% | 3.37% |
| Дневная вол-ть | 17.26% | 19.93% |
| Макс. просадка | -58.95% | -42.41% |
| Текущая просадка | -1.07% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между PRDSX и SCHA составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PRDSX и SCHA
С начала года, PRDSX показывает доходность 16.90%, что значительно ниже, чем у SCHA с доходностью 17.85%. За последние 10 лет акции PRDSX превзошли акции SCHA по среднегодовой доходности: 10.29% против 9.66% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRDSX и SCHA
PRDSX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии SCHA в 0.04%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PRDSX c SCHA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price QM U.S. Small-Cap Growth Equity Fund (PRDSX) и Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRDSX и SCHA
Дивидендная доходность PRDSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что больше доходности SCHA в 2.04%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRDSX T. Rowe Price QM U.S. Small-Cap Growth Equity Fund | 2.08% | 2.43% | 3.72% | 13.97% | 2.91% | 4.12% | 4.53% | 0.10% | 0.02% | 1.83% | 3.79% | 0.60% |
SCHA Schwab U.S. Small-Cap ETF | 2.04% | 1.71% | 2.05% | 1.19% | 1.84% | 2.28% | 2.62% | 1.49% | 2.11% | 1.80% | 1.78% | 2.00% |
Просадки
Сравнение просадок PRDSX и SCHA
Максимальная просадка PRDSX за все время составила -58.95%, что больше максимальной просадки SCHA в -42.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRDSX и SCHA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PRDSX и SCHA
Текущая волатильность для T. Rowe Price QM U.S. Small-Cap Growth Equity Fund (PRDSX) составляет 4.04%, в то время как у Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) волатильность равна 6.52%. Это указывает на то, что PRDSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.