PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PRDSX с SCHA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRDSX с SCHA

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price QM U.S. Small-Cap Growth Equity Fund (PRDSX) и Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA).

PRDSX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 июн. 1997 г.. SCHA - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Small-Cap Total Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PRDSX или SCHA.

Корреляция

Корреляция между PRDSX и SCHA составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности PRDSX и SCHA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price QM U.S. Small-Cap Growth Equity Fund (PRDSX) и Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PRDSX:

-0.19

SCHA:

0.17

Коэф-т Сортино

PRDSX:

-0.06

SCHA:

0.45

Коэф-т Омега

PRDSX:

0.99

SCHA:

1.06

Коэф-т Кальмара

PRDSX:

-0.10

SCHA:

0.17

Коэф-т Мартина

PRDSX:

-0.32

SCHA:

0.51

Индекс Язвы

PRDSX:

11.91%

SCHA:

8.99%

Дневная вол-ть

PRDSX:

23.94%

SCHA:

23.99%

Макс. просадка

PRDSX:

-58.95%

SCHA:

-42.41%

Текущая просадка

PRDSX:

-24.29%

SCHA:

-12.69%

Доходность по периодам

С начала года, PRDSX показывает доходность -2.65%, что значительно выше, чем у SCHA с доходностью -4.97%. За последние 10 лет акции PRDSX уступали акциям SCHA по среднегодовой доходности: 4.24% против 7.59% соответственно.

PRDSX

С начала года

-2.65%

1 месяц

11.19%

6 месяцев

-17.38%

1 год

-4.41%

5 лет

4.71%

10 лет

4.24%

SCHA

С начала года

-4.97%

1 месяц

13.41%

6 месяцев

-11.82%

1 год

4.02%

5 лет

13.98%

10 лет

7.59%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий PRDSX и SCHA

PRDSX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии SCHA в 0.04%.

PRDSX
T. Rowe Price QM U.S. Small-Cap Growth Equity Fund
SCHA
Schwab U.S. Small-Cap ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PRDSX и SCHA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PRDSX
Ранг риск-скорректированной доходности PRDSX, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRDSX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRDSX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRDSX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRDSX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRDSX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина
SCHA
Ранг риск-скорректированной доходности SCHA, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHA, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHA, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHA, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHA, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHA, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PRDSX c SCHA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price QM U.S. Small-Cap Growth Equity Fund (PRDSX) и Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PRDSX на текущий момент составляет -0.19, что ниже коэффициента Шарпа SCHA равного 0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRDSX и SCHA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRDSX и SCHA

Дивидендная доходность PRDSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, что меньше доходности SCHA в 1.60%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PRDSX
T. Rowe Price QM U.S. Small-Cap Growth Equity Fund		0.22%0.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHA
Schwab U.S. Small-Cap ETF		1.60%1.51%1.42%1.37%1.19%1.05%1.39%1.62%1.24%1.50%1.48%1.45%

Просадки

Сравнение просадок PRDSX и SCHA

Максимальная просадка PRDSX за все время составила -58.95%, что больше максимальной просадки SCHA в -42.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRDSX и SCHA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PRDSX и SCHA

T. Rowe Price QM U.S. Small-Cap Growth Equity Fund (PRDSX) и Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) имеют волатильность 6.36% и 6.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...