PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRDSX с SCHA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PRDSX с SCHA

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

PRDSX (T. Rowe Price QM U.S. Small-Cap Growth Equity Fund) and SCHA (Schwab U.S. Small-Cap ETF) are both funds - PRDSX is a Small Cap Growth Equities fund managed by T. Rowe Price, while SCHA is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Small-Cap Total Stock Market Index. Over the past 10 years, PRDSX returned 12.69%/yr vs 11.72%/yr for SCHA. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. PRDSX charges 0.78%/yr vs 0.04%/yr for SCHA.

Доходность

Сравнение доходности PRDSX и SCHA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price QM U.S. Small-Cap Growth Equity Fund (PRDSX) и Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PRDSX показывает доходность 20.65%, что значительно ниже, чем у SCHA с доходностью 22.53%. За последние 10 лет акции PRDSX превзошли акции SCHA по среднегодовой доходности: 12.69% против 11.72% соответственно.

PRDSX

1 день
1.60%
1 месяц
7.08%
С начала года
20.65%
6 месяцев
17.62%
1 год
34.46%
3 года*
18.29%
5 лет*
8.26%
10 лет*
12.69%

SCHA

1 день
-1.72%
1 месяц
4.56%
С начала года
22.53%
6 месяцев
20.00%
1 год
41.81%
3 года*
19.85%
5 лет*
7.30%
10 лет*
11.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PRDSX и SCHA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRDSX
T. Rowe Price QM U.S. Small-Cap Growth Equity Fund		20.65%10.10%12.97%21.15%-22.49%11.15%23.85%32.75%-6.91%22.12%
SCHA
Schwab U.S. Small-Cap ETF		22.53%11.60%11.16%18.46%-19.81%16.45%19.34%26.50%-11.79%14.94%

Correlation

The correlation between PRDSX and SCHA is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2009 г.

0.96

The correlation between PRDSX and SCHA has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price QM U.S. Small-Cap Growth Equity Fund

Schwab U.S. Small-Cap ETF

Часто сравнивают с PRDSX:
PRDSX с OTCFXPRDSX с PEXMXPRDSX с VIOGPRDSX с SPYPRDSX с SWPPXPRDSX с FXAIXPRDSX с Vbr
Часто сравнивают с SCHA:
SCHA с VBSCHA с AVUVSCHA с SWSSXSCHA с IJRSCHA с SCHDSCHA с SCHBSCHA с SCHM

Доходность на риск

PRDSX vs. SCHA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRDSX
Ранг доходности на риск PRDSX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRDSX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRDSX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRDSX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRDSX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRDSX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
SCHA
Ранг доходности на риск SCHA: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHA: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHA: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHA: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHA: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHA: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRDSX c SCHA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price QM U.S. Small-Cap Growth Equity Fund (PRDSX) и Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PRDSXSCHADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.82
2.24

-0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.55
3.11

-0.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.37

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.97

4.42

-1.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.46

16.18

-4.72

PRDSX vs. SCHA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRDSX на текущий момент составляет 1.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHA равному 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRDSX и SCHA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PRDSX и SCHA

Максимальная просадка PRDSX за все время составила -58.95%, что больше максимальной просадки SCHA в -42.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRDSX и SCHA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PRDSXSCHAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.95%

-42.41%

-16.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.08%

-9.50%

-2.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.84%

-27.29%

+1.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.17%

-30.79%

-2.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.61%

-42.41%

+4.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.72%

+1.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.13%

-7.56%

-6.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.13%

2.59%

+0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности PRDSX и SCHA

T. Rowe Price QM U.S. Small-Cap Growth Equity Fund (PRDSX) имеет более высокую волатильность в 7.20% по сравнению с Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) с волатильностью 6.71%. Это указывает на то, что PRDSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PRDSXSCHAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.20%

6.71%

+0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.75%

13.92%

+1.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.82%

18.77%

+1.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.54%

22.05%

-0.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.59%

22.75%

-1.16%

Сравнение комиссий PRDSX и SCHA

PRDSX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии SCHA в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRDSX и SCHA

Дивидендная доходность PRDSX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.26%, что больше доходности SCHA в 0.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRDSX
T. Rowe Price QM U.S. Small-Cap Growth Equity Fund		5.26%6.35%7.96%2.43%3.72%13.97%2.91%4.12%4.53%0.10%0.02%1.83%
SCHA
Schwab U.S. Small-Cap ETF		0.98%1.26%1.51%1.42%1.37%1.19%1.05%1.39%1.58%1.24%1.50%1.48%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, PRDSX and SCHA move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

PRDSX has higher volatility (7.20%) compared to SCHA (6.71%). In terms of maximum drawdown, PRDSX dropped -58.95% vs SCHA's -42.41%.

SCHA currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRDSX и SCHA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор