Сравнение PRDSX с SCHA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price QM U.S. Small-Cap Growth Equity Fund (PRDSX) и Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA).
PRDSX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 июн. 1997 г.. SCHA - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Small-Cap Total Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PRDSX или SCHA.
Доходность
Сравнение доходности PRDSX и SCHA
Доходность по периодам
С начала года, PRDSX показывает доходность 22.80%, что значительно выше, чем у SCHA с доходностью 19.43%. За последние 10 лет акции PRDSX уступали акциям SCHA по среднегодовой доходности: 6.65% против 9.64% соответственно.
PRDSX
22.80%
7.24%
13.91%
32.12%
4.84%
6.65%
SCHA
19.43%
8.87%
17.03%
34.96%
11.02%
9.64%
Основные характеристики
| PRDSX | SCHA | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.81 | 1.80 |
| Коэф-т Сортино | 2.48 | 2.54 |
| Коэф-т Омега | 1.30 | 1.31 |
| Коэф-т Кальмара | 1.01 | 1.67 |
| Коэф-т Мартина | 10.93 | 10.21 |
| Индекс Язвы | 2.94% | 3.42% |
| Дневная вол-ть | 17.78% | 19.45% |
| Макс. просадка | -61.68% | -42.41% |
| Текущая просадка | -9.26% | -0.64% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRDSX и SCHA
PRDSX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии SCHA в 0.04%.
Корреляция
Корреляция между PRDSX и SCHA составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PRDSX c SCHA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price QM U.S. Small-Cap Growth Equity Fund (PRDSX) и Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRDSX и SCHA
PRDSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRDSX T. Rowe Price QM U.S. Small-Cap Growth Equity Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHA Schwab U.S. Small-Cap ETF | 1.21% | 1.74% | 1.74% | 2.17% | 1.65% | 1.39% | 2.91% | 2.01% | 2.62% | 1.93% | 1.83% | 2.28% |
Просадки
Сравнение просадок PRDSX и SCHA
Максимальная просадка PRDSX за все время составила -61.68%, что больше максимальной просадки SCHA в -42.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRDSX и SCHA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PRDSX и SCHA
Текущая волатильность для T. Rowe Price QM U.S. Small-Cap Growth Equity Fund (PRDSX) составляет 6.23%, в то время как у Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) волатильность равна 6.92%. Это указывает на то, что PRDSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.