Сравнение PRDSX с OTCFX

С начала года, PRDSX показывает доходность 3.62%, что значительно выше, чем у OTCFX с доходностью 2.06%. За последние 10 лет акции PRDSX превзошли акции OTCFX по среднегодовой доходности: 5.82% против 3.02% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PRDSX берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии OTCFX в 0.85%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price QM U.S. Small-Cap Growth Equity Fund (PRDSX) и T. Rowe Price Small-Cap Stock Fund (OTCFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PRDSX на текущий момент составляет 0.54, что выше коэффициента Шарпа OTCFX равного 0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRDSX и OTCFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Дивидендная доходность PRDSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%, что меньше доходности OTCFX в 0.49%

Максимальная просадка PRDSX за все время составила -61.68%, что меньше максимальной просадки OTCFX в -65.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRDSX и OTCFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

T. Rowe Price QM U.S. Small-Cap Growth Equity Fund (PRDSX) имеет более высокую волатильность в 4.47% по сравнению с T. Rowe Price Small-Cap Stock Fund (OTCFX) с волатильностью 4.12%. Это указывает на то, что PRDSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OTCFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.