Сравнение PRDSX с OTCFX

С начала года, PRDSX показывает доходность 22.80%, что значительно выше, чем у OTCFX с доходностью 19.17%. За последние 10 лет акции PRDSX превзошли акции OTCFX по среднегодовой доходности: 6.65% против 4.02% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PRDSX берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии OTCFX в 0.85%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price QM U.S. Small-Cap Growth Equity Fund (PRDSX) и T. Rowe Price Small-Cap Stock Fund (OTCFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PRDSX на текущий момент составляет 1.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OTCFX равному 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRDSX и OTCFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

PRDSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность OTCFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%.

Максимальная просадка PRDSX за все время составила -61.68%, примерно равная максимальной просадке OTCFX в -62.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRDSX и OTCFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

T. Rowe Price QM U.S. Small-Cap Growth Equity Fund (PRDSX) и T. Rowe Price Small-Cap Stock Fund (OTCFX) имеют волатильность 6.23% и 6.06% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.