PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PRDSX с OTCFX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRDSX с OTCFX

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price QM U.S. Small-Cap Growth Equity Fund (PRDSX) и T. Rowe Price Small-Cap Stock Fund (OTCFX).

PRDSX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 июн. 1997 г.. OTCFX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 1 июн. 1956 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PRDSX или OTCFX.

Корреляция

Корреляция между PRDSX и OTCFX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности PRDSX и OTCFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price QM U.S. Small-Cap Growth Equity Fund (PRDSX) и T. Rowe Price Small-Cap Stock Fund (OTCFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PRDSX:

-0.19

OTCFX:

-0.25

Коэф-т Сортино

PRDSX:

-0.06

OTCFX:

-0.15

Коэф-т Омега

PRDSX:

0.99

OTCFX:

0.98

Коэф-т Кальмара

PRDSX:

-0.10

OTCFX:

-0.15

Коэф-т Мартина

PRDSX:

-0.32

OTCFX:

-0.44

Индекс Язвы

PRDSX:

11.91%

OTCFX:

13.95%

Дневная вол-ть

PRDSX:

23.94%

OTCFX:

25.69%

Макс. просадка

PRDSX:

-58.95%

OTCFX:

-62.09%

Текущая просадка

PRDSX:

-24.29%

OTCFX:

-30.65%

Доходность по периодам

С начала года, PRDSX показывает доходность -2.65%, что значительно ниже, чем у OTCFX с доходностью -1.94%. За последние 10 лет акции PRDSX превзошли акции OTCFX по среднегодовой доходности: 4.24% против 2.07% соответственно.

PRDSX

С начала года

-2.65%

1 месяц

11.19%

6 месяцев

-17.38%

1 год

-4.41%

5 лет

4.71%

10 лет

4.24%

OTCFX

С начала года

-1.94%

1 месяц

11.11%

6 месяцев

-19.59%

1 год

-6.50%

5 лет

5.65%

10 лет

2.07%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий PRDSX и OTCFX

PRDSX берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии OTCFX в 0.85%.

OTCFX
T. Rowe Price Small-Cap Stock Fund
PRDSX
T. Rowe Price QM U.S. Small-Cap Growth Equity Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PRDSX и OTCFX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PRDSX
Ранг риск-скорректированной доходности PRDSX, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRDSX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRDSX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRDSX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRDSX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRDSX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
OTCFX
Ранг риск-скорректированной доходности OTCFX, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OTCFX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OTCFX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OTCFX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OTCFX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OTCFX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PRDSX c OTCFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price QM U.S. Small-Cap Growth Equity Fund (PRDSX) и T. Rowe Price Small-Cap Stock Fund (OTCFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PRDSX на текущий момент составляет -0.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OTCFX равному -0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRDSX и OTCFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRDSX и OTCFX

Дивидендная доходность PRDSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, что меньше доходности OTCFX в 0.51%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PRDSX
T. Rowe Price QM U.S. Small-Cap Growth Equity Fund		0.22%0.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
OTCFX
T. Rowe Price Small-Cap Stock Fund		0.51%0.50%0.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.04%0.13%0.13%0.11%

Просадки

Сравнение просадок PRDSX и OTCFX

Максимальная просадка PRDSX за все время составила -58.95%, что меньше максимальной просадки OTCFX в -62.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRDSX и OTCFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PRDSX и OTCFX

T. Rowe Price QM U.S. Small-Cap Growth Equity Fund (PRDSX) и T. Rowe Price Small-Cap Stock Fund (OTCFX) имеют волатильность 6.36% и 6.26% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...