Сравнение PRDSX с OTCFX

С начала года, PRDSX показывает доходность 6.27%, что значительно выше, чем у OTCFX с доходностью -2.81%. За последние 10 лет акции PRDSX превзошли акции OTCFX по среднегодовой доходности: 5.47% против 2.51% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PRDSX берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии OTCFX в 0.85%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price QM U.S. Small-Cap Growth Equity Fund (PRDSX) и T. Rowe Price Small-Cap Stock Fund (OTCFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PRDSX на текущий момент составляет 0.48, что выше коэффициента Шарпа OTCFX равного -0.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRDSX и OTCFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Ни PRDSX, ни OTCFX не выплачивали дивиденды акционерам.

Максимальная просадка PRDSX за все время составила -61.68%, примерно равная максимальной просадке OTCFX в -62.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRDSX и OTCFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Текущая волатильность для T. Rowe Price QM U.S. Small-Cap Growth Equity Fund (PRDSX) составляет 8.48%, в то время как у T. Rowe Price Small-Cap Stock Fund (OTCFX) волатильность равна 15.85%. Это указывает на то, что PRDSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OTCFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.