PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PRDSX с PEXMX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRDSX с PEXMX

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price QM U.S. Small-Cap Growth Equity Fund (PRDSX) и T. Rowe Price Extended Equity Market Index Fund (PEXMX).

PRDSX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 июн. 1997 г.. PEXMX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 янв. 1998 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PRDSX или PEXMX.

Корреляция

Корреляция между PRDSX и PEXMX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности PRDSX и PEXMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price QM U.S. Small-Cap Growth Equity Fund (PRDSX) и T. Rowe Price Extended Equity Market Index Fund (PEXMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PRDSX:

-0.21

PEXMX:

0.07

Коэф-т Сортино

PRDSX:

-0.10

PEXMX:

0.34

Коэф-т Омега

PRDSX:

0.99

PEXMX:

1.05

Коэф-т Кальмара

PRDSX:

-0.12

PEXMX:

0.07

Коэф-т Мартина

PRDSX:

-0.37

PEXMX:

0.26

Индекс Язвы

PRDSX:

12.01%

PEXMX:

11.35%

Дневная вол-ть

PRDSX:

23.97%

PEXMX:

25.09%

Макс. просадка

PRDSX:

-58.95%

PEXMX:

-59.79%

Текущая просадка

PRDSX:

-24.33%

PEXMX:

-26.65%

Доходность по периодам

С начала года, PRDSX показывает доходность -2.69%, что значительно ниже, чем у PEXMX с доходностью -2.41%. За последние 10 лет акции PRDSX превзошли акции PEXMX по среднегодовой доходности: 4.23% против 2.96% соответственно.

PRDSX

С начала года

-2.69%

1 месяц

9.88%

6 месяцев

-15.61%

1 год

-5.02%

5 лет

4.22%

10 лет

4.23%

PEXMX

С начала года

-2.41%

1 месяц

13.88%

6 месяцев

-11.64%

1 год

1.85%

5 лет

6.98%

10 лет

2.96%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий PRDSX и PEXMX

PRDSX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии PEXMX в 0.23%.

PRDSX
T. Rowe Price QM U.S. Small-Cap Growth Equity Fund
PEXMX
T. Rowe Price Extended Equity Market Index Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PRDSX и PEXMX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PRDSX
Ранг риск-скорректированной доходности PRDSX, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRDSX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRDSX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRDSX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRDSX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRDSX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
PEXMX
Ранг риск-скорректированной доходности PEXMX, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PEXMX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEXMX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEXMX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEXMX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEXMX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PRDSX c PEXMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price QM U.S. Small-Cap Growth Equity Fund (PRDSX) и T. Rowe Price Extended Equity Market Index Fund (PEXMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PRDSX на текущий момент составляет -0.21, что ниже коэффициента Шарпа PEXMX равного 0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRDSX и PEXMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRDSX и PEXMX

Дивидендная доходность PRDSX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.18%, что больше доходности PEXMX в 7.83%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PRDSX
T. Rowe Price QM U.S. Small-Cap Growth Equity Fund		8.18%7.96%2.43%3.72%13.97%2.91%4.12%4.53%0.10%0.02%1.83%3.79%
PEXMX
T. Rowe Price Extended Equity Market Index Fund		7.83%7.64%3.64%7.53%14.87%2.99%4.62%6.67%5.64%5.90%4.81%4.88%

Просадки

Сравнение просадок PRDSX и PEXMX

Максимальная просадка PRDSX за все время составила -58.95%, примерно равная максимальной просадке PEXMX в -59.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRDSX и PEXMX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PRDSX и PEXMX

T. Rowe Price QM U.S. Small-Cap Growth Equity Fund (PRDSX) и T. Rowe Price Extended Equity Market Index Fund (PEXMX) имеют волатильность 6.55% и 6.67% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...