PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PRDSX с PEXMX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


PRDSXPEXMX
Дох-ть с нач. г.16.90%20.39%
Дох-ть за 1 год34.23%41.07%
Дох-ть за 3 года1.65%0.93%
Дох-ть за 5 лет9.73%11.30%
Дох-ть за 10 лет10.29%9.81%
Коэф-т Шарпа1.922.27
Коэф-т Сортино2.673.14
Коэф-т Омега1.321.39
Коэф-т Кальмара1.441.44
Коэф-т Мартина11.7013.22
Индекс Язвы2.84%3.15%
Дневная вол-ть17.26%18.33%
Макс. просадка-58.95%-57.28%
Текущая просадка-1.07%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между PRDSX и PEXMX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности PRDSX и PEXMX

С начала года, PRDSX показывает доходность 16.90%, что значительно ниже, чем у PEXMX с доходностью 20.39%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PRDSX имеют среднегодовую доходность 10.29%, а акции PEXMX немного отстают с 9.81%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.80%
16.11%
PRDSX
PEXMX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PRDSX и PEXMX

PRDSX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии PEXMX в 0.23%.


PRDSX
T. Rowe Price QM U.S. Small-Cap Growth Equity Fund
График комиссии PRDSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.78%
График комиссии PEXMX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.23%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PRDSX c PEXMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price QM U.S. Small-Cap Growth Equity Fund (PRDSX) и T. Rowe Price Extended Equity Market Index Fund (PEXMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PRDSX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PRDSX, с текущим значением в 1.99, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.99
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PRDSX, с текущим значением в 2.75, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.75
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PRDSX, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PRDSX, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.48
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PRDSX, с текущим значением в 12.08, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0012.08
PEXMX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PEXMX, с текущим значением в 2.27, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.27
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PEXMX, с текущим значением в 3.14, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.14
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PEXMX, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.39
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PEXMX, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.44
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PEXMX, с текущим значением в 13.22, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0013.22

Сравнение коэффициента Шарпа PRDSX и PEXMX

Показатель коэффициента Шарпа PRDSX на текущий момент составляет 1.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PEXMX равному 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRDSX и PEXMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.99
2.27
PRDSX
PEXMX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRDSX и PEXMX

Дивидендная доходность PRDSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что больше доходности PEXMX в 0.87%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PRDSX
T. Rowe Price QM U.S. Small-Cap Growth Equity Fund
2.08%2.43%3.72%13.97%2.91%4.12%4.53%0.10%0.02%1.83%3.79%0.60%
PEXMX
T. Rowe Price Extended Equity Market Index Fund
0.87%1.05%1.32%0.75%0.65%1.06%1.29%1.13%1.15%0.95%1.08%0.74%

Просадки

Сравнение просадок PRDSX и PEXMX

Максимальная просадка PRDSX за все время составила -58.95%, примерно равная максимальной просадке PEXMX в -57.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRDSX и PEXMX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.07%
0
PRDSX
PEXMX

Волатильность

Сравнение волатильности PRDSX и PEXMX

Текущая волатильность для T. Rowe Price QM U.S. Small-Cap Growth Equity Fund (PRDSX) составляет 4.04%, в то время как у T. Rowe Price Extended Equity Market Index Fund (PEXMX) волатильность равна 5.87%. Это указывает на то, что PRDSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PEXMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.04%
5.87%
PRDSX
PEXMX