Сравнение RWK с IWC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF (RWK) и iShares Microcap ETF (IWC).
RWK и IWC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RWK - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Revenue-Weighted Index. Фонд был запущен 22 февр. 2008 г.. IWC - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell Microcap Index. Фонд был запущен 12 авг. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности RWK и IWC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RWK и IWC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWK Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF | 2.68% | 10.27% | 11.94% | 23.76% | -8.19% | 34.31% | 11.06% | 28.20% | -14.65% | 13.39% |
IWC iShares Microcap ETF | 1.99% | 22.45% | 13.63% | 8.99% | -21.93% | 18.67% | 20.88% | 22.20% | -13.13% | 12.79% |
Доходность по периодам
С начала года, RWK показывает доходность 2.68%, что значительно выше, чем у IWC с доходностью 1.99%. За последние 10 лет акции RWK превзошли акции IWC по среднегодовой доходности: 11.75% против 10.15% соответственно.
RWK
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- -3.93%
- С начала года
- 2.68%
- 6 месяцев
- 3.96%
- 1 год
- 20.68%
- 3 года*
- 14.00%
- 5 лет*
- 9.70%
- 10 лет*
- 11.75%
IWC
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -5.48%
- С начала года
- 1.99%
- 6 месяцев
- 8.14%
- 1 год
- 46.56%
- 3 года*
- 16.75%
- 5 лет*
- 2.65%
- 10 лет*
- 10.15%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RWK и IWC
RWK берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии IWC в 0.60%.
Доходность на риск
RWK vs. IWC — Ранг доходности на риск
RWK
IWC
Сравнение RWK c IWC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF (RWK) и iShares Microcap ETF (IWC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RWK | IWC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | 1.78 | -0.83 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | 2.42 | -0.92 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.30 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 3.48 | -1.96 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.34 | 11.21 | -5.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RWK | IWC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 1.78 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.11 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.42 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.28 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между RWK и IWC составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RWK и IWC
Дивидендная доходность RWK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что больше доходности IWC в 1.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWK Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF | 1.24% | 1.25% | 1.11% | 1.05% | 1.18% | 0.85% | 0.96% | 1.09% | 1.22% | 0.99% | 1.30% | 0.92% |
IWC iShares Microcap ETF | 1.06% | 1.10% | 1.06% | 1.17% | 1.18% | 0.78% | 0.98% | 1.19% | 1.01% | 1.09% | 1.16% | 1.49% |
Просадки
Сравнение просадок RWK и IWC
Максимальная просадка RWK за все время составила -56.49%, что меньше максимальной просадки IWC в -64.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWK и IWC.
Загрузка...
Показатели просадок
| RWK | IWC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.49% | -64.61% | +8.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.17% | -13.35% | -0.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.58% | -40.68% | +16.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.20% | -47.21% | +1.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.85% | -8.27% | +1.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.60% | -15.39% | +7.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.04% | 4.14% | -0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности RWK и IWC
Текущая волатильность для Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF (RWK) составляет 5.93%, в то время как у iShares Microcap ETF (IWC) волатильность равна 8.93%. Это указывает на то, что RWK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RWK | IWC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.93% | 8.93% | -3.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.15% | 18.07% | -5.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.99% | 26.30% | -4.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.14% | 24.40% | -3.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.93% | 24.30% | -1.37% |