PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение RWK с IWC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности RWK и IWC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF (RWK) и iShares Microcap ETF (IWC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RWK и IWC


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RWK
Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF
2.68%10.27%11.94%23.76%-8.19%34.31%11.06%28.20%-14.65%13.39%
IWC
iShares Microcap ETF
1.99%22.45%13.63%8.99%-21.93%18.67%20.88%22.20%-13.13%12.79%

Доходность по периодам

С начала года, RWK показывает доходность 2.68%, что значительно выше, чем у IWC с доходностью 1.99%. За последние 10 лет акции RWK превзошли акции IWC по среднегодовой доходности: 11.75% против 10.15% соответственно.


RWK

1 день
0.91%
1 месяц
-3.93%
С начала года
2.68%
6 месяцев
3.96%
1 год
20.68%
3 года*
14.00%
5 лет*
9.70%
10 лет*
11.75%

IWC

1 день
0.61%
1 месяц
-5.48%
С начала года
1.99%
6 месяцев
8.14%
1 год
46.56%
3 года*
16.75%
5 лет*
2.65%
10 лет*
10.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF

iShares Microcap ETF

Сравнение комиссий RWK и IWC

RWK берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии IWC в 0.60%.


Доходность на риск

RWK vs. IWC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

RWK
Ранг доходности на риск RWK: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RWK: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWK: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWK: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWK: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWK: 5252
Ранг коэф-та Мартина

IWC
Ранг доходности на риск IWC: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWC: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWC: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWC: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWC: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWC: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RWK c IWC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF (RWK) и iShares Microcap ETF (IWC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


RWKIWCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

1.78

-0.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

2.42

-0.92

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.30

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

3.48

-1.96

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.34

11.21

-5.87

RWK vs. IWC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RWK на текущий момент составляет 0.94, что ниже коэффициента Шарпа IWC равного 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RWK и IWC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


RWKIWCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

1.78

-0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.11

+0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.42

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.28

+0.17

Корреляция

Корреляция между RWK и IWC составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов RWK и IWC

Дивидендная доходность RWK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что больше доходности IWC в 1.06%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RWK
Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF
1.24%1.25%1.11%1.05%1.18%0.85%0.96%1.09%1.22%0.99%1.30%0.92%
IWC
iShares Microcap ETF
1.06%1.10%1.06%1.17%1.18%0.78%0.98%1.19%1.01%1.09%1.16%1.49%

Просадки

Сравнение просадок RWK и IWC

Максимальная просадка RWK за все время составила -56.49%, что меньше максимальной просадки IWC в -64.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWK и IWC.


Загрузка...

Показатели просадок


RWKIWCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.49%

-64.61%

+8.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.17%

-13.35%

-0.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.58%

-40.68%

+16.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.20%

-47.21%

+1.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.85%

-8.27%

+1.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.60%

-15.39%

+7.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.04%

4.14%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности RWK и IWC

Текущая волатильность для Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF (RWK) составляет 5.93%, в то время как у iShares Microcap ETF (IWC) волатильность равна 8.93%. Это указывает на то, что RWK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


RWKIWCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.93%

8.93%

-3.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.15%

18.07%

-5.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.99%

26.30%

-4.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.14%

24.40%

-3.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.93%

24.30%

-1.37%