PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RWK с ISCB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RWK с ISCB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF (RWK) и iShares Morningstar Small-Cap ETF (ISCB).

RWK и ISCB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RWK - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Revenue-Weighted Index. Фонд был запущен 22 февр. 2008 г.. ISCB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Small Cap Extended Index. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности RWK и ISCB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF (RWK) и iShares Morningstar Small-Cap ETF (ISCB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RWK и ISCB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RWK
Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF		2.68%10.27%11.94%23.76%-8.19%34.31%11.06%28.20%-14.65%13.39%
ISCB
iShares Morningstar Small-Cap ETF		1.12%12.46%10.90%19.51%-19.04%17.46%6.29%29.42%-13.92%12.95%

Доходность по периодам

С начала года, RWK показывает доходность 2.68%, что значительно выше, чем у ISCB с доходностью 1.12%. За последние 10 лет акции RWK превзошли акции ISCB по среднегодовой доходности: 11.75% против 8.60% соответственно.

RWK

1 день
0.91%
1 месяц
-3.93%
С начала года
2.68%
6 месяцев
3.96%
1 год
20.68%
3 года*
14.00%
5 лет*
9.70%
10 лет*
11.75%

ISCB

1 день
0.72%
1 месяц
-5.23%
С начала года
1.12%
6 месяцев
3.64%
1 год
22.26%
3 года*
13.03%
5 лет*
4.32%
10 лет*
8.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF

iShares Morningstar Small-Cap ETF

Часто сравнивают с RWK:
RWK с RWJRWK с RFVRWK с XMHQRWK с XMVMRWK с PRNRWK с ONEYRWK с BOSOX
Часто сравнивают с ISCB:
ISCB с VBISCB с ISCGISCB с IJRISCB с SPSMISCB с IMCBISCB с IWMISCB с SCHA

Сравнение комиссий RWK и ISCB

RWK берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии ISCB в 0.04%.

RWK
Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF
ISCB
iShares Morningstar Small-Cap ETF

Доходность на риск

RWK vs. ISCB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RWK
Ранг доходности на риск RWK: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RWK: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWK: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWK: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWK: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWK: 5252
Ранг коэф-та Мартина
ISCB
Ранг доходности на риск ISCB: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISCB: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISCB: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISCB: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISCB: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISCB: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RWK c ISCB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF (RWK) и iShares Morningstar Small-Cap ETF (ISCB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RWKISCBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

1.00

-0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

1.54

-0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.21

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

1.55

-0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.34

6.65

-1.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RWK vs. ISCB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RWK на текущий момент составляет 0.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ISCB равному 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RWK и ISCB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RWKISCBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

1.00

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.20

+0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.38

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.36

+0.10

Корреляция

Корреляция между RWK и ISCB составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RWK и ISCB

Дивидендная доходность RWK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что меньше доходности ISCB в 1.40%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RWK
Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF		1.24%1.25%1.11%1.05%1.18%0.85%0.96%1.09%1.22%0.99%1.30%0.92%
ISCB
iShares Morningstar Small-Cap ETF		1.40%1.38%1.31%1.49%1.63%1.26%1.26%1.25%1.60%1.24%1.58%1.40%

Просадки

Сравнение просадок RWK и ISCB

Максимальная просадка RWK за все время составила -56.49%, что меньше максимальной просадки ISCB в -61.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWK и ISCB.

Загрузка...

Показатели просадок

RWKISCBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.49%

-61.25%

+4.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.17%

-14.68%

+0.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.58%

-29.94%

+5.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.20%

-44.18%

-2.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.85%

-6.06%

-0.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.60%

-9.87%

+2.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.04%

3.43%

+0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности RWK и ISCB

Текущая волатильность для Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF (RWK) составляет 5.93%, в то время как у iShares Morningstar Small-Cap ETF (ISCB) волатильность равна 6.32%. Это указывает на то, что RWK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISCB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RWKISCBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.93%

6.32%

-0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.15%

12.68%

-0.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.99%

22.28%

-0.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.14%

21.45%

-0.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.93%

22.67%

+0.26%