PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RWK с IDMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RWK с IDMO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

RWK (Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF) and IDMO (Invesco S&P International Developed Momentum ETF) are both exchange-traded funds - RWK is a Small Cap Blend Equities fund tracking the S&P MidCap 400 Revenue-Weighted Index, while IDMO is a Momentum fund tracking the S&P Momentum Developed ex U.S. & South Korea LargeMidCap Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, RWK returned 12.91%/yr vs 12.47%/yr for IDMO. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. RWK charges 0.39%/yr vs 0.25%/yr for IDMO.

Доходность

Сравнение доходности RWK и IDMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF (RWK) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RWK показывает доходность 18.42%, что значительно выше, чем у IDMO с доходностью 8.27%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции RWK имеют среднегодовую доходность 12.91%, а акции IDMO немного отстают с 12.47%.

RWK

1 день
1.26%
1 месяц
2.35%
6 месяцев
11.45%
С начала года
18.42%
1 год
25.29%
3 года*
16.21%
5 лет*
13.12%
10 лет*
12.91%

IDMO

1 день
-1.59%
1 месяц
-2.15%
6 месяцев
5.42%
С начала года
8.27%
1 год
21.68%
3 года*
24.84%
5 лет*
15.50%
10 лет*
12.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RWK и IDMO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RWK
Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF		18.42%10.27%11.94%23.76%-8.19%34.31%11.06%28.20%-14.65%13.39%
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF		8.27%42.17%12.79%20.16%-12.03%14.31%22.01%26.09%-16.66%29.21%

Correlation

The correlation between RWK and IDMO is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2012 г.

0.47

The correlation between RWK and IDMO shifts across timeframes, from 0.47 (all time) to 0.66 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов RWK и IDMO

Секторы
RWK
IDMO

Промышленность

22.1%
21.3%

Потребительский циклический сектор

20.4%
1.5%

Технологии

16.1%
6.2%

Финансовые услуги

12.1%
43.2%

Потребительский защитный сектор

10.4%
2.5%

Энергетика

5.0%
1.7%

Сырьевые материалы

4.9%
10.6%

Здравоохранение

4.2%
1.1%

Недвижимость

2.6%
1.8%

Коммунальные услуги

1.6%
7.9%

Коммуникационные услуги

0.7%
2.1%

Промышленность

RWK
22.1%
IDMO
21.3%

Потребительский циклический сектор

RWK
20.4%
IDMO
1.5%

Технологии

RWK
16.1%
IDMO
6.2%

Финансовые услуги

RWK
12.1%
IDMO
43.2%

Потребительский защитный сектор

RWK
10.4%
IDMO
2.5%

Энергетика

RWK
5.0%
IDMO
1.7%

Сырьевые материалы

RWK
4.9%
IDMO
10.6%

Здравоохранение

RWK
4.2%
IDMO
1.1%

Недвижимость

RWK
2.6%
IDMO
1.8%

Коммунальные услуги

RWK
1.6%
IDMO
7.9%

Коммуникационные услуги

RWK
0.7%
IDMO
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF

Invesco S&P International Developed Momentum ETF

Часто сравнивают с RWK:
RWK с RWJRWK с RFVRWK с XMHQRWK с XMVMRWK с PRNRWK с ONEYRWK с PRFZ
Часто сравнивают с IDMO:
IDMO с SPMOIDMO с MTUMIDMO с VXUSIDMO с IDHQIDMO с IMTMIDMO с AVDVIDMO с EFG

Доходность на риск

RWK vs. IDMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RWK
Ранг доходности на риск RWK: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RWK: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWK: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWK: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWK: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWK: 5454
Ранг коэф-та Мартина
IDMO
Ранг доходности на риск IDMO: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDMO: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDMO: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDMO: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDMO: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDMO: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RWK c IDMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF (RWK) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RWKIDMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.55
1.18

+0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.35
1.74

+0.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.22

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.28

1.77

+0.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.36

6.94

+0.42

RWK vs. IDMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RWK на текущий момент составляет 1.55, что выше коэффициента Шарпа IDMO равного 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RWK и IDMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RWK и IDMO

Максимальная просадка RWK за все время составила -56.49%, что больше максимальной просадки IDMO в -39.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWK и IDMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RWKIDMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.49%

-39.38%

-17.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.14%

-12.31%

+1.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.58%

-12.65%

-11.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.58%

-27.07%

+2.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.20%

-31.34%

-14.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.93%

+3.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.51%

-9.70%

+2.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.44%

3.13%

+0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности RWK и IDMO

Текущая волатильность для Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF (RWK) составляет 3.36%, в то время как у Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) волатильность равна 5.93%. Это указывает на то, что RWK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RWKIDMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.36%

5.93%

-2.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.92%

16.86%

-4.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.42%

18.53%

-2.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.00%

18.14%

+2.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.87%

17.89%

+4.98%

Сравнение комиссий RWK и IDMO

RWK берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии IDMO в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RWK и IDMO

Дивидендная доходность RWK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что меньше доходности IDMO в 3.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF		3.69%3.71%2.24%2.89%3.66%1.81%1.63%2.78%3.27%3.08%2.18%2.52%
RWK
Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF		1.00%1.25%1.11%1.05%1.18%0.85%0.96%1.09%1.22%0.99%1.30%0.92%

Часто задаваемые вопросы

RWK and IDMO have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IDMO has higher volatility (5.93%) compared to RWK (3.36%). In terms of maximum drawdown, RWK dropped -56.49% vs IDMO's -39.38%.

On 10-year performance, RWK leads with 12.91% vs 12.47% for IDMO. On fees, IDMO is cheaper at 0.25% per year. On volatility, RWK has been the lower-risk option at 3.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, RWK has performed better with a 12.91% return vs 12.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IDMO is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.39% for RWK.

IDMO has the higher dividend yield at 3.69%, compared with 1.00% for RWK.

RWK is categorized as Small Cap Blend Equities, while IDMO is Momentum. RWK tracks S&P MidCap 400 Revenue-Weighted Index, while IDMO tracks S&P Momentum Developed ex U.S. & South Korea LargeMidCap Index. Their fees differ too: 0.39% for RWK and 0.25% for IDMO.

RWK currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs 1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RWK и IDMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор