Сравнение RWK с BCSIX
RWK (Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF) and BCSIX (Brown Capital Management Small Company Fund) are both funds - RWK is a Small Cap Blend Equities fund tracking the S&P MidCap 400 Revenue-Weighted Index, while BCSIX is a Small Cap Growth Equities fund managed by BlackRock. Over the past 10 years, RWK returned 12.80%/yr vs 5.30%/yr for BCSIX. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RWK charges 0.39%/yr vs 1.25%/yr for BCSIX.
Доходность
Сравнение доходности RWK и BCSIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RWK показывает доходность 13.47%, что значительно выше, чем у BCSIX с доходностью -4.46%. За последние 10 лет акции RWK превзошли акции BCSIX по среднегодовой доходности: 12.80% против 5.30% соответственно.
RWK
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 4.38%
- С начала года
- 13.47%
- 6 месяцев
- 12.75%
- 1 год
- 28.13%
- 3 года*
- 18.05%
- 5 лет*
- 10.64%
- 10 лет*
- 12.80%
BCSIX
- 1 день
- -1.61%
- 1 месяц
- 9.37%
- С начала года
- -4.46%
- 6 месяцев
- -8.97%
- 1 год
- -6.59%
- 3 года*
- -1.26%
- 5 лет*
- -6.22%
- 10 лет*
- 5.30%
Сравнение доходности по годам RWK и BCSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWK Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF | 13.47% | 10.27% | 11.94% | 23.76% | -8.19% | 34.31% | 11.06% | 28.20% | -14.65% | 13.39% |
BCSIX Brown Capital Management Small Company Fund | -4.46% | -12.48% | 9.86% | 19.16% | -37.85% | -4.26% | 45.23% | 29.22% | -0.57% | 28.90% |
Correlation
The correlation between RWK and BCSIX is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.68 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2008 г. | 0.73 |
Over the past year, the correlation between RWK and BCSIX has dropped to 0.53 - well below their long-term average of 0.73, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RWK vs. BCSIX — Ранг доходности на риск
RWK
BCSIX
Сравнение RWK c BCSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF (RWK) и Brown Capital Management Small Company Fund (BCSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RWK | BCSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 0.98 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.54 | -0.18 | +2.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.15 | -0.41 | +8.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RWK | BCSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.70 | -0.21 | +1.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | -0.16 | +0.67 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.16 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.37 | +0.11 |
Просадки
Сравнение просадок RWK и BCSIX
Максимальная просадка RWK за все время составила -56.49%, примерно равная максимальной просадке BCSIX в -57.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWK и BCSIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RWK | BCSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.49% | -57.17% | +0.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.14% | -26.97% | +15.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.58% | -57.17% | +32.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.58% | -57.17% | +32.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.20% | -57.17% | +10.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.23% | -47.23% | +47.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.55% | -13.55% | +6.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.46% | 11.45% | -7.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности RWK и BCSIX
Текущая волатильность для Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF (RWK) составляет 4.70%, в то время как у Brown Capital Management Small Company Fund (BCSIX) волатильность равна 8.02%. Это указывает на то, что RWK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BCSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RWK | BCSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.70% | 8.02% | -3.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.86% | 17.51% | -5.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.70% | 22.48% | -5.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.13% | 39.12% | -17.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.95% | 32.37% | -9.42% |
Сравнение комиссий RWK и BCSIX
RWK берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии BCSIX в 1.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RWK и BCSIX
Дивидендная доходность RWK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что меньше доходности BCSIX в 113.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCSIX Brown Capital Management Small Company Fund | 113.59% | 108.53% | 52.70% | 9.36% | 12.04% | 9.32% | 7.46% | 8.62% | 6.85% | 5.94% | 5.54% | 9.15% |
RWK Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF | 1.12% | 1.25% | 1.11% | 1.05% | 1.18% | 0.85% | 0.96% | 1.09% | 1.22% | 0.99% | 1.30% | 0.92% |
Часто задаваемые вопросы
RWK and BCSIX have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BCSIX has higher volatility (8.02%) compared to RWK (4.70%). In terms of maximum drawdown, RWK dropped -56.49% vs BCSIX's -57.17%.
RWK currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RWK и BCSIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор