PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RWK с BCSIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RWK с BCSIX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

RWK (Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF) and BCSIX (Brown Capital Management Small Company Fund) are both funds - RWK is a Small Cap Blend Equities fund tracking the S&P MidCap 400 Revenue-Weighted Index, while BCSIX is a Small Cap Growth Equities fund managed by BlackRock. Over the past 10 years, RWK returned 13.12%/yr vs 5.35%/yr for BCSIX. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RWK charges 0.39%/yr vs 1.25%/yr for BCSIX.

Доходность

Сравнение доходности RWK и BCSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF (RWK) и Brown Capital Management Small Company Fund (BCSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RWK показывает доходность 13.93%, что значительно выше, чем у BCSIX с доходностью -6.72%. За последние 10 лет акции RWK превзошли акции BCSIX по среднегодовой доходности: 13.12% против 5.35% соответственно.

RWK

1 день
-0.34%
1 месяц
3.57%
С начала года
13.93%
6 месяцев
12.02%
1 год
26.41%
3 года*
17.49%
5 лет*
11.36%
10 лет*
13.12%

BCSIX

1 день
-1.07%
1 месяц
1.81%
С начала года
-6.72%
6 месяцев
-9.30%
1 год
-8.35%
3 года*
-1.85%
5 лет*
-8.29%
10 лет*
5.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RWK и BCSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RWK
Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF		13.93%10.27%11.94%23.76%-8.19%34.31%11.06%28.20%-14.65%13.39%
BCSIX
Brown Capital Management Small Company Fund		-6.72%-12.48%9.86%19.16%-37.85%-4.26%45.23%29.22%-0.57%28.90%

Correlation

The correlation between RWK and BCSIX is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 февр. 2008 г.

0.73

The correlation between RWK and BCSIX shifts across timeframes, from 0.54 (1 year) to 0.73 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF

Brown Capital Management Small Company Fund

Часто сравнивают с RWK:
RWK с RWJRWK с RFVRWK с XMHQRWK с XMVMRWK с PRNRWK с ONEYRWK с PRFZ
Часто сравнивают с BCSIX:
BCSIX с VBKBCSIX с SCHDBCSIX с VBRBCSIX с CALFBCSIX с QQQBCSIX с VOOBCSIX с SPY

Доходность на риск

RWK vs. BCSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RWK
Ранг доходности на риск RWK: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RWK: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWK: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWK: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWK: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWK: 4848
Ранг коэф-та Мартина
BCSIX
Ранг доходности на риск BCSIX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCSIX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCSIX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCSIX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCSIX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCSIX: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RWK c BCSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF (RWK) и Brown Capital Management Small Company Fund (BCSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RWKBCSIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.58
-0.34

+1.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.39
-0.34

+2.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

0.96

+0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.38

-0.28

+2.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.64

-0.64

+8.28

RWK vs. BCSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RWK на текущий момент составляет 1.58, что выше коэффициента Шарпа BCSIX равного -0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RWK и BCSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RWK и BCSIX

Максимальная просадка RWK за все время составила -56.49%, примерно равная максимальной просадке BCSIX в -57.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWK и BCSIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RWKBCSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.49%

-57.17%

+0.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.14%

-26.97%

+15.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.58%

-57.17%

+32.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.58%

-57.17%

+32.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.20%

-57.17%

+10.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.79%

-48.48%

+46.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.53%

-13.60%

+6.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.46%

11.75%

-8.29%

Волатильность

Сравнение волатильности RWK и BCSIX

Текущая волатильность для Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF (RWK) составляет 4.36%, в то время как у Brown Capital Management Small Company Fund (BCSIX) волатильность равна 6.05%. Это указывает на то, что RWK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BCSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RWKBCSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.36%

6.05%

-1.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.12%

17.65%

-5.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.82%

22.57%

-5.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.09%

39.14%

-18.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.93%

32.39%

-9.46%

Сравнение комиссий RWK и BCSIX

RWK берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии BCSIX в 1.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RWK и BCSIX

Дивидендная доходность RWK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что меньше доходности BCSIX в 116.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BCSIX
Brown Capital Management Small Company Fund		116.34%108.53%52.70%9.36%12.04%9.32%7.46%8.62%6.85%5.94%5.54%9.15%
RWK
Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF		1.04%1.25%1.11%1.05%1.18%0.85%0.96%1.09%1.22%0.99%1.30%0.92%

Часто задаваемые вопросы

RWK and BCSIX have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BCSIX has higher volatility (6.05%) compared to RWK (4.36%). In terms of maximum drawdown, RWK dropped -56.49% vs BCSIX's -57.17%.

RWK currently has the higher Sharpe Ratio (1.58 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RWK и BCSIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор