Сравнение RWJ с VTWV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ) и Vanguard Russell 2000 Value ETF (VTWV).
RWJ и VTWV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RWJ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Revenue-Weighted Index. Фонд был запущен 22 февр. 2008 г.. VTWV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 2000 Value Index. Фонд был запущен 20 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности RWJ и VTWV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RWJ и VTWV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWJ Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF | 4.08% | 7.75% | 11.81% | 16.21% | -10.97% | 52.82% | 20.83% | 20.29% | -16.95% | 5.30% |
VTWV Vanguard Russell 2000 Value ETF | 5.55% | 12.72% | 7.83% | 14.67% | -14.46% | 27.90% | 4.88% | 22.44% | -13.34% | 8.06% |
Доходность по периодам
С начала года, RWJ показывает доходность 4.08%, что значительно ниже, чем у VTWV с доходностью 5.55%. За последние 10 лет акции RWJ превзошли акции VTWV по среднегодовой доходности: 12.14% против 9.64% соответственно.
RWJ
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -3.36%
- С начала года
- 4.08%
- 6 месяцев
- 4.51%
- 1 год
- 25.44%
- 3 года*
- 11.97%
- 5 лет*
- 6.89%
- 10 лет*
- 12.14%
VTWV
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -3.81%
- С начала года
- 5.55%
- 6 месяцев
- 8.39%
- 1 год
- 28.79%
- 3 года*
- 13.98%
- 5 лет*
- 5.59%
- 10 лет*
- 9.64%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RWJ и VTWV
RWJ берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии VTWV в 0.10%.
Доходность на риск
RWJ vs. VTWV — Ранг доходности на риск
RWJ
VTWV
Сравнение RWJ c VTWV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ) и Vanguard Russell 2000 Value ETF (VTWV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RWJ | VTWV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | 1.30 | -0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.56 | 1.88 | -0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.25 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.59 | 2.07 | -0.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.68 | 8.17 | -2.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RWJ | VTWV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 1.30 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 0.26 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.41 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.46 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между RWJ и VTWV составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RWJ и VTWV
Дивидендная доходность RWJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что меньше доходности VTWV в 1.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWJ Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF | 1.13% | 1.11% | 1.15% | 1.34% | 1.02% | 0.61% | 0.89% | 1.22% | 1.44% | 1.11% | 0.60% | 0.74% |
VTWV Vanguard Russell 2000 Value ETF | 1.76% | 1.79% | 1.78% | 2.02% | 2.07% | 1.60% | 1.49% | 1.82% | 2.04% | 1.63% | 1.57% | 2.03% |
Просадки
Сравнение просадок RWJ и VTWV
Максимальная просадка RWJ за все время составила -55.97%, что больше максимальной просадки VTWV в -45.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWJ и VTWV.
Загрузка...
Показатели просадок
| RWJ | VTWV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.97% | -45.73% | -10.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.11% | -13.90% | -2.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.29% | -26.72% | -2.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.33% | -45.73% | -5.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.38% | -4.82% | -2.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.31% | -7.89% | -1.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.52% | 3.53% | +0.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности RWJ и VTWV
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ) и Vanguard Russell 2000 Value ETF (VTWV) имеют волатильность 6.11% и 6.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RWJ | VTWV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.11% | 6.40% | -0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.97% | 13.23% | +0.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.39% | 22.20% | +3.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.88% | 21.82% | +2.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.16% | 23.50% | +2.66% |