Сравнение RWJ с VBR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR).
RWJ и VBR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RWJ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Revenue-Weighted Index. Фонд был запущен 22 февр. 2008 г.. VBR - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Small Cap Value Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности RWJ и VBR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RWJ и VBR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWJ Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF | 4.08% | 7.75% | 11.81% | 16.21% | -10.97% | 52.82% | 20.83% | 20.29% | -16.95% | 5.30% |
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | 3.59% | 9.09% | 12.40% | 16.00% | -9.38% | 28.08% | 5.90% | 22.78% | -12.28% | 11.81% |
Доходность по периодам
С начала года, RWJ показывает доходность 4.08%, что значительно выше, чем у VBR с доходностью 3.59%. За последние 10 лет акции RWJ превзошли акции VBR по среднегодовой доходности: 12.14% против 10.14% соответственно.
RWJ
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -3.36%
- С начала года
- 4.08%
- 6 месяцев
- 4.51%
- 1 год
- 25.44%
- 3 года*
- 11.97%
- 5 лет*
- 6.89%
- 10 лет*
- 12.14%
VBR
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -4.79%
- С начала года
- 3.59%
- 6 месяцев
- 5.25%
- 1 год
- 19.13%
- 3 года*
- 13.58%
- 5 лет*
- 7.64%
- 10 лет*
- 10.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RWJ и VBR
RWJ берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии VBR в 0.07%.
Доходность на риск
RWJ vs. VBR — Ранг доходности на риск
RWJ
VBR
Сравнение RWJ c VBR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RWJ | VBR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | 0.93 | +0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.56 | 1.43 | +0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.19 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.59 | 1.37 | +0.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.68 | 5.62 | +0.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RWJ | VBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 0.93 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 0.39 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.47 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.40 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между RWJ и VBR составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RWJ и VBR
Дивидендная доходность RWJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что меньше доходности VBR в 1.90%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWJ Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF | 1.13% | 1.11% | 1.15% | 1.34% | 1.02% | 0.61% | 0.89% | 1.22% | 1.44% | 1.11% | 0.60% | 0.74% |
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | 1.90% | 1.95% | 1.98% | 2.12% | 2.03% | 1.75% | 1.68% | 2.06% | 2.35% | 1.79% | 1.77% | 1.99% |
Просадки
Сравнение просадок RWJ и VBR
Максимальная просадка RWJ за все время составила -55.97%, что меньше максимальной просадки VBR в -61.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWJ и VBR.
Загрузка...
Показатели просадок
| RWJ | VBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.97% | -61.98% | +6.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.11% | -14.18% | -1.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.29% | -24.19% | -5.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.33% | -45.28% | -6.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.38% | -5.75% | -1.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.31% | -8.32% | -0.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.52% | 3.46% | +1.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности RWJ и VBR
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ) имеет более высокую волатильность в 6.11% по сравнению с Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) с волатильностью 5.40%. Это указывает на то, что RWJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RWJ | VBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.11% | 5.40% | +0.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.97% | 11.29% | +2.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.39% | 20.64% | +4.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.88% | 19.85% | +4.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.16% | 21.73% | +4.43% |