Сравнение RWJ с SCAP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ) и Infracap Small Cap Income ETF (SCAP).
RWJ и SCAP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RWJ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Revenue-Weighted Index. Фонд был запущен 22 февр. 2008 г.. SCAP - это активно управляемый фонд от InfraCap. Фонд был запущен 11 дек. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности RWJ и SCAP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RWJ и SCAP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
RWJ Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF | 3.96% | 7.75% | 11.81% | 8.16% |
SCAP Infracap Small Cap Income ETF | -1.52% | 11.85% | 16.39% | 6.21% |
Доходность по периодам
С начала года, RWJ показывает доходность 3.96%, что значительно выше, чем у SCAP с доходностью -1.52%.
RWJ
- 1 день
- 2.60%
- 1 месяц
- -3.49%
- С начала года
- 3.96%
- 6 месяцев
- 5.17%
- 1 год
- 25.54%
- 3 года*
- 11.93%
- 5 лет*
- 6.87%
- 10 лет*
- 12.12%
SCAP
- 1 день
- 2.80%
- 1 месяц
- -5.70%
- С начала года
- -1.52%
- 6 месяцев
- 2.49%
- 1 год
- 15.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RWJ и SCAP
RWJ берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии SCAP в 0.80%.
Доходность на риск
RWJ vs. SCAP — Ранг доходности на риск
RWJ
SCAP
Сравнение RWJ c SCAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ) и Infracap Small Cap Income ETF (SCAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RWJ | SCAP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | 0.74 | +0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.57 | 1.07 | +0.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.16 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.59 | 1.00 | +0.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.69 | 3.44 | +2.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RWJ | SCAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 0.74 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.77 | -0.33 |
Корреляция
Корреляция между RWJ и SCAP составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RWJ и SCAP
Дивидендная доходность RWJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что меньше доходности SCAP в 7.38%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWJ Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF | 1.13% | 1.11% | 1.15% | 1.34% | 1.02% | 0.61% | 0.89% | 1.22% | 1.44% | 1.11% | 0.60% | 0.74% |
SCAP Infracap Small Cap Income ETF | 7.38% | 6.71% | 6.89% | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок RWJ и SCAP
Максимальная просадка RWJ за все время составила -55.97%, что больше максимальной просадки SCAP в -24.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWJ и SCAP.
Загрузка...
Показатели просадок
| RWJ | SCAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.97% | -24.13% | -31.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.11% | -15.38% | -0.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.29% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.33% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.49% | -8.90% | +1.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.31% | -4.40% | -4.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.50% | 4.47% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности RWJ и SCAP
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ) и Infracap Small Cap Income ETF (SCAP) имеют волатильность 6.15% и 6.06% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RWJ | SCAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.15% | 6.06% | +0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.97% | 12.46% | +1.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.39% | 20.48% | +4.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.88% | 18.90% | +4.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.16% | 18.90% | +7.26% |