Сравнение RWJ с RWL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ) и Invesco S&P 500 Revenue ETF (RWL).
RWJ и RWL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RWJ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Revenue-Weighted Index. Фонд был запущен 22 февр. 2008 г.. RWL - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Revenue-Weighted Index. Фонд был запущен 19 февр. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности RWJ и RWL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RWJ и RWL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWJ Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF | 4.08% | 7.75% | 11.81% | 16.21% | -10.97% | 52.82% | 20.83% | 20.29% | -16.95% | 5.30% |
RWL Invesco S&P 500 Revenue ETF | 1.02% | 18.65% | 16.45% | 17.43% | -6.00% | 30.29% | 9.14% | 27.83% | -7.74% | 20.34% |
Доходность по периодам
С начала года, RWJ показывает доходность 4.08%, что значительно выше, чем у RWL с доходностью 1.02%. За последние 10 лет акции RWJ уступали акциям RWL по среднегодовой доходности: 12.14% против 13.03% соответственно.
RWJ
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -3.36%
- С начала года
- 4.08%
- 6 месяцев
- 4.51%
- 1 год
- 25.44%
- 3 года*
- 11.97%
- 5 лет*
- 6.89%
- 10 лет*
- 12.14%
RWL
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- 1.02%
- 6 месяцев
- 4.77%
- 1 год
- 17.63%
- 3 года*
- 16.59%
- 5 лет*
- 12.21%
- 10 лет*
- 13.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RWJ и RWL
И RWJ, и RWL имеют комиссию равную 0.39%.
Доходность на риск
RWJ vs. RWL — Ранг доходности на риск
RWJ
RWL
Сравнение RWJ c RWL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ) и Invesco S&P 500 Revenue ETF (RWL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RWJ | RWL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | 1.17 | -0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.56 | 1.71 | -0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.25 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.59 | 1.57 | +0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.68 | 7.53 | -1.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RWJ | RWL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 1.17 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 0.84 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.77 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.55 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между RWJ и RWL составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RWJ и RWL
Дивидендная доходность RWJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что меньше доходности RWL в 1.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWJ Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF | 1.13% | 1.11% | 1.15% | 1.34% | 1.02% | 0.61% | 0.89% | 1.22% | 1.44% | 1.11% | 0.60% | 0.74% |
RWL Invesco S&P 500 Revenue ETF | 1.37% | 1.35% | 1.43% | 1.60% | 1.62% | 1.35% | 1.75% | 1.87% | 1.99% | 1.60% | 1.71% | 1.97% |
Просадки
Сравнение просадок RWJ и RWL
Максимальная просадка RWJ за все время составила -55.97%, примерно равная максимальной просадке RWL в -54.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWJ и RWL.
Загрузка...
Показатели просадок
| RWJ | RWL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.97% | -54.83% | -1.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.11% | -11.26% | -4.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.29% | -17.49% | -11.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.33% | -36.04% | -15.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.38% | -4.46% | -2.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.31% | -6.50% | -2.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.52% | 2.35% | +2.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности RWJ и RWL
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ) имеет более высокую волатильность в 6.11% по сравнению с Invesco S&P 500 Revenue ETF (RWL) с волатильностью 3.93%. Это указывает на то, что RWJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RWL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RWJ | RWL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.11% | 3.93% | +2.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.97% | 7.72% | +6.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.39% | 15.11% | +10.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.88% | 14.55% | +9.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.16% | 16.88% | +9.28% |