Сравнение RWJ с IWN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ) и iShares Russell 2000 Value ETF (IWN).
RWJ и IWN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RWJ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Revenue-Weighted Index. Фонд был запущен 22 февр. 2008 г.. IWN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Value Index. Фонд был запущен 24 июл. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности RWJ и IWN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RWJ и IWN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWJ Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF | 4.08% | 7.75% | 11.81% | 16.21% | -10.97% | 52.82% | 20.83% | 20.29% | -16.95% | 5.30% |
IWN iShares Russell 2000 Value ETF | 5.56% | 12.40% | 7.63% | 14.56% | -14.77% | 27.96% | 4.66% | 22.01% | -13.01% | 7.69% |
Доходность по периодам
С начала года, RWJ показывает доходность 4.08%, что значительно ниже, чем у IWN с доходностью 5.56%. За последние 10 лет акции RWJ превзошли акции IWN по среднегодовой доходности: 12.14% против 9.47% соответственно.
RWJ
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -3.36%
- С начала года
- 4.08%
- 6 месяцев
- 4.51%
- 1 год
- 25.44%
- 3 года*
- 11.97%
- 5 лет*
- 6.89%
- 10 лет*
- 12.14%
IWN
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -3.85%
- С начала года
- 5.56%
- 6 месяцев
- 8.36%
- 1 год
- 28.61%
- 3 года*
- 13.77%
- 5 лет*
- 5.38%
- 10 лет*
- 9.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RWJ и IWN
RWJ берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии IWN в 0.24%.
Доходность на риск
RWJ vs. IWN — Ранг доходности на риск
RWJ
IWN
Сравнение RWJ c IWN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ) и iShares Russell 2000 Value ETF (IWN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RWJ | IWN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | 1.32 | -0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.56 | 1.91 | -0.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.25 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.59 | 2.07 | -0.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.68 | 8.21 | -2.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RWJ | IWN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 1.32 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 0.25 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.41 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.37 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между RWJ и IWN составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RWJ и IWN
Дивидендная доходность RWJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что меньше доходности IWN в 1.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWJ Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF | 1.13% | 1.11% | 1.15% | 1.34% | 1.02% | 0.61% | 0.89% | 1.22% | 1.44% | 1.11% | 0.60% | 0.74% |
IWN iShares Russell 2000 Value ETF | 1.62% | 1.70% | 1.80% | 2.04% | 2.12% | 1.48% | 1.60% | 1.92% | 1.99% | 1.78% | 1.74% | 2.15% |
Просадки
Сравнение просадок RWJ и IWN
Максимальная просадка RWJ за все время составила -55.97%, что меньше максимальной просадки IWN в -61.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWJ и IWN.
Загрузка...
Показатели просадок
| RWJ | IWN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.97% | -61.55% | +5.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.11% | -13.80% | -2.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.29% | -26.70% | -2.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.33% | -46.08% | -5.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.38% | -4.81% | -2.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.31% | -10.22% | +0.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.52% | 3.48% | +1.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности RWJ и IWN
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ) и iShares Russell 2000 Value ETF (IWN) имеют волатильность 6.11% и 6.16% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RWJ | IWN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.11% | 6.16% | -0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.97% | 12.99% | +0.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.39% | 21.78% | +3.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.88% | 21.53% | +2.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.16% | 23.37% | +2.79% |