PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RWJ с IDMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RWJ с IDMO

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

RWJ (Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF) and IDMO (Invesco S&P International Developed Momentum ETF) are both exchange-traded funds - RWJ is a Small Cap Value Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 Revenue-Weighted Index, while IDMO is a Momentum fund tracking the S&P Momentum Developed ex U.S. & South Korea LargeMidCap Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, RWJ returned 13.10%/yr vs 12.02%/yr for IDMO. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. RWJ charges 0.39%/yr vs 0.25%/yr for IDMO.

Доходность

Сравнение доходности RWJ и IDMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RWJ показывает доходность 16.99%, что значительно выше, чем у IDMO с доходностью 5.33%. За последние 10 лет акции RWJ превзошли акции IDMO по среднегодовой доходности: 13.10% против 12.02% соответственно.

RWJ

1 день
0.78%
1 месяц
1.37%
С начала года
16.99%
6 месяцев
17.05%
1 год
36.58%
3 года*
16.27%
5 лет*
7.78%
10 лет*
13.10%

IDMO

1 день
0.67%
1 месяц
-3.78%
С начала года
5.33%
6 месяцев
8.93%
1 год
19.27%
3 года*
24.47%
5 лет*
15.15%
10 лет*
12.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RWJ и IDMO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RWJ
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF		16.99%7.75%11.81%16.21%-10.97%52.82%20.83%20.29%-16.95%5.30%
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF		5.33%42.17%12.79%20.16%-12.03%14.31%22.01%26.09%-16.66%29.21%

Correlation

The correlation between RWJ and IDMO is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 февр. 2012 г.

0.42

The correlation between RWJ and IDMO shifts across timeframes, from 0.42 (all time) to 0.61 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов RWJ и IDMO

Секторы
RWJ
IDMO

Потребительский циклический сектор

23.9%
1.4%

Промышленность

16.2%
22.6%

Здравоохранение

11.2%
1.2%

Финансовые услуги

11.0%
42.4%

Технологии

9.9%
5.3%

Энергетика

7.4%
1.9%

Потребительский защитный сектор

6.9%
2.5%

Сырьевые материалы

5.2%
10.2%

Недвижимость

4.0%
2.0%

Коммуникационные услуги

3.3%
2.2%

Коммунальные услуги

0.9%
8.4%

Потребительский циклический сектор

RWJ
23.9%
IDMO
1.4%

Промышленность

RWJ
16.2%
IDMO
22.6%

Здравоохранение

RWJ
11.2%
IDMO
1.2%

Финансовые услуги

RWJ
11.0%
IDMO
42.4%

Технологии

RWJ
9.9%
IDMO
5.3%

Энергетика

RWJ
7.4%
IDMO
1.9%

Потребительский защитный сектор

RWJ
6.9%
IDMO
2.5%

Сырьевые материалы

RWJ
5.2%
IDMO
10.2%

Недвижимость

RWJ
4.0%
IDMO
2.0%

Коммуникационные услуги

RWJ
3.3%
IDMO
2.2%

Коммунальные услуги

RWJ
0.9%
IDMO
8.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF

Invesco S&P International Developed Momentum ETF

Часто сравнивают с RWJ:
RWJ с AVUVXRWJ с XSVMRWJ с RZVRWJ с RWKRWJ с CALFRWJ с RFVRWJ с EWMC
Часто сравнивают с IDMO:
IDMO с MTUMIDMO с SPMOIDMO с IDHQIDMO с VXUSIDMO с EFGIDMO с AVDSIDMO с AVDV

Доходность на риск

RWJ vs. IDMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RWJ
Ранг доходности на риск RWJ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RWJ: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWJ: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWJ: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWJ: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWJ: 6363
Ранг коэф-та Мартина
IDMO
Ранг доходности на риск IDMO: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDMO: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDMO: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDMO: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDMO: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDMO: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RWJ c IDMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RWJIDMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.90
1.12

+0.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.74
1.67

+1.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.21

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.25

1.57

+1.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.40

6.49

+3.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RWJ vs. IDMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RWJ на текущий момент составляет 1.90, что выше коэффициента Шарпа IDMO равного 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RWJ и IDMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RWJIDMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.90

1.12

+0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.85

-0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.67

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.44

+0.02

Просадки

Сравнение просадок RWJ и IDMO

Максимальная просадка RWJ за все время составила -55.97%, что больше максимальной просадки IDMO в -39.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWJ и IDMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RWJIDMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.97%

-39.38%

-16.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.31%

-12.31%

+1.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.29%

-12.65%

-16.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.29%

-27.07%

-2.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.33%

-31.34%

-19.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.33%

-4.49%

+4.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.23%

-9.75%

+0.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.53%

2.99%

+0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности RWJ и IDMO

Текущая волатильность для Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ) составляет 4.80%, в то время как у Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) волатильность равна 6.18%. Это указывает на то, что RWJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RWJIDMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.80%

6.18%

-1.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.38%

15.28%

-2.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.43%

17.25%

+2.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.72%

17.90%

+5.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.15%

18.14%

+8.01%

Сравнение комиссий RWJ и IDMO

RWJ берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии IDMO в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RWJ и IDMO

Дивидендная доходность RWJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что меньше доходности IDMO в 3.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF		3.61%3.71%2.24%2.89%3.66%1.81%1.63%2.78%3.27%3.08%2.18%2.52%
RWJ
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF		1.00%1.11%1.15%1.34%1.02%0.61%0.89%1.22%1.44%1.11%0.60%0.74%

Часто задаваемые вопросы

RWJ and IDMO have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IDMO has higher volatility (6.18%) compared to RWJ (4.80%). In terms of maximum drawdown, RWJ dropped -55.97% vs IDMO's -39.38%.

On 10-year performance, RWJ leads with 13.10% vs 12.02% for IDMO. On fees, IDMO is cheaper at 0.25% per year. On volatility, RWJ has been the lower-risk option at 4.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, RWJ has performed better with a 13.10% return vs 12.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IDMO is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.39% for RWJ.

IDMO has the higher dividend yield at 3.61%, compared with 1.00% for RWJ.

RWJ is categorized as Small Cap Value Equities, while IDMO is Momentum. RWJ tracks S&P SmallCap 600 Revenue-Weighted Index, while IDMO tracks S&P Momentum Developed ex U.S. & South Korea LargeMidCap Index. Their fees differ too: 0.39% for RWJ and 0.25% for IDMO.

RWJ currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs 1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RWJ и IDMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор