PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RWJ с ECML
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RWJ с ECML

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RWJ (Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF) and ECML (EA Series Trust - Euclidean Fundamental Value ETF) are both Small Cap Value Equities funds. RWJ is passively managed, while ECML is actively managed. Over the past 3 years, RWJ returned 16.43%/yr vs 15.57%/yr for ECML. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. RWJ charges 0.39%/yr vs 0.95%/yr for ECML.

Доходность

Сравнение доходности RWJ и ECML

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ) и EA Series Trust - Euclidean Fundamental Value ETF (ECML). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RWJ показывает доходность 15.88%, что значительно выше, чем у ECML с доходностью 14.39%.

RWJ

1 день
-1.07%
1 месяц
1.90%
С начала года
15.88%
6 месяцев
14.97%
1 год
36.55%
3 года*
16.43%
5 лет*
7.73%
10 лет*
13.02%

ECML

1 день
0.16%
1 месяц
1.49%
С начала года
14.39%
6 месяцев
14.23%
1 год
26.84%
3 года*
15.57%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RWJ и ECML

2026 (YTD)202520242023
RWJ
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF		15.88%7.75%11.81%14.67%
ECML
EA Series Trust - Euclidean Fundamental Value ETF		14.39%6.82%2.37%24.36%

Correlation

The correlation between RWJ and ECML is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2023 г.

0.87

The correlation between RWJ and ECML has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RWJ и ECML

Секторы
RWJ
ECML

Потребительский циклический сектор

23.9%
23.8%

Промышленность

16.2%
14.2%

Здравоохранение

11.2%
16.6%

Финансовые услуги

11.0%

-

Технологии

9.9%
5.3%

Энергетика

7.4%
13.2%

Потребительский защитный сектор

6.9%
12.4%

Сырьевые материалы

5.2%
10.6%

Недвижимость

4.0%

-

Коммуникационные услуги

3.3%
3.9%

Коммунальные услуги

0.9%
1.4%

Потребительский циклический сектор

RWJ
23.9%
ECML
23.8%

Промышленность

RWJ
16.2%
ECML
14.2%

Здравоохранение

RWJ
11.2%
ECML
16.6%

Финансовые услуги

RWJ
11.0%
ECML

-

Технологии

RWJ
9.9%
ECML
5.3%

Энергетика

RWJ
7.4%
ECML
13.2%

Потребительский защитный сектор

RWJ
6.9%
ECML
12.4%

Сырьевые материалы

RWJ
5.2%
ECML
10.6%

Недвижимость

RWJ
4.0%
ECML

-

Коммуникационные услуги

RWJ
3.3%
ECML
3.9%

Коммунальные услуги

RWJ
0.9%
ECML
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF

EA Series Trust - Euclidean Fundamental Value ETF

Часто сравнивают с RWJ:
RWJ с AVUVXRWJ с XSVMRWJ с RZVRWJ с RWKRWJ с CALFRWJ с RFVRWJ с FSMD
Часто сравнивают с ECML:
ECML с SFLOECML с SCHGECML с COWZECML с JPSVECML с IJSECML с TSCVECML с SLYV

Доходность на риск

RWJ vs. ECML — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RWJ
Ранг доходности на риск RWJ: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RWJ: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWJ: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWJ: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWJ: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWJ: 5858
Ранг коэф-та Мартина
ECML
Ранг доходности на риск ECML: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ECML: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECML: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECML: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECML: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECML: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RWJ c ECML - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ) и EA Series Trust - Euclidean Fundamental Value ETF (ECML). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RWJECMLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.90
1.86

+0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.75
2.85

-0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.32

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.25

3.85

-0.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.39

11.05

-0.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RWJ vs. ECML - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RWJ на текущий момент составляет 1.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ECML равному 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RWJ и ECML, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RWJECMLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.90

1.86

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.86

-0.40

Просадки

Сравнение просадок RWJ и ECML

Максимальная просадка RWJ за все время составила -55.97%, что больше максимальной просадки ECML в -24.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWJ и ECML.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RWJECMLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.97%

-24.66%

-31.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.31%

-7.01%

-4.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.29%

-24.66%

-4.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.29%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.33%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.07%

-0.27%

-0.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.24%

-5.88%

-3.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.53%

2.44%

+1.09%

Волатильность

Сравнение волатильности RWJ и ECML

Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ) имеет более высокую волатильность в 4.64% по сравнению с EA Series Trust - Euclidean Fundamental Value ETF (ECML) с волатильностью 3.84%. Это указывает на то, что RWJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ECML. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RWJECMLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.64%

3.84%

+0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.29%

9.75%

+2.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.40%

14.56%

+4.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.71%

18.39%

+5.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.14%

18.39%

+7.75%

Сравнение комиссий RWJ и ECML

RWJ берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии ECML в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RWJ и ECML

Дивидендная доходность RWJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности ECML в 1.20%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ECML
EA Series Trust - Euclidean Fundamental Value ETF		1.20%1.38%0.98%0.77%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RWJ
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF		1.01%1.11%1.15%1.34%1.02%0.61%0.89%1.22%1.44%1.11%0.60%0.74%

Часто задаваемые вопросы

RWJ and ECML have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RWJ has higher volatility (4.64%) compared to ECML (3.84%). In terms of maximum drawdown, RWJ dropped -55.97% vs ECML's -24.66%.

On 3-year performance, RWJ leads with 16.43% vs 15.57% for ECML. On fees, RWJ is cheaper at 0.39% per year. On volatility, ECML has been the lower-risk option at 3.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, RWJ has performed better with a 16.43% return vs 15.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RWJ is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.95% for ECML.

ECML has the higher dividend yield at 1.20%, compared with 1.01% for RWJ.

They also come from different issuers: Invesco and Euclidean. Their fees differ too: 0.39% for RWJ and 0.95% for ECML.

RWJ currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs 1.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RWJ и ECML

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор