PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ECML с SLYV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ECML с SLYV

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

ECML (Euclidean Fundamental Value ETF) and SLYV (SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF) are both Small Cap Value Equities funds. ECML is actively managed, while SLYV is passively managed. Over the past 3 years, ECML returned 13.32%/yr vs 13.81%/yr for SLYV. Their correlation of 0.86 means they have usually moved in the same direction. ECML charges 0.95%/yr vs 0.15%/yr for SLYV.

Доходность

Сравнение доходности ECML и SLYV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Euclidean Fundamental Value ETF (ECML) и SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (SLYV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ECML показывает доходность 22.02%, а SLYV немного выше – 22.83%.

ECML

1 день
-0.08%
1 месяц
4.13%
6 месяцев
12.66%
С начала года
22.02%
1 год
31.63%
3 года*
13.32%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
17.52%

SLYV

1 день
-1.07%
1 месяц
2.53%
6 месяцев
11.74%
С начала года
22.83%
1 год
39.19%
3 года*
13.81%
5 лет*
8.24%
10 лет*
10.30%
Всё время*
10.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

ECML

Euclidean Fundamental Value ETF
$559.41K$289.88K$267.88K

SLYV

SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
$22.91M$17.95M$22.80M

Сравнение доходности по годам ECML и SLYV

2026 (YTD)202520242023
ECML
Euclidean Fundamental Value ETF		22.02%6.82%2.37%26.00%
SLYV
SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF		22.83%6.54%7.28%15.98%

Correlation

The correlation between ECML and SLYV is 0.83, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.83

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2023 г.

0.86

The correlation between ECML and SLYV has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ECML и SLYV

Секторы
ECML
SLYV

Потребительский циклический сектор

24.6%
15.5%

Здравоохранение

14.4%
6.3%

Энергетика

13.2%
7.3%

Промышленность

13.0%
12.3%

Потребительский защитный сектор

12.3%
5.7%

Сырьевые материалы

11.6%
5.7%

Технологии

7.6%
11.3%

Коммуникационные услуги

3.3%
3.8%

Коммунальные услуги

1.4%
2.1%

Финансовые услуги

-

21.6%

Недвижимость

-

8.2%

Потребительский циклический сектор

ECML
24.6%
SLYV
15.5%

Здравоохранение

ECML
14.4%
SLYV
6.3%

Энергетика

ECML
13.2%
SLYV
7.3%

Промышленность

ECML
13.0%
SLYV
12.3%

Потребительский защитный сектор

ECML
12.3%
SLYV
5.7%

Сырьевые материалы

ECML
11.6%
SLYV
5.7%

Технологии

ECML
7.6%
SLYV
11.3%

Коммуникационные услуги

ECML
3.3%
SLYV
3.8%

Коммунальные услуги

ECML
1.4%
SLYV
2.1%

Финансовые услуги

ECML

-

SLYV
21.6%

Недвижимость

ECML

-

SLYV
8.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Euclidean Fundamental Value ETF

SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с ECML:
ECML с SFLOECML с SCHGECML с COWZECML с TSCVECML с JPSVECML с IJSECML с RWJ
Часто сравнивают с SLYV:
SLYV с AVUVSLYV с SLYGSLYV с VOOSLYV с VBRSLYV с SPYSLYV с VIOVSLYV с IWM

Доходность на риск

ECML vs. SLYV — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
ECML
Ранг доходности на риск ECML: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ECML: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECML: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECML: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECML: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECML: 8585
Ранг коэф-та Мартина
SLYV
Ранг доходности на риск SLYV: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLYV: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLYV: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLYV: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLYV: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLYV: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение ECML c SLYV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Euclidean Fundamental Value ETF (ECML) и SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (SLYV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ECMLSLYVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.27
2.23

+0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.46
3.23

+0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.39

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.53

4.21

+0.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.29

14.52

-1.23

ECML vs. SLYV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ECML на текущий момент составляет 2.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SLYV равному 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ECML и SLYV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ECML и SLYV

Максимальная просадка ECML за все время составила -24.66%, что меньше максимальной просадки SLYV в -61.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECML и SLYV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ECMLSLYVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.66%

-61.15%

+36.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.01%

-9.36%

+2.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.66%

-28.68%

+4.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.68%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-47.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.08%

-1.07%

+0.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.60%

-8.89%

+3.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.39%

2.71%

-0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности ECML и SLYV

Текущая волатильность для Euclidean Fundamental Value ETF (ECML) составляет 3.38%, в то время как у SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (SLYV) волатильность равна 4.14%. Это указывает на то, что ECML испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLYV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ECMLSLYVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.38%

4.14%

-0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.19%

11.29%

-2.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.02%

17.64%

-3.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.10%

21.68%

-3.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.10%

23.90%

-5.80%

Сравнение комиссий ECML и SLYV

ECML берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SLYV в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ECML и SLYV

Дивидендная доходность ECML за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что меньше доходности SLYV в 1.79%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ECML
Euclidean Fundamental Value ETF		1.13%1.38%0.98%0.77%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SLYV
SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF		1.79%2.02%2.30%2.11%1.47%1.94%1.40%1.67%2.14%5.53%2.18%6.55%

Часто задаваемые вопросы

ECML and SLYV have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SLYV has higher volatility (4.14%) compared to ECML (3.38%). In terms of maximum drawdown, ECML dropped -24.66% vs SLYV's -61.15%.

On 3-year performance, SLYV leads with 13.81% vs 13.32% for ECML. On fees, SLYV is cheaper at 0.15% per year. On volatility, ECML has been the lower-risk option at 3.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SLYV has performed better with a 13.81% return vs 13.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SLYV is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.95% for ECML.

SLYV has the higher dividend yield at 1.79%, compared with 1.13% for ECML.

They also come from different issuers: Euclidean and State Street. Their fees differ too: 0.95% for ECML and 0.15% for SLYV.

ECML currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs 2.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ECML и SLYV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор