Сравнение RWJ с EWMC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ) и Invesco S&P MidCap 400® Equal Weight ETF (EWMC).
RWJ и EWMC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RWJ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Revenue-Weighted Index. Фонд был запущен 22 февр. 2008 г.. EWMC - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Equal Weight Index. Фонд был запущен 8 дек. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности RWJ и EWMC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RWJ и EWMC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWJ Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF | 4.08% | 7.75% | 11.81% | 16.21% | -10.97% | 52.82% | 20.83% | 20.29% | -16.95% | 5.30% |
EWMC Invesco S&P MidCap 400® Equal Weight ETF | -0.72% | 7.81% | 15.67% | 18.79% | -11.63% | 26.35% | 15.60% | 23.05% | -12.45% | 13.05% |
Доходность по периодам
С начала года, RWJ показывает доходность 4.08%, что значительно выше, чем у EWMC с доходностью -0.72%. За последние 10 лет акции RWJ превзошли акции EWMC по среднегодовой доходности: 12.14% против 10.59% соответственно.
RWJ
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -3.36%
- С начала года
- 4.08%
- 6 месяцев
- 4.51%
- 1 год
- 25.44%
- 3 года*
- 11.97%
- 5 лет*
- 6.89%
- 10 лет*
- 12.14%
EWMC
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -3.02%
- С начала года
- -0.72%
- 6 месяцев
- -1.34%
- 1 год
- 14.05%
- 3 года*
- 12.14%
- 5 лет*
- 6.89%
- 10 лет*
- 10.59%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RWJ и EWMC
RWJ берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии EWMC в 0.40%.
Доходность на риск
RWJ vs. EWMC — Ранг доходности на риск
RWJ
EWMC
Сравнение RWJ c EWMC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ) и Invesco S&P MidCap 400® Equal Weight ETF (EWMC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RWJ | EWMC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | 0.61 | +0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.56 | 1.03 | +0.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.14 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.59 | 0.95 | +0.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.68 | 4.03 | +1.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RWJ | EWMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 0.61 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 0.33 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.48 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.52 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между RWJ и EWMC составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RWJ и EWMC
Дивидендная доходность RWJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что больше доходности EWMC в 1.04%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWJ Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF | 1.13% | 1.11% | 1.15% | 1.34% | 1.02% | 0.61% | 0.89% | 1.22% | 1.44% | 1.11% | 0.60% | 0.74% |
EWMC Invesco S&P MidCap 400® Equal Weight ETF | 1.04% | 1.19% | 0.95% | 0.96% | 1.28% | 0.92% | 1.16% | 1.25% | 1.50% | 1.14% | 1.00% | 1.43% |
Просадки
Сравнение просадок RWJ и EWMC
Максимальная просадка RWJ за все время составила -55.97%, что больше максимальной просадки EWMC в -43.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWJ и EWMC.
Загрузка...
Показатели просадок
| RWJ | EWMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.97% | -43.12% | -12.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.11% | -15.51% | -0.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.29% | -28.09% | -1.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.33% | -43.12% | -8.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.38% | -4.69% | -2.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.31% | -5.76% | -3.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.52% | 3.68% | +0.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности RWJ и EWMC
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ) имеет более высокую волатильность в 6.11% по сравнению с Invesco S&P MidCap 400® Equal Weight ETF (EWMC) с волатильностью 4.92%. Это указывает на то, что RWJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EWMC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RWJ | EWMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.11% | 4.92% | +1.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.97% | 12.10% | +1.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.39% | 23.17% | +2.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.88% | 20.99% | +2.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.16% | 22.27% | +3.89% |