PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RWJ с BSVO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RWJ с BSVO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

RWJ (Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF) and BSVO (EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF) are both Small Cap Value Equities funds. RWJ is passively managed, while BSVO is actively managed. Over the past 3 years, RWJ returned 17.88%/yr vs 19.00%/yr for BSVO. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. RWJ charges 0.39%/yr vs 0.47%/yr for BSVO.

Доходность

Сравнение доходности RWJ и BSVO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ) и EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF (BSVO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: RWJ показывает доходность 26.65%, а BSVO немного выше – 27.47%.

RWJ

1 день
1.72%
1 месяц
5.58%
6 месяцев
16.42%
С начала года
26.65%
1 год
39.34%
3 года*
17.88%
5 лет*
11.72%
10 лет*
13.38%

BSVO

1 день
1.36%
1 месяц
4.69%
6 месяцев
18.26%
С начала года
27.47%
1 год
43.54%
3 года*
19.00%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RWJ и BSVO

2026 (YTD)202520242023
RWJ
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF		26.65%7.75%11.81%12.30%
BSVO
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF		27.47%9.21%4.68%21.95%

Correlation

The correlation between RWJ and BSVO is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 2023 г.

0.94

The correlation between RWJ and BSVO has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RWJ и BSVO

Секторы
RWJ
BSVO

Потребительский циклический сектор

23.9%
15.5%

Промышленность

16.0%
13.6%

Технологии

11.2%
5.6%

Здравоохранение

11.0%
3.9%

Финансовые услуги

10.7%
35.6%

Энергетика

7.2%
11.6%

Потребительский защитный сектор

6.8%
4.4%

Сырьевые материалы

5.0%
4.7%

Недвижимость

3.9%
0.8%

Коммуникационные услуги

3.5%
4.3%

Коммунальные услуги

0.8%

-

Потребительский циклический сектор

RWJ
23.9%
BSVO
15.5%

Промышленность

RWJ
16.0%
BSVO
13.6%

Технологии

RWJ
11.2%
BSVO
5.6%

Здравоохранение

RWJ
11.0%
BSVO
3.9%

Финансовые услуги

RWJ
10.7%
BSVO
35.6%

Энергетика

RWJ
7.2%
BSVO
11.6%

Потребительский защитный сектор

RWJ
6.8%
BSVO
4.4%

Сырьевые материалы

RWJ
5.0%
BSVO
4.7%

Недвижимость

RWJ
3.9%
BSVO
0.8%

Коммуникационные услуги

RWJ
3.5%
BSVO
4.3%

Коммунальные услуги

RWJ
0.8%
BSVO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF

EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF

Часто сравнивают с RWJ:
RWJ с AVUVXRWJ с XSVMRWJ с RWKRWJ с RZVRWJ с CALFRWJ с RFVRWJ с FSMD
Часто сравнивают с BSVO:
BSVO с AVUVBSVO с EBSBSVO с BTDRBSVO с SMLVBSVO с KREBSVO с SPMOBSVO с XSMO

Доходность на риск

RWJ vs. BSVO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RWJ
Ранг доходности на риск RWJ: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RWJ: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWJ: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWJ: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWJ: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWJ: 7676
Ранг коэф-та Мартина
BSVO
Ранг доходности на риск BSVO: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSVO: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSVO: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSVO: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSVO: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSVO: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RWJ c BSVO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ) и EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF (BSVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RWJBSVODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.09
2.38

-0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.02
3.36

-0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.41

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.50

5.26

-1.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.29

15.06

-3.77

RWJ vs. BSVO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RWJ на текущий момент составляет 2.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BSVO равному 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RWJ и BSVO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RWJ и BSVO

Максимальная просадка RWJ за все время составила -55.97%, что больше максимальной просадки BSVO в -28.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWJ и BSVO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RWJBSVOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.97%

-28.67%

-27.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.31%

-8.31%

-3.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.29%

-28.67%

-0.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.29%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.33%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.18%

-5.56%

-3.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.49%

2.90%

+0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности RWJ и BSVO

Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ) имеет более высокую волатильность в 4.45% по сравнению с EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF (BSVO) с волатильностью 3.40%. Это указывает на то, что RWJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RWJBSVOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.45%

3.40%

+1.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.52%

12.10%

+0.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.94%

18.41%

+0.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.58%

21.50%

+2.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.05%

21.50%

+4.55%

Сравнение комиссий RWJ и BSVO

RWJ берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии BSVO в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RWJ и BSVO

Дивидендная доходность RWJ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что меньше доходности BSVO в 1.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BSVO
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF		1.19%1.52%1.61%1.43%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RWJ
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF		0.99%1.11%1.15%1.34%1.02%0.61%0.89%1.22%1.44%1.11%0.60%0.74%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, RWJ and BSVO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

RWJ has higher volatility (4.45%) compared to BSVO (3.40%). In terms of maximum drawdown, RWJ dropped -55.97% vs BSVO's -28.67%.

On 3-year performance, BSVO leads with 19.00% vs 17.88% for RWJ. On fees, RWJ is cheaper at 0.39% per year. On volatility, BSVO has been the lower-risk option at 3.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BSVO has performed better with a 19.00% return vs 17.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RWJ is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.47% for BSVO.

BSVO has the higher dividend yield at 1.19%, compared with 0.99% for RWJ.

They also come from different issuers: Invesco and Bridgeway. Their fees differ too: 0.39% for RWJ and 0.47% for BSVO.

BSVO currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 2.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RWJ и BSVO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор