Сравнение RWJ с BSMC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ) и Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF (BSMC).
RWJ и BSMC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RWJ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Revenue-Weighted Index. Фонд был запущен 22 февр. 2008 г.. BSMC - это активно управляемый фонд от Brandes. Фонд был запущен 3 окт. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности RWJ и BSMC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RWJ и BSMC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
RWJ Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF | 4.08% | 7.75% | 11.81% | 18.58% |
BSMC Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF | 4.87% | 15.52% | 10.21% | 11.69% |
Доходность по периодам
С начала года, RWJ показывает доходность 4.08%, что значительно ниже, чем у BSMC с доходностью 4.87%.
RWJ
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -3.36%
- С начала года
- 4.08%
- 6 месяцев
- 4.51%
- 1 год
- 25.44%
- 3 года*
- 11.97%
- 5 лет*
- 6.89%
- 10 лет*
- 12.14%
BSMC
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -5.77%
- С начала года
- 4.87%
- 6 месяцев
- 8.71%
- 1 год
- 24.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RWJ и BSMC
RWJ берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии BSMC в 0.70%.
Доходность на риск
RWJ vs. BSMC — Ранг доходности на риск
RWJ
BSMC
Сравнение RWJ c BSMC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ) и Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF (BSMC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RWJ | BSMC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | 1.27 | -0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.56 | 1.89 | -0.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.25 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.59 | 1.93 | -0.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.68 | 7.87 | -2.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RWJ | BSMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 1.27 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 1.08 | -0.64 |
Корреляция
Корреляция между RWJ и BSMC составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RWJ и BSMC
Дивидендная доходность RWJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что больше доходности BSMC в 0.99%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWJ Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF | 1.13% | 1.11% | 1.15% | 1.34% | 1.02% | 0.61% | 0.89% | 1.22% | 1.44% | 1.11% | 0.60% | 0.74% |
BSMC Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF | 0.99% | 1.17% | 1.02% | 0.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок RWJ и BSMC
Максимальная просадка RWJ за все время составила -55.97%, что больше максимальной просадки BSMC в -19.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWJ и BSMC.
Загрузка...
Показатели просадок
| RWJ | BSMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.97% | -19.15% | -36.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.11% | -12.60% | -3.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.29% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.33% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.38% | -5.77% | -1.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.31% | -2.71% | -6.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.52% | 3.10% | +1.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности RWJ и BSMC
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ) имеет более высокую волатильность в 6.11% по сравнению с Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF (BSMC) с волатильностью 5.31%. Это указывает на то, что RWJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSMC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RWJ | BSMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.11% | 5.31% | +0.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.97% | 10.45% | +3.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.39% | 19.31% | +6.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.88% | 16.25% | +7.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.16% | 16.25% | +9.91% |