PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BSMC с SLYV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности BSMC и SLYV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF (BSMC) и SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (SLYV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BSMC и SLYV


2026 (YTD)202520242023
BSMC
Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF
4.40%15.52%10.21%11.69%
SLYV
SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
4.44%6.54%7.28%20.01%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BSMC показывает доходность 4.40%, а SLYV немного выше – 4.44%.


BSMC

1 день
1.95%
1 месяц
-6.11%
С начала года
4.40%
6 месяцев
9.05%
1 год
23.80%
3 года*
5 лет*
10 лет*

SLYV

1 день
2.14%
1 месяц
-3.30%
С начала года
4.44%
6 месяцев
7.85%
1 год
23.27%
3 года*
9.97%
5 лет*
4.83%
10 лет*
9.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF

SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF

Сравнение комиссий BSMC и SLYV

BSMC берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии SLYV в 0.15%.


Доходность на риск

BSMC vs. SLYV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BSMC
Ранг доходности на риск BSMC: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSMC: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSMC: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSMC: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSMC: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSMC: 7373
Ранг коэф-та Мартина

SLYV
Ранг доходности на риск SLYV: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLYV: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLYV: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLYV: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLYV: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLYV: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSMC c SLYV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF (BSMC) и SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (SLYV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BSMCSLYVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.24

0.99

+0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.86

1.51

+0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.20

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.92

1.51

+0.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.85

5.74

+2.11

BSMC vs. SLYV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BSMC на текущий момент составляет 1.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SLYV равному 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSMC и SLYV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


BSMCSLYVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

0.99

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.07

0.45

+0.62

Корреляция

Корреляция между BSMC и SLYV составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов BSMC и SLYV

Дивидендная доходность BSMC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что меньше доходности SLYV в 2.01%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BSMC
Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF
1.00%1.17%1.02%0.15%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SLYV
SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
2.01%2.02%2.30%2.11%1.47%1.94%1.40%1.67%2.14%5.53%2.18%6.55%

Просадки

Сравнение просадок BSMC и SLYV

Максимальная просадка BSMC за все время составила -19.15%, что меньше максимальной просадки SLYV в -61.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSMC и SLYV.


Загрузка...

Показатели просадок


BSMCSLYVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.15%

-61.15%

+42.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.60%

-15.73%

+3.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.19%

-6.18%

-0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.70%

-9.00%

+6.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.07%

4.13%

-1.06%

Волатильность

Сравнение волатильности BSMC и SLYV

Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF (BSMC) и SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (SLYV) имеют волатильность 5.58% и 5.43% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


BSMCSLYVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.58%

5.43%

+0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.46%

13.48%

-3.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.31%

23.64%

-4.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.27%

22.12%

-5.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.27%

23.97%

-7.70%