Сравнение RWJ с AVSC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ) и Avantis US Small Cap Equity ETF (AVSC).
RWJ и AVSC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RWJ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Revenue-Weighted Index. Фонд был запущен 22 февр. 2008 г.. AVSC - это пассивный фонд от Avantis, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 11 янв. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности RWJ и AVSC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RWJ и AVSC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
RWJ Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF | 3.96% | 7.75% | 11.81% | 16.21% | -11.77% |
AVSC Avantis US Small Cap Equity ETF | 6.21% | 9.42% | 7.75% | 19.68% | -11.72% |
Доходность по периодам
С начала года, RWJ показывает доходность 3.96%, что значительно ниже, чем у AVSC с доходностью 6.21%.
RWJ
- 1 день
- 2.60%
- 1 месяц
- -3.49%
- С начала года
- 3.96%
- 6 месяцев
- 5.17%
- 1 год
- 25.54%
- 3 года*
- 11.93%
- 5 лет*
- 6.87%
- 10 лет*
- 12.12%
AVSC
- 1 день
- 2.60%
- 1 месяц
- -2.78%
- С начала года
- 6.21%
- 6 месяцев
- 9.31%
- 1 год
- 30.16%
- 3 года*
- 13.66%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RWJ и AVSC
RWJ берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии AVSC в 0.25%.
Доходность на риск
RWJ vs. AVSC — Ранг доходности на риск
RWJ
AVSC
Сравнение RWJ c AVSC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ) и Avantis US Small Cap Equity ETF (AVSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RWJ | AVSC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | 1.31 | -0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.57 | 1.92 | -0.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.25 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.59 | 2.21 | -0.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.69 | 8.53 | -2.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RWJ | AVSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 1.31 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.31 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между RWJ и AVSC составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RWJ и AVSC
Дивидендная доходность RWJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что больше доходности AVSC в 1.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWJ Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF | 1.13% | 1.11% | 1.15% | 1.34% | 1.02% | 0.61% | 0.89% | 1.22% | 1.44% | 1.11% | 0.60% | 0.74% |
AVSC Avantis US Small Cap Equity ETF | 1.02% | 1.16% | 1.17% | 1.42% | 1.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок RWJ и AVSC
Максимальная просадка RWJ за все время составила -55.97%, что больше максимальной просадки AVSC в -28.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWJ и AVSC.
Загрузка...
Показатели просадок
| RWJ | AVSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.97% | -28.40% | -27.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.11% | -13.45% | -2.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.29% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.33% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.49% | -4.50% | -2.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.31% | -7.63% | -1.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.50% | 3.50% | +1.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности RWJ и AVSC
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ) и Avantis US Small Cap Equity ETF (AVSC) имеют волатильность 6.15% и 6.08% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RWJ | AVSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.15% | 6.08% | +0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.97% | 13.18% | +0.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.39% | 23.15% | +2.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.88% | 22.60% | +1.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.16% | 22.60% | +3.56% |