Сравнение RVT с SHSAX
RVT (Royce Value Trust Inc.) is a stock, while SHSAX (BlackRock Health Sciences Opportunities Portfolio) is Health & Biotech Equities fund managed by BlackRock. Over the past 10 years, RVT returned 12.77%/yr vs 9.81%/yr for SHSAX. Their 0.58 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности RVT и SHSAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RVT показывает доходность 20.28%, что значительно выше, чем у SHSAX с доходностью 4.88%. За последние 10 лет акции RVT превзошли акции SHSAX по среднегодовой доходности: 12.77% против 9.81% соответственно.
RVT
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 1.74%
- 6 месяцев
- 10.91%
- С начала года
- 20.28%
- 1 год
- 33.71%
- 3 года*
- 19.59%
- 5 лет*
- 9.17%
- 10 лет*
- 12.77%
- Всё время*
- 9.67%
SHSAX
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -1.38%
- 6 месяцев
- 4.16%
- С начала года
- 4.88%
- 1 год
- 23.54%
- 3 года*
- 9.35%
- 5 лет*
- 4.49%
- 10 лет*
- 9.81%
- Всё время*
- 13.02%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $4.38M | $6.39M | $5.95M | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам RVT и SHSAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RVT Royce Value Trust Inc. | 20.28% | 11.54% | 17.93% | 18.79% | -26.25% | 32.66% | 18.16% | 35.41% | -20.70% | 30.63% |
SHSAX BlackRock Health Sciences Opportunities Portfolio | 4.88% | 15.85% | 3.73% | 3.59% | -5.94% | 11.88% | 19.44% | 25.27% | 7.93% | 24.74% |
Correlation
The correlation between RVT and SHSAX is 0.33, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.33 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.46 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.52 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2000 г. | 0.58 |
Over the past year, the correlation between RVT and SHSAX has dropped to 0.33 - well below their long-term average of 0.58, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RVT vs. SHSAX — Ранг доходности на риск
RVT
SHSAX
Сравнение RVT c SHSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royce Value Trust Inc. (RVT) и BlackRock Health Sciences Opportunities Portfolio (SHSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RVT | SHSAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.27 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.78 | 2.33 | +0.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.64 | 5.55 | +4.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RVT и SHSAX
Максимальная просадка RVT за все время составила -72.34%, что больше максимальной просадки SHSAX в -35.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RVT и SHSAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RVT | SHSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.34% | -35.49% | -36.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.19% | -9.87% | -2.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.48% | -16.08% | -7.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.79% | -17.99% | -14.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.18% | -28.36% | -18.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.21% | -2.75% | +2.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.26% | -6.16% | -5.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.50% | 4.14% | -0.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности RVT и SHSAX
Текущая волатильность для Royce Value Trust Inc. (RVT) составляет 4.34%, в то время как у BlackRock Health Sciences Opportunities Portfolio (SHSAX) волатильность равна 4.60%. Это указывает на то, что RVT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RVT | SHSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.34% | 4.60% | -0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.10% | 11.77% | +2.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.14% | 14.86% | +3.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.38% | 14.66% | +7.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.96% | 16.61% | +6.35% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RVT и SHSAX
Дивидендная доходность RVT за последние двенадцать месяцев составляет около 7.70%, что меньше доходности SHSAX в 15.50%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RVT Royce Value Trust Inc. | 7.70% | 8.82% | 8.04% | 7.35% | 9.95% | 8.52% | 6.44% | 7.45% | 10.68% | 7.17% | 7.62% | 10.54% |
SHSAX BlackRock Health Sciences Opportunities Portfolio | 15.50% | 10.63% | 9.18% | 3.84% | 7.44% | 9.20% | 4.34% | 3.89% | 8.56% | 3.53% | 2.43% | 12.58% |
Часто задаваемые вопросы
RVT and SHSAX have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SHSAX has higher volatility (4.60%) compared to RVT (4.34%). In terms of maximum drawdown, RVT dropped -72.34% vs SHSAX's -35.49%.
RVT currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs 1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RVT и SHSAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор