PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RUNN с VFMO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RUNN с VFMO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Running Oak Efficient Growth ETF (RUNN) и Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO).

RUNN и VFMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RUNN - это активно управляемый фонд от Running Oak Capital. Фонд был запущен 7 июн. 2023 г.. VFMO - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 13 февр. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности RUNN и VFMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Running Oak Efficient Growth ETF (RUNN) и Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RUNN и VFMO

2026 (YTD)202520242023
RUNN
Running Oak Efficient Growth ETF		-2.84%2.30%17.16%12.05%
VFMO
Vanguard U.S. Momentum Factor ETF		4.82%17.39%26.14%12.64%

Доходность по периодам

С начала года, RUNN показывает доходность -2.84%, что значительно ниже, чем у VFMO с доходностью 4.82%.

RUNN

1 день
0.57%
1 месяц
-6.32%
С начала года
-2.84%
6 месяцев
-5.00%
1 год
0.31%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VFMO

1 день
1.59%
1 месяц
-4.52%
С начала года
4.82%
6 месяцев
4.66%
1 год
32.56%
3 года*
22.16%
5 лет*
10.89%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Running Oak Efficient Growth ETF

Vanguard U.S. Momentum Factor ETF

Часто сравнивают с RUNN:
RUNN с VOORUNN с RECSRUNN с IJHRUNN с FRTYRUNN с SPYGRUNN с FMDERUNN с XMHQ
Часто сравнивают с VFMO:
VFMO с SPMOVFMO с MTUMVFMO с VOOVFMO с QMOMVFMO с VFMFVFMO с QQQVFMO с AVUV

Сравнение комиссий RUNN и VFMO

RUNN берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии VFMO в 0.13%.

RUNN
Running Oak Efficient Growth ETF
VFMO
Vanguard U.S. Momentum Factor ETF

Доходность на риск

RUNN vs. VFMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RUNN
Ранг доходности на риск RUNN: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RUNN: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RUNN: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RUNN: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RUNN: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RUNN: 1313
Ранг коэф-та Мартина
VFMO
Ранг доходности на риск VFMO: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFMO: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFMO: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFMO: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFMO: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFMO: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RUNN c VFMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Running Oak Efficient Growth ETF (RUNN) и Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RUNNVFMODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.02

1.30

-1.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.15

1.83

-1.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.25

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.04

2.50

-2.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.11

9.55

-9.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RUNN vs. VFMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RUNN на текущий момент составляет 0.02, что ниже коэффициента Шарпа VFMO равного 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RUNN и VFMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RUNNVFMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

1.30

-1.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.57

+0.15

Корреляция

Корреляция между RUNN и VFMO составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RUNN и VFMO

Дивидендная доходность RUNN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности VFMO в 0.74%

TTM20252024202320222021202020192018
RUNN
Running Oak Efficient Growth ETF		0.57%0.55%0.39%0.33%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VFMO
Vanguard U.S. Momentum Factor ETF		0.74%0.82%0.72%0.89%1.72%0.81%0.45%1.22%0.70%

Просадки

Сравнение просадок RUNN и VFMO

Максимальная просадка RUNN за все время составила -16.83%, что меньше максимальной просадки VFMO в -36.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RUNN и VFMO.

Загрузка...

Показатели просадок

RUNNVFMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.83%

-36.77%

+19.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.60%

-13.25%

+2.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.80%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.74%

-4.87%

-2.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.36%

-7.91%

+4.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.82%

3.46%

+0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности RUNN и VFMO

Текущая волатильность для Running Oak Efficient Growth ETF (RUNN) составляет 4.42%, в то время как у Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO) волатильность равна 9.31%. Это указывает на то, что RUNN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RUNNVFMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.42%

9.31%

-4.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.85%

17.78%

-7.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.68%

25.09%

-8.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.87%

21.73%

-7.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.87%

23.64%

-9.77%