PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RUNN с SRHQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RUNN с SRHQ

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

RUNN (Running Oak Efficient Growth ETF) and SRHQ (SRH U.S. Quality ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. RUNN is actively managed, while SRHQ is passively managed. Over the past 3 years, RUNN returned 7.81%/yr vs 16.68%/yr for SRHQ. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. RUNN charges 0.58%/yr vs 0.35%/yr for SRHQ.

Доходность

Сравнение доходности RUNN и SRHQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Running Oak Efficient Growth ETF (RUNN) и SRH U.S. Quality ETF (SRHQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RUNN показывает доходность -0.34%, что значительно ниже, чем у SRHQ с доходностью 19.86%.

RUNN

1 день
-0.89%
1 месяц
4.05%
6 месяцев
-5.17%
С начала года
-0.34%
1 год
-2.01%
3 года*
7.81%
5 лет*
—
10 лет*
—

SRHQ

1 день
-0.66%
1 месяц
7.47%
6 месяцев
15.34%
С начала года
19.86%
1 год
28.17%
3 года*
16.68%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RUNN и SRHQ

2026 (YTD)202520242023
RUNN
Running Oak Efficient Growth ETF		-0.34%2.30%17.16%11.90%
SRHQ
SRH U.S. Quality ETF		19.86%7.34%16.49%13.13%

Correlation

The correlation between RUNN and SRHQ is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июн. 2023 г.

0.87

The correlation between RUNN and SRHQ has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RUNN и SRHQ

Секторы
RUNN
SRHQ

Промышленность

37.8%
19.9%

Технологии

17.8%
19.8%

Здравоохранение

13.3%
21.5%

Финансовые услуги

12.8%
9.6%

Потребительский циклический сектор

8.3%
13.9%

Сырьевые материалы

3.7%
3.0%

Коммуникационные услуги

2.1%
2.0%

Потребительский защитный сектор

-

5.5%

Энергетика

-

1.1%

Недвижимость

-

1.2%

Коммунальные услуги

-

1.2%

Промышленность

RUNN
37.8%
SRHQ
19.9%

Технологии

RUNN
17.8%
SRHQ
19.8%

Здравоохранение

RUNN
13.3%
SRHQ
21.5%

Финансовые услуги

RUNN
12.8%
SRHQ
9.6%

Потребительский циклический сектор

RUNN
8.3%
SRHQ
13.9%

Сырьевые материалы

RUNN
3.7%
SRHQ
3.0%

Коммуникационные услуги

RUNN
2.1%
SRHQ
2.0%

Потребительский защитный сектор

RUNN

-

SRHQ
5.5%

Энергетика

RUNN

-

SRHQ
1.1%

Недвижимость

RUNN

-

SRHQ
1.2%

Коммунальные услуги

RUNN

-

SRHQ
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Running Oak Efficient Growth ETF

SRH U.S. Quality ETF

Часто сравнивают с RUNN:
RUNN с RECSRUNN с VOORUNN с FRTYRUNN с FMDERUNN с IJHRUNN с SPYGRUNN с SPY
Часто сравнивают с SRHQ:
SRHQ с SCHDSRHQ с FACGXSRHQ с LSTSRHQ с GARPSRHQ с IWSSRHQ с AVMCSRHQ с OPTZ

Доходность на риск

RUNN vs. SRHQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RUNN
Ранг доходности на риск RUNN: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RUNN: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RUNN: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RUNN: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RUNN: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RUNN: 88
Ранг коэф-та Мартина
SRHQ
Ранг доходности на риск SRHQ: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SRHQ: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRHQ: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRHQ: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRHQ: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRHQ: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RUNN c SRHQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Running Oak Efficient Growth ETF (RUNN) и SRH U.S. Quality ETF (SRHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RUNNSRHQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.15
1.90

-2.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.13
2.69

-2.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.33

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.20

4.49

-4.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.40

15.73

-16.13

RUNN vs. SRHQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RUNN на текущий момент составляет -0.15, что ниже коэффициента Шарпа SRHQ равного 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RUNN и SRHQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RUNN и SRHQ

Максимальная просадка RUNN за все время составила -16.83%, что меньше максимальной просадки SRHQ в -18.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RUNN и SRHQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RUNNSRHQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.83%

-18.50%

+1.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.34%

-6.31%

-4.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.83%

-18.50%

+1.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.37%

-0.66%

-4.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.67%

-3.00%

-0.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.99%

1.80%

+3.19%

Волатильность

Сравнение волатильности RUNN и SRHQ

Running Oak Efficient Growth ETF (RUNN) имеет более высокую волатильность в 4.55% по сравнению с SRH U.S. Quality ETF (SRHQ) с волатильностью 4.26%. Это указывает на то, что RUNN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SRHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RUNNSRHQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.55%

4.26%

+0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.18%

11.09%

-0.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.37%

14.88%

-1.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.83%

15.97%

-2.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.83%

15.97%

-2.14%

Сравнение комиссий RUNN и SRHQ

RUNN берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии SRHQ в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RUNN и SRHQ

Дивидендная доходность RUNN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности SRHQ в 0.69%

ПозицияTTM2025202420232022
RUNN
Running Oak Efficient Growth ETF		0.56%0.55%0.39%0.33%0.00%
SRHQ
SRH U.S. Quality ETF		0.69%0.76%0.66%0.84%0.27%

Часто задаваемые вопросы

RUNN and SRHQ have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RUNN has higher volatility (4.55%) compared to SRHQ (4.26%). In terms of maximum drawdown, RUNN dropped -16.83% vs SRHQ's -18.50%.

On 3-year performance, SRHQ leads with 16.68% vs 7.81% for RUNN. On fees, SRHQ is cheaper at 0.35% per year. On volatility, SRHQ has been the lower-risk option at 4.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SRHQ has performed better with a 16.68% return vs 7.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SRHQ is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.58% for RUNN.

SRHQ has the higher dividend yield at 0.69%, compared with 0.56% for RUNN.

They also come from different issuers: Running Oak Capital and SRH. Their fees differ too: 0.58% for RUNN and 0.35% for SRHQ.

SRHQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RUNN и SRHQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор