Сравнение RUNN с SPMD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Running Oak Efficient Growth ETF (RUNN) и SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD).
RUNN и SPMD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RUNN - это активно управляемый фонд от Running Oak Capital. Фонд был запущен 7 июн. 2023 г.. SPMD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности RUNN и SPMD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RUNN и SPMD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
RUNN Running Oak Efficient Growth ETF | -2.84% | 2.30% | 17.16% | 12.05% |
SPMD SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF | 3.40% | 7.44% | 13.91% | 9.87% |
Доходность по периодам
С начала года, RUNN показывает доходность -2.84%, что значительно ниже, чем у SPMD с доходностью 3.40%.
RUNN
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -6.32%
- С начала года
- -2.84%
- 6 месяцев
- -5.00%
- 1 год
- 0.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPMD
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -5.34%
- С начала года
- 3.40%
- 6 месяцев
- 4.73%
- 1 год
- 17.66%
- 3 года*
- 12.40%
- 5 лет*
- 6.76%
- 10 лет*
- 10.82%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RUNN и SPMD
RUNN берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии SPMD в 0.05%.
Доходность на риск
RUNN vs. SPMD — Ранг доходности на риск
RUNN
SPMD
Сравнение RUNN c SPMD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Running Oak Efficient Growth ETF (RUNN) и SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RUNN | SPMD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.02 | 0.84 | -0.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.15 | 1.32 | -1.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.18 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.04 | 1.30 | -1.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.11 | 5.57 | -5.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RUNN | SPMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 | 0.84 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.34 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.51 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.43 | +0.29 |
Корреляция
Корреляция между RUNN и SPMD составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RUNN и SPMD
Дивидендная доходность RUNN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности SPMD в 1.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RUNN Running Oak Efficient Growth ETF | 0.57% | 0.55% | 0.39% | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPMD SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF | 1.36% | 1.39% | 1.42% | 1.47% | 1.64% | 1.24% | 1.30% | 1.57% | 1.85% | 1.97% | 2.13% | 5.33% |
Просадки
Сравнение просадок RUNN и SPMD
Максимальная просадка RUNN за все время составила -16.83%, что меньше максимальной просадки SPMD в -57.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RUNN и SPMD.
Загрузка...
Показатели просадок
| RUNN | SPMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.83% | -57.62% | +40.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.60% | -14.12% | +3.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.08% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.74% | -5.39% | -2.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.36% | -8.18% | +4.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.82% | 3.29% | +0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности RUNN и SPMD
Текущая волатильность для Running Oak Efficient Growth ETF (RUNN) составляет 4.42%, в то время как у SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD) волатильность равна 6.47%. Это указывает на то, что RUNN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RUNN | SPMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.42% | 6.47% | -2.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.85% | 11.97% | -2.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.68% | 21.13% | -4.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.87% | 19.70% | -5.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.87% | 21.17% | -7.30% |