Сравнение RUNN с MIDE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Running Oak Efficient Growth ETF (RUNN) и Xtrackers S&P MidCap 400 ESG ETF (MIDE).
RUNN и MIDE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RUNN - это активно управляемый фонд от Running Oak Capital. Фонд был запущен 7 июн. 2023 г.. MIDE - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 ESG Index. Фонд был запущен 24 февр. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности RUNN и MIDE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RUNN и MIDE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
RUNN Running Oak Efficient Growth ETF | -2.84% | 2.30% | 17.16% | 12.05% |
MIDE Xtrackers S&P MidCap 400 ESG ETF | 2.61% | 9.81% | 11.21% | 10.45% |
Доходность по периодам
С начала года, RUNN показывает доходность -2.84%, что значительно ниже, чем у MIDE с доходностью 2.61%.
RUNN
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -6.32%
- С начала года
- -2.84%
- 6 месяцев
- -5.00%
- 1 год
- 0.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MIDE
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -5.40%
- С начала года
- 2.61%
- 6 месяцев
- 5.51%
- 1 год
- 19.04%
- 3 года*
- 11.96%
- 5 лет*
- 6.70%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RUNN и MIDE
RUNN берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии MIDE в 0.15%.
Доходность на риск
RUNN vs. MIDE — Ранг доходности на риск
RUNN
MIDE
Сравнение RUNN c MIDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Running Oak Efficient Growth ETF (RUNN) и Xtrackers S&P MidCap 400 ESG ETF (MIDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RUNN | MIDE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.02 | 0.90 | -0.88 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.15 | 1.39 | -1.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.19 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.04 | 1.35 | -1.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.11 | 5.59 | -5.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RUNN | MIDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 | 0.90 | -0.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.34 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.37 | +0.35 |
Корреляция
Корреляция между RUNN и MIDE составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RUNN и MIDE
Дивидендная доходность RUNN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности MIDE в 1.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
RUNN Running Oak Efficient Growth ETF | 0.57% | 0.55% | 0.39% | 0.33% | 0.00% | 0.00% |
MIDE Xtrackers S&P MidCap 400 ESG ETF | 1.46% | 1.52% | 1.45% | 1.36% | 1.33% | 0.93% |
Просадки
Сравнение просадок RUNN и MIDE
Максимальная просадка RUNN за все время составила -16.83%, что меньше максимальной просадки MIDE в -24.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RUNN и MIDE.
Загрузка...
Показатели просадок
| RUNN | MIDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.83% | -24.59% | +7.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.60% | -14.54% | +3.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.74% | -5.94% | -1.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.36% | -6.67% | +3.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.82% | 3.50% | +0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности RUNN и MIDE
Текущая волатильность для Running Oak Efficient Growth ETF (RUNN) составляет 4.42%, в то время как у Xtrackers S&P MidCap 400 ESG ETF (MIDE) волатильность равна 6.19%. Это указывает на то, что RUNN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MIDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RUNN | MIDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.42% | 6.19% | -1.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.85% | 11.92% | -2.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.68% | 21.24% | -4.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.87% | 19.69% | -5.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.87% | 19.80% | -5.93% |