Сравнение MIDE с SIXL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers S&P MidCap 400 ESG ETF (MIDE) и ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF (SIXL).
MIDE и SIXL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MIDE - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 ESG Index. Фонд был запущен 24 февр. 2021 г.. SIXL - это активно управляемый фонд от Exchange Traded Concepts. Фонд был запущен 11 мая 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности MIDE и SIXL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MIDE и SIXL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MIDE Xtrackers S&P MidCap 400 ESG ETF | 1.75% | 9.81% | 11.21% | 15.20% | -11.63% | 11.77% |
SIXL ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF | 4.48% | -0.61% | 14.13% | 2.38% | -7.49% | 12.13% |
Доходность по периодам
С начала года, MIDE показывает доходность 1.75%, что значительно ниже, чем у SIXL с доходностью 4.48%.
MIDE
- 1 день
- 2.47%
- 1 месяц
- -5.36%
- С начала года
- 1.75%
- 6 месяцев
- 5.05%
- 1 год
- 18.57%
- 3 года*
- 11.64%
- 5 лет*
- 6.52%
- 10 лет*
- —
SIXL
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -4.69%
- С начала года
- 4.48%
- 6 месяцев
- 2.87%
- 1 год
- 2.42%
- 3 года*
- 7.20%
- 5 лет*
- 4.17%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MIDE и SIXL
MIDE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии SIXL в 0.47%.
Доходность на риск
MIDE vs. SIXL — Ранг доходности на риск
MIDE
SIXL
Сравнение MIDE c SIXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers S&P MidCap 400 ESG ETF (MIDE) и ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF (SIXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MIDE | SIXL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 0.20 | +0.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.36 | 0.36 | +1.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.05 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | 0.37 | +0.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.42 | 1.19 | +4.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MIDE | SIXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 0.20 | +0.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.34 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.66 | -0.30 |
Корреляция
Корреляция между MIDE и SIXL составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MIDE и SIXL
Дивидендная доходность MIDE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, что меньше доходности SIXL в 2.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIDE Xtrackers S&P MidCap 400 ESG ETF | 1.48% | 1.52% | 1.45% | 1.36% | 1.33% | 0.93% | 0.00% |
SIXL ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF | 2.37% | 2.31% | 1.28% | 1.48% | 1.45% | 0.67% | 0.40% |
Просадки
Сравнение просадок MIDE и SIXL
Максимальная просадка MIDE за все время составила -24.59%, что больше максимальной просадки SIXL в -16.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIDE и SIXL.
Загрузка...
Показатели просадок
| MIDE | SIXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.59% | -16.08% | -8.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.54% | -8.63% | -5.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.59% | -16.08% | -8.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.73% | -5.07% | -1.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.67% | -4.60% | -2.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.48% | 2.66% | +0.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности MIDE и SIXL
Xtrackers S&P MidCap 400 ESG ETF (MIDE) имеет более высокую волатильность в 6.31% по сравнению с ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF (SIXL) с волатильностью 3.02%. Это указывает на то, что MIDE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MIDE | SIXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.31% | 3.02% | +3.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.89% | 6.76% | +5.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.22% | 12.15% | +9.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.69% | 12.14% | +7.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.80% | 12.64% | +7.16% |