PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MIDE с SIXL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MIDE с SIXL

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

MIDE (Xtrackers S&P MidCap 400 ESG ETF) and SIXL (ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. MIDE is passively managed, while SIXL is actively managed. Over the past 5 years, MIDE returned 9.44%/yr vs 5.17%/yr for SIXL. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MIDE charges 0.15%/yr vs 0.47%/yr for SIXL.

Доходность

Сравнение доходности MIDE и SIXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers S&P MidCap 400 ESG ETF (MIDE) и ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF (SIXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MIDE показывает доходность 16.00%, что значительно выше, чем у SIXL с доходностью 11.93%.

MIDE

1 день
0.80%
1 месяц
0.78%
6 месяцев
10.13%
С начала года
16.00%
1 год
24.85%
3 года*
14.01%
5 лет*
9.44%
10 лет*
—

SIXL

1 день
1.90%
1 месяц
4.27%
6 месяцев
7.06%
С начала года
11.93%
1 год
12.75%
3 года*
10.04%
5 лет*
5.17%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MIDE и SIXL

2026 (YTD)20252024202320222021
MIDE
Xtrackers S&P MidCap 400 ESG ETF		16.00%9.81%11.21%15.20%-11.63%11.80%
SIXL
ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF		11.93%-0.61%14.13%2.38%-7.49%13.17%

Correlation

The correlation between MIDE and SIXL is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2021 г.

0.74

Over the past year, the correlation between MIDE and SIXL has dropped to 0.43 - well below their long-term average of 0.74, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов MIDE и SIXL

Секторы
MIDE
SIXL

Промышленность

22.6%
5.6%

Финансовые услуги

15.6%
15.6%

Технологии

14.5%
2.9%

Потребительский циклический сектор

10.1%
5.4%

Здравоохранение

9.3%
15.6%

Недвижимость

8.6%
14.0%

Энергетика

6.0%
1.9%

Сырьевые материалы

5.2%
2.3%

Потребительский защитный сектор

4.0%
17.0%

Коммунальные услуги

1.7%
17.0%

Коммуникационные услуги

1.1%
2.5%

Промышленность

MIDE
22.6%
SIXL
5.6%

Финансовые услуги

MIDE
15.6%
SIXL
15.6%

Технологии

MIDE
14.5%
SIXL
2.9%

Потребительский циклический сектор

MIDE
10.1%
SIXL
5.4%

Здравоохранение

MIDE
9.3%
SIXL
15.6%

Недвижимость

MIDE
8.6%
SIXL
14.0%

Энергетика

MIDE
6.0%
SIXL
1.9%

Сырьевые материалы

MIDE
5.2%
SIXL
2.3%

Потребительский защитный сектор

MIDE
4.0%
SIXL
17.0%

Коммунальные услуги

MIDE
1.7%
SIXL
17.0%

Коммуникационные услуги

MIDE
1.1%
SIXL
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers S&P MidCap 400 ESG ETF

ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF

Часто сравнивают с MIDE:
MIDE с PTMCMIDE с VOOMIDE с RWJMIDE с ASHSMIDE с PWCMIDE с CNMIDE с FDLS
Часто сравнивают с SIXL:
SIXL с VOOSIXL с SPYSIXL с QQQSIXL с XMMOSIXL с FUTYSIXL с OPTZSIXL с CTEF

Доходность на риск

MIDE vs. SIXL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MIDE
Ранг доходности на риск MIDE: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MIDE: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MIDE: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MIDE: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MIDE: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MIDE: 6666
Ранг коэф-та Мартина
SIXL
Ранг доходности на риск SIXL: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIXL: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIXL: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIXL: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIXL: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIXL: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MIDE c SIXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers S&P MidCap 400 ESG ETF (MIDE) и ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF (SIXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MIDESIXLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.57
1.24

+0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.31
1.87

+0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.22

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.67

1.97

+0.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.45

5.23

+4.23

MIDE vs. SIXL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MIDE на текущий момент составляет 1.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SIXL равному 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MIDE и SIXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MIDE и SIXL

Максимальная просадка MIDE за все время составила -24.59%, что больше максимальной просадки SIXL в -16.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIDE и SIXL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MIDESIXLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.59%

-16.08%

-8.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.36%

-6.52%

-2.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.59%

-11.65%

-12.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.59%

-16.08%

-8.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.66%

0.00%

-0.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.38%

-4.52%

-1.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

2.45%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности MIDE и SIXL

Текущая волатильность для Xtrackers S&P MidCap 400 ESG ETF (MIDE) составляет 3.48%, в то время как у ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF (SIXL) волатильность равна 4.45%. Это указывает на то, что MIDE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SIXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MIDESIXLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.48%

4.45%

-0.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.67%

7.63%

+4.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.88%

10.31%

+5.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.67%

12.28%

+7.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.57%

12.60%

+6.97%

Сравнение комиссий MIDE и SIXL

MIDE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии SIXL в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MIDE и SIXL

Дивидендная доходность MIDE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что меньше доходности SIXL в 2.17%

ПозицияTTM202520242023202220212020
MIDE
Xtrackers S&P MidCap 400 ESG ETF		1.25%1.52%1.45%1.36%1.33%0.93%0.00%
SIXL
ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF		2.17%2.31%1.28%1.48%1.45%0.67%0.40%

Часто задаваемые вопросы

MIDE and SIXL have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SIXL has higher volatility (4.45%) compared to MIDE (3.48%). In terms of maximum drawdown, MIDE dropped -24.59% vs SIXL's -16.08%.

On 5-year performance, MIDE leads with 9.44% vs 5.17% for SIXL. On fees, MIDE is cheaper at 0.15% per year. On volatility, MIDE has been the lower-risk option at 3.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, MIDE has performed better with a 9.44% return vs 5.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MIDE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.47% for SIXL.

SIXL has the higher dividend yield at 2.17%, compared with 1.25% for MIDE.

They also come from different issuers: Deutsche Bank and Exchange Traded Concepts. Their fees differ too: 0.15% for MIDE and 0.47% for SIXL.

MIDE currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MIDE и SIXL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор