PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MIDE с ASHS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MIDE с ASHS

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

MIDE (Xtrackers S&P MidCap 400 ESG ETF) and ASHS (Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF) are both exchange-traded funds - MIDE is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the S&P MidCap 400 ESG Index, while ASHS is a China Equities fund tracking the CSI 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, MIDE returned 8.90%/yr vs 2.41%/yr for ASHS. Their 0.26 correlation means their historical movements had little consistent relationship. MIDE charges 0.15%/yr vs 0.65%/yr for ASHS.

Доходность

Сравнение доходности MIDE и ASHS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers S&P MidCap 400 ESG ETF (MIDE) и Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF (ASHS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MIDE показывает доходность 17.50%, что значительно выше, чем у ASHS с доходностью 9.68%.

MIDE

1 день
-0.43%
1 месяц
1.39%
6 месяцев
10.39%
С начала года
17.50%
1 год
26.72%
3 года*
14.46%
5 лет*
8.90%
10 лет*
—
Всё время*
9.43%

ASHS

1 день
2.09%
1 месяц
-7.69%
6 месяцев
-0.68%
С начала года
9.68%
1 год
34.48%
3 года*
11.72%
5 лет*
2.41%
10 лет*
2.73%
Всё время*
5.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

ASHS

Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF
$453.64K$586.83K$547.52K

MIDE

Xtrackers S&P MidCap 400 ESG ETF
$5.72K$25.51K$22.20K

Сравнение доходности по годам MIDE и ASHS

2026 (YTD)20252024202320222021
MIDE
Xtrackers S&P MidCap 400 ESG ETF		17.50%9.81%11.21%15.20%-11.63%11.80%
ASHS
Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF		9.68%39.48%2.68%-10.03%-24.78%11.23%

Correlation

The correlation between MIDE and ASHS is 0.31, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.31

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.24

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2021 г.

0.26

Сравнение распределения секторов MIDE и ASHS

Секторы
MIDE
ASHS

Промышленность

19.6%
16.8%

Финансовые услуги

16.6%
6.4%

Технологии

13.7%
31.6%

Потребительский циклический сектор

10.7%
5.4%

Здравоохранение

9.7%
7.8%

Недвижимость

9.1%
0.6%

Сырьевые материалы

7.2%
16.8%

Энергетика

6.0%
2.4%

Потребительский защитный сектор

3.4%
1.9%

Коммунальные услуги

1.7%
2.5%

Коммуникационные услуги

1.1%
1.1%

Промышленность

MIDE
19.6%
ASHS
16.8%

Финансовые услуги

MIDE
16.6%
ASHS
6.4%

Технологии

MIDE
13.7%
ASHS
31.6%

Потребительский циклический сектор

MIDE
10.7%
ASHS
5.4%

Здравоохранение

MIDE
9.7%
ASHS
7.8%

Недвижимость

MIDE
9.1%
ASHS
0.6%

Сырьевые материалы

MIDE
7.2%
ASHS
16.8%

Энергетика

MIDE
6.0%
ASHS
2.4%

Потребительский защитный сектор

MIDE
3.4%
ASHS
1.9%

Коммунальные услуги

MIDE
1.7%
ASHS
2.5%

Коммуникационные услуги

MIDE
1.1%
ASHS
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers S&P MidCap 400 ESG ETF

Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF

Часто сравнивают с MIDE:
MIDE с PTMCMIDE с VOOMIDE с RWJMIDE с SIXLMIDE с PWCMIDE с CNMIDE с SRHQ
Часто сравнивают с ASHS:
ASHS с ASHRASHS с ECNSASHS с FXIASHS с CNYAASHS с KBAASHS с KGRNASHS с FLCH

Доходность на риск

MIDE vs. ASHS — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
MIDE
Ранг доходности на риск MIDE: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MIDE: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MIDE: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MIDE: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MIDE: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MIDE: 7373
Ранг коэф-та Мартина
ASHS
Ранг доходности на риск ASHS: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASHS: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASHS: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASHS: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASHS: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASHS: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение MIDE c ASHS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers S&P MidCap 400 ESG ETF (MIDE) и Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF (ASHS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MIDEASHSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.70
1.29

+0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.48
1.84

+0.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.23

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.87

1.98

+0.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.32

5.78

+4.54

MIDE vs. ASHS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MIDE на текущий момент составляет 1.70, что выше коэффициента Шарпа ASHS равного 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MIDE и ASHS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MIDE и ASHS

Максимальная просадка MIDE за все время составила -24.59%, что меньше максимальной просадки ASHS в -69.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIDE и ASHS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MIDEASHSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.59%

-69.90%

+45.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.36%

-17.46%

+8.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.59%

-34.13%

+9.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.59%

-47.81%

+23.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-47.81%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.43%

-36.69%

+36.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.32%

-48.35%

+42.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

5.98%

-3.38%

Волатильность

Сравнение волатильности MIDE и ASHS

Текущая волатильность для Xtrackers S&P MidCap 400 ESG ETF (MIDE) составляет 3.67%, в то время как у Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF (ASHS) волатильность равна 12.62%. Это указывает на то, что MIDE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASHS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MIDEASHSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.67%

12.62%

-8.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.63%

21.27%

-9.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.78%

26.78%

-11.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.63%

27.15%

-7.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.51%

25.88%

-6.37%

Сравнение комиссий MIDE и ASHS

MIDE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии ASHS в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MIDE и ASHS

Дивидендная доходность MIDE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, тогда как ASHS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASHS
Xtrackers Harvest CSI 500 China A-Shares Small Cap ETF		0.00%0.00%0.69%0.65%1.90%0.76%0.43%0.57%0.00%0.00%0.00%8.34%
MIDE
Xtrackers S&P MidCap 400 ESG ETF		1.24%1.52%1.45%1.36%1.33%0.93%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MIDE and ASHS have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ASHS has higher volatility (12.62%) compared to MIDE (3.67%). In terms of maximum drawdown, MIDE dropped -24.59% vs ASHS's -69.90%.

On 5-year performance, MIDE leads with 8.90% vs 2.41% for ASHS. On fees, MIDE is cheaper at 0.15% per year. On volatility, MIDE has been the lower-risk option at 3.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, MIDE has performed better with a 8.90% return vs 2.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MIDE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.65% for ASHS.

MIDE has the higher dividend yield at 1.24%, compared with 0.00% for ASHS.

MIDE is categorized as Mid Cap Blend Equities, while ASHS is China Equities. MIDE tracks S&P MidCap 400 ESG Index, while ASHS tracks CSI 500 Index. Their fees differ too: 0.15% for MIDE and 0.65% for ASHS.

MIDE currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs 1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MIDE и ASHS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор