PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MIDE с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MIDE с VOO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

MIDE (Xtrackers S&P MidCap 400 ESG ETF) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - MIDE is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the S&P MidCap 400 ESG Index, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, MIDE returned 9.44%/yr vs 13.31%/yr for VOO. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. MIDE charges 0.15%/yr vs 0.03%/yr for VOO.

Доходность

Сравнение доходности MIDE и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers S&P MidCap 400 ESG ETF (MIDE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MIDE показывает доходность 16.00%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 10.72%.

MIDE

1 день
0.80%
1 месяц
0.78%
6 месяцев
10.13%
С начала года
16.00%
1 год
24.85%
3 года*
14.01%
5 лет*
9.44%
10 лет*
—

VOO

1 день
-0.53%
1 месяц
0.35%
6 месяцев
9.07%
С начала года
10.72%
1 год
21.71%
3 года*
20.11%
5 лет*
13.31%
10 лет*
15.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MIDE и VOO

2026 (YTD)20252024202320222021
MIDE
Xtrackers S&P MidCap 400 ESG ETF		16.00%9.81%11.21%15.20%-11.63%11.80%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		10.72%17.82%24.98%26.32%-18.17%24.26%

Correlation

The correlation between MIDE and VOO is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2021 г.

0.82

The correlation between MIDE and VOO has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MIDE и VOO

Секторы
MIDE
VOO

Промышленность

22.6%
7.4%

Финансовые услуги

15.6%
10.9%

Технологии

14.5%
39.2%

Потребительский циклический сектор

10.1%
9.8%

Здравоохранение

9.3%
8.3%

Недвижимость

8.6%
1.8%

Энергетика

6.0%
3.2%

Сырьевые материалы

5.2%
1.8%

Потребительский защитный сектор

4.0%
4.5%

Коммунальные услуги

1.7%
2.5%

Коммуникационные услуги

1.1%
10.3%

Промышленность

MIDE
22.6%
VOO
7.4%

Финансовые услуги

MIDE
15.6%
VOO
10.9%

Технологии

MIDE
14.5%
VOO
39.2%

Потребительский циклический сектор

MIDE
10.1%
VOO
9.8%

Здравоохранение

MIDE
9.3%
VOO
8.3%

Недвижимость

MIDE
8.6%
VOO
1.8%

Энергетика

MIDE
6.0%
VOO
3.2%

Сырьевые материалы

MIDE
5.2%
VOO
1.8%

Потребительский защитный сектор

MIDE
4.0%
VOO
4.5%

Коммунальные услуги

MIDE
1.7%
VOO
2.5%

Коммуникационные услуги

MIDE
1.1%
VOO
10.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers S&P MidCap 400 ESG ETF

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с MIDE:
MIDE с PTMCMIDE с SIXLMIDE с RWJMIDE с ASHSMIDE с PWCMIDE с CNMIDE с FDLS
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с FXAIXVOO с SPYVOO с VGT

Доходность на риск

MIDE vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MIDE
Ранг доходности на риск MIDE: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MIDE: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MIDE: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MIDE: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MIDE: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MIDE: 6666
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MIDE c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers S&P MidCap 400 ESG ETF (MIDE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MIDEVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.57
1.74

-0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.31
2.40

-0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.32

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.67

2.45

+0.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.45

10.68

-1.23

MIDE vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MIDE на текущий момент составляет 1.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MIDE и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MIDE и VOO

Максимальная просадка MIDE за все время составила -24.59%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIDE и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MIDEVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.59%

-33.99%

+9.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.36%

-8.90%

-0.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.59%

-18.69%

-5.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.59%

-24.52%

-0.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.66%

-0.88%

+0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.38%

-3.67%

-2.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

2.04%

+0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности MIDE и VOO

Xtrackers S&P MidCap 400 ESG ETF (MIDE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 3.48% и 3.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MIDEVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.48%

3.48%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.67%

9.98%

+1.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.88%

12.52%

+3.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.67%

16.92%

+2.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.57%

17.99%

+1.58%

Сравнение комиссий MIDE и VOO

MIDE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MIDE и VOO

Дивидендная доходность MIDE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что больше доходности VOO в 1.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MIDE
Xtrackers S&P MidCap 400 ESG ETF		1.25%1.52%1.45%1.36%1.33%0.93%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.06%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

MIDE and VOO have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VOO has higher volatility (3.48%) compared to MIDE (3.48%). In terms of maximum drawdown, MIDE dropped -24.59% vs VOO's -33.99%.

On 5-year performance, VOO leads with 13.31% vs 9.44% for MIDE. On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VOO has performed better with a 13.31% return vs 9.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.15% for MIDE.

MIDE has the higher dividend yield at 1.25%, compared with 1.06% for VOO.

MIDE is categorized as Mid Cap Blend Equities, while VOO is S&P 500. MIDE tracks S&P MidCap 400 ESG Index, while VOO tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: Deutsche Bank and Vanguard. Their fees differ too: 0.15% for MIDE and 0.03% for VOO.

VOO currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MIDE и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор