Сравнение MIDE с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers S&P MidCap 400 ESG ETF (MIDE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
MIDE и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MIDE - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 ESG Index. Фонд был запущен 24 февр. 2021 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности MIDE и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MIDE и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MIDE Xtrackers S&P MidCap 400 ESG ETF | 2.61% | 9.81% | 11.21% | 15.20% | -11.63% | 11.77% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 22.90% |
Доходность по периодам
С начала года, MIDE показывает доходность 2.61%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%.
MIDE
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -5.40%
- С начала года
- 2.61%
- 6 месяцев
- 5.51%
- 1 год
- 19.04%
- 3 года*
- 11.96%
- 5 лет*
- 6.70%
- 10 лет*
- —
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MIDE и VOO
MIDE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
MIDE vs. VOO — Ранг доходности на риск
MIDE
VOO
Сравнение MIDE c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers S&P MidCap 400 ESG ETF (MIDE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MIDE | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 1.01 | -0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.39 | 1.53 | -0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.23 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.35 | 1.55 | -0.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.59 | 7.31 | -1.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MIDE | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 1.01 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.71 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.83 | -0.47 |
Корреляция
Корреляция между MIDE и VOO составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MIDE и VOO
Дивидендная доходность MIDE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIDE Xtrackers S&P MidCap 400 ESG ETF | 1.46% | 1.52% | 1.45% | 1.36% | 1.33% | 0.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок MIDE и VOO
Максимальная просадка MIDE за все время составила -24.59%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIDE и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| MIDE | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.59% | -33.99% | +9.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.54% | -11.98% | -2.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.59% | -24.52% | -0.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.94% | -5.55% | -0.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.67% | -3.72% | -2.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.50% | 2.55% | +0.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности MIDE и VOO
Xtrackers S&P MidCap 400 ESG ETF (MIDE) имеет более высокую волатильность в 6.19% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что MIDE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MIDE | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.19% | 5.34% | +0.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.92% | 9.47% | +2.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.24% | 18.11% | +3.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.69% | 16.82% | +2.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.80% | 17.99% | +1.81% |