PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MIDE с PWC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MIDE с PWC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MIDE (Xtrackers S&P MidCap 400 ESG ETF) and PWC (Invesco Dynamic Market ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds - MIDE tracks the S&P MidCap 400 ESG Index while PWC tracks the Dynamic Market Intellidex Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, MIDE returned 8.31%/yr vs 6.10%/yr for PWC. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. MIDE charges 0.15%/yr vs 0.60%/yr for PWC.

Доходность

Сравнение доходности MIDE и PWC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers S&P MidCap 400 ESG ETF (MIDE) и Invesco Dynamic Market ETF (PWC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MIDE показывает доходность 14.45%, что значительно выше, чем у PWC с доходностью 5.85%.

MIDE

1 день
-0.04%
1 месяц
5.36%
С начала года
14.45%
6 месяцев
14.97%
1 год
28.35%
3 года*
16.42%
5 лет*
8.31%
10 лет*
—

PWC

1 день
-0.13%
1 месяц
0.31%
С начала года
5.85%
6 месяцев
6.04%
1 год
8.50%
3 года*
13.71%
5 лет*
6.10%
10 лет*
9.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MIDE и PWC

2026 (YTD)20252024202320222021
MIDE
Xtrackers S&P MidCap 400 ESG ETF		14.45%9.81%11.21%15.20%-11.63%11.77%
PWC
Invesco Dynamic Market ETF		5.85%6.15%17.46%19.03%-16.01%8.18%

Correlation

The correlation between MIDE and PWC is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2021 г.

0.86

The correlation between MIDE and PWC shifts across timeframes, from 0.70 (1 year) to 0.86 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов MIDE и PWC

Секторы
MIDE
PWC

Промышленность

23.3%
10.3%

Финансовые услуги

16.8%
14.0%

Технологии

13.9%
26.1%

Потребительский циклический сектор

12.1%
11.5%

Здравоохранение

9.9%
12.7%

Недвижимость

8.8%
5.6%

Энергетика

5.7%
5.5%

Сырьевые материалы

3.7%
3.5%

Потребительский защитный сектор

3.2%
6.8%

Коммунальные услуги

1.7%
2.7%

Коммуникационные услуги

0.9%
7.0%

Промышленность

MIDE
23.3%
PWC
10.3%

Финансовые услуги

MIDE
16.8%
PWC
14.0%

Технологии

MIDE
13.9%
PWC
26.1%

Потребительский циклический сектор

MIDE
12.1%
PWC
11.5%

Здравоохранение

MIDE
9.9%
PWC
12.7%

Недвижимость

MIDE
8.8%
PWC
5.6%

Энергетика

MIDE
5.7%
PWC
5.5%

Сырьевые материалы

MIDE
3.7%
PWC
3.5%

Потребительский защитный сектор

MIDE
3.2%
PWC
6.8%

Коммунальные услуги

MIDE
1.7%
PWC
2.7%

Коммуникационные услуги

MIDE
0.9%
PWC
7.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers S&P MidCap 400 ESG ETF

Invesco Dynamic Market ETF

Часто сравнивают с MIDE:
MIDE с PTMCMIDE с VOOMIDE с RWJMIDE с SIXLMIDE с ASHSMIDE с RSHOMIDE с CN
Часто сравнивают с PWC:
PWC с FWRG.LPWC с SPYPWC с SCHGPWC с SOXXPWC с CGDVPWC с TUSAPWC с TXS

Доходность на риск

MIDE vs. PWC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MIDE
Ранг доходности на риск MIDE: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MIDE: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MIDE: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MIDE: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MIDE: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MIDE: 6161
Ранг коэф-та Мартина
PWC
Ранг доходности на риск PWC: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PWC: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PWC: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PWC: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PWC: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PWC: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MIDE c PWC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers S&P MidCap 400 ESG ETF (MIDE) и Invesco Dynamic Market ETF (PWC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MIDEPWCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.80
0.88

+0.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.60
1.33

+1.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.15

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.04

1.32

+1.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.84

4.06

+6.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MIDE vs. PWC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MIDE на текущий момент составляет 1.80, что выше коэффициента Шарпа PWC равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MIDE и PWC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MIDEPWCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.80

0.88

+0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.38

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.11

+0.36

Просадки

Сравнение просадок MIDE и PWC

Максимальная просадка MIDE за все время составила -24.59%, что меньше максимальной просадки PWC в -78.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIDE и PWC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MIDEPWCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.59%

-78.13%

+53.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.36%

-6.45%

-2.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.59%

-15.12%

-9.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.59%

-26.58%

+1.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.45%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.04%

-2.37%

+2.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.50%

-36.21%

+29.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.62%

2.10%

+0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности MIDE и PWC

Xtrackers S&P MidCap 400 ESG ETF (MIDE) имеет более высокую волатильность в 4.59% по сравнению с Invesco Dynamic Market ETF (PWC) с волатильностью 2.14%. Это указывает на то, что MIDE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PWC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MIDEPWCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.59%

2.14%

+2.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.41%

7.19%

+4.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.86%

9.75%

+6.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.71%

16.07%

+3.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.67%

18.81%

+0.86%

Сравнение комиссий MIDE и PWC

MIDE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии PWC в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MIDE и PWC

Дивидендная доходность MIDE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что меньше доходности PWC в 1.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MIDE
Xtrackers S&P MidCap 400 ESG ETF		1.31%1.52%1.45%1.36%1.33%0.93%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PWC
Invesco Dynamic Market ETF		1.68%1.77%1.58%1.67%1.51%0.56%1.09%0.95%1.44%1.75%1.35%1.02%

Часто задаваемые вопросы

MIDE and PWC have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MIDE has higher volatility (4.59%) compared to PWC (2.14%). In terms of maximum drawdown, MIDE dropped -24.59% vs PWC's -78.13%.

On 5-year performance, MIDE leads with 8.31% vs 6.10% for PWC. On fees, MIDE is cheaper at 0.15% per year. On volatility, PWC has been the lower-risk option at 2.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, MIDE has performed better with a 8.31% return vs 6.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MIDE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.60% for PWC.

PWC has the higher dividend yield at 1.68%, compared with 1.31% for MIDE.

MIDE tracks S&P MidCap 400 ESG Index, while PWC tracks Dynamic Market Intellidex Index. They also come from different issuers: Deutsche Bank and Invesco. Their fees differ too: 0.15% for MIDE and 0.60% for PWC.

MIDE currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs 0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MIDE и PWC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор