PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MIDE с RWJ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности MIDE и RWJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers S&P MidCap 400 ESG ETF (MIDE) и Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MIDE и RWJ


2026 (YTD)20252024202320222021
MIDE
Xtrackers S&P MidCap 400 ESG ETF
1.75%9.81%11.21%15.20%-11.63%11.77%
RWJ
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF
3.96%7.75%11.81%16.21%-10.97%18.09%

Доходность по периодам

С начала года, MIDE показывает доходность 1.75%, что значительно ниже, чем у RWJ с доходностью 3.96%.


MIDE

1 день
2.47%
1 месяц
-5.36%
С начала года
1.75%
6 месяцев
5.05%
1 год
18.57%
3 года*
11.64%
5 лет*
6.52%
10 лет*

RWJ

1 день
2.60%
1 месяц
-3.49%
С начала года
3.96%
6 месяцев
5.17%
1 год
25.54%
3 года*
11.93%
5 лет*
6.87%
10 лет*
12.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Xtrackers S&P MidCap 400 ESG ETF

Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF

Сравнение комиссий MIDE и RWJ

MIDE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии RWJ в 0.39%.


Доходность на риск

MIDE vs. RWJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MIDE
Ранг доходности на риск MIDE: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MIDE: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MIDE: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MIDE: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MIDE: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MIDE: 5555
Ранг коэф-та Мартина

RWJ
Ранг доходности на риск RWJ: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RWJ: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWJ: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWJ: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWJ: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWJ: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MIDE c RWJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers S&P MidCap 400 ESG ETF (MIDE) и Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MIDERWJDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

1.01

-0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.36

1.57

-0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.21

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.30

1.59

-0.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.42

5.69

-0.26

MIDE vs. RWJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MIDE на текущий момент составляет 0.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RWJ равному 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MIDE и RWJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


MIDERWJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

1.01

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.29

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.44

-0.08

Корреляция

Корреляция между MIDE и RWJ составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MIDE и RWJ

Дивидендная доходность MIDE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, что больше доходности RWJ в 1.13%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MIDE
Xtrackers S&P MidCap 400 ESG ETF
1.48%1.52%1.45%1.36%1.33%0.93%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RWJ
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF
1.13%1.11%1.15%1.34%1.02%0.61%0.89%1.22%1.44%1.11%0.60%0.74%

Просадки

Сравнение просадок MIDE и RWJ

Максимальная просадка MIDE за все время составила -24.59%, что меньше максимальной просадки RWJ в -55.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIDE и RWJ.


Загрузка...

Показатели просадок


MIDERWJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.59%

-55.97%

+31.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.54%

-16.11%

+1.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.59%

-29.29%

+4.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.73%

-7.49%

+0.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.67%

-9.31%

+2.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.48%

4.50%

-1.02%

Волатильность

Сравнение волатильности MIDE и RWJ

Xtrackers S&P MidCap 400 ESG ETF (MIDE) и Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ) имеют волатильность 6.31% и 6.15% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


MIDERWJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.31%

6.15%

+0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.89%

13.97%

-2.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.22%

25.39%

-4.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.69%

23.88%

-4.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.80%

26.16%

-6.36%