Сравнение MIDE с RWJ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers S&P MidCap 400 ESG ETF (MIDE) и Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ).
MIDE и RWJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MIDE - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 ESG Index. Фонд был запущен 24 февр. 2021 г.. RWJ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Revenue-Weighted Index. Фонд был запущен 22 февр. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности MIDE и RWJ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MIDE и RWJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MIDE Xtrackers S&P MidCap 400 ESG ETF | 1.75% | 9.81% | 11.21% | 15.20% | -11.63% | 11.77% |
RWJ Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF | 3.96% | 7.75% | 11.81% | 16.21% | -10.97% | 18.09% |
Доходность по периодам
С начала года, MIDE показывает доходность 1.75%, что значительно ниже, чем у RWJ с доходностью 3.96%.
MIDE
- 1 день
- 2.47%
- 1 месяц
- -5.36%
- С начала года
- 1.75%
- 6 месяцев
- 5.05%
- 1 год
- 18.57%
- 3 года*
- 11.64%
- 5 лет*
- 6.52%
- 10 лет*
- —
RWJ
- 1 день
- 2.60%
- 1 месяц
- -3.49%
- С начала года
- 3.96%
- 6 месяцев
- 5.17%
- 1 год
- 25.54%
- 3 года*
- 11.93%
- 5 лет*
- 6.87%
- 10 лет*
- 12.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MIDE и RWJ
MIDE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии RWJ в 0.39%.
Доходность на риск
MIDE vs. RWJ — Ранг доходности на риск
MIDE
RWJ
Сравнение MIDE c RWJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers S&P MidCap 400 ESG ETF (MIDE) и Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MIDE | RWJ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 1.01 | -0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.36 | 1.57 | -0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.21 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | 1.59 | -0.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.42 | 5.69 | -0.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MIDE | RWJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 1.01 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.29 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.46 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.44 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между MIDE и RWJ составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MIDE и RWJ
Дивидендная доходность MIDE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, что больше доходности RWJ в 1.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIDE Xtrackers S&P MidCap 400 ESG ETF | 1.48% | 1.52% | 1.45% | 1.36% | 1.33% | 0.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RWJ Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF | 1.13% | 1.11% | 1.15% | 1.34% | 1.02% | 0.61% | 0.89% | 1.22% | 1.44% | 1.11% | 0.60% | 0.74% |
Просадки
Сравнение просадок MIDE и RWJ
Максимальная просадка MIDE за все время составила -24.59%, что меньше максимальной просадки RWJ в -55.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIDE и RWJ.
Загрузка...
Показатели просадок
| MIDE | RWJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.59% | -55.97% | +31.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.54% | -16.11% | +1.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.59% | -29.29% | +4.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -51.33% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.73% | -7.49% | +0.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.67% | -9.31% | +2.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.48% | 4.50% | -1.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности MIDE и RWJ
Xtrackers S&P MidCap 400 ESG ETF (MIDE) и Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ) имеют волатильность 6.31% и 6.15% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MIDE | RWJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.31% | 6.15% | +0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.89% | 13.97% | -2.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.22% | 25.39% | -4.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.69% | 23.88% | -4.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.80% | 26.16% | -6.36% |