PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MIDE с PTMC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности MIDE и PTMC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers S&P MidCap 400 ESG ETF (MIDE) и Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF (PTMC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MIDE показывает доходность 17.50%, а PTMC немного ниже – 17.05%.


MIDE

1 день
-0.43%
1 месяц
1.39%
6 месяцев
10.39%
С начала года
17.50%
1 год
26.72%
3 года*
14.46%
5 лет*
8.90%
10 лет*
Всё время*
9.43%

PTMC

1 день
-0.55%
1 месяц
0.86%
6 месяцев
10.60%
С начала года
17.05%
1 год
23.71%
3 года*
9.12%
5 лет*
4.36%
10 лет*
6.07%
Всё время*
6.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$5.72K$25.51K$22.20K
$795.81K$790.55K$819.61K

Сравнение доходности по годам MIDE и PTMC


2026 (YTD)20252024202320222021
MIDE
Xtrackers S&P MidCap 400 ESG ETF
17.50%9.81%11.21%15.20%-11.63%11.80%
PTMC
Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF
17.05%-1.55%13.22%7.29%-13.99%7.01%

Correlation

The correlation between MIDE and PTMC is 0.98 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.98

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.88

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2021 г.

0.79

The correlation between MIDE and PTMC shifts across timeframes, from 0.77 (5 years) to 0.98 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Xtrackers S&P MidCap 400 ESG ETF

Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF

Доходность на риск

MIDE vs. PTMC — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

MIDE
Ранг доходности на риск MIDE: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MIDE: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MIDE: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MIDE: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MIDE: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MIDE: 7373
Ранг коэф-та Мартина

PTMC
Ранг доходности на риск PTMC: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTMC: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTMC: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTMC: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTMC: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTMC: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение MIDE c PTMC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers S&P MidCap 400 ESG ETF (MIDE) и Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF (PTMC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


MIDEPTMCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.27

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.87

2.68

+0.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.32

9.70

+0.62

MIDE vs. PTMC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MIDE на текущий момент составляет 1.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PTMC равному 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MIDE и PTMC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MIDE и PTMC

Максимальная просадка MIDE за все время составила -24.59%, что больше максимальной просадки PTMC в -20.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIDE и PTMC.


Загрузка графика...

Показатели просадок


MIDEPTMCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.59%

-20.53%

-4.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.36%

-8.89%

-0.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.59%

-15.31%

-9.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.59%

-16.93%

-7.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.43%

-0.55%

+0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.32%

-6.39%

+0.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

2.45%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности MIDE и PTMC

Текущая волатильность для Xtrackers S&P MidCap 400 ESG ETF (MIDE) составляет 3.67%, в то время как у Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF (PTMC) волатильность равна 3.89%. Это указывает на то, что MIDE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PTMC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


MIDEPTMCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.67%

3.89%

-0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.63%

11.75%

-0.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.78%

15.74%

+0.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.63%

13.31%

+6.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.51%

12.93%

+6.58%

Сравнение комиссий MIDE и PTMC

MIDE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии PTMC в 0.60%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MIDE и PTMC

Дивидендная доходность MIDE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что меньше доходности PTMC в 1.57%


ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
MIDE
Xtrackers S&P MidCap 400 ESG ETF
1.24%1.52%1.45%1.36%1.33%0.93%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PTMC
Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF
1.57%1.84%0.87%1.92%0.82%0.12%0.53%1.40%0.89%0.67%0.66%

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.98, MIDE and PTMC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

PTMC has higher volatility (3.89%) compared to MIDE (3.67%). In terms of maximum drawdown, MIDE dropped -24.59% vs PTMC's -20.53%.

On 5-year performance, MIDE leads with 8.90% vs 4.36% for PTMC. On fees, MIDE is cheaper at 0.15% per year. On volatility, MIDE has been the lower-risk option at 3.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, MIDE has performed better with a 8.90% return vs 4.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MIDE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.60% for PTMC.

PTMC has the higher dividend yield at 1.57%, compared with 1.24% for MIDE.

MIDE tracks S&P MidCap 400 ESG Index, while PTMC tracks Pacer Trendpilot US Mid Cap Index. They also come from different issuers: Deutsche Bank and Pacer. Their fees differ too: 0.15% for MIDE and 0.60% for PTMC.

MIDE currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MIDE и PTMC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор