PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MIDE с PTMC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MIDE с PTMC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MIDE (Xtrackers S&P MidCap 400 ESG ETF) and PTMC (Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds - MIDE tracks the S&P MidCap 400 ESG Index while PTMC tracks the Pacer Trendpilot US Mid Cap Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, MIDE returned 8.31%/yr vs 3.79%/yr for PTMC. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MIDE charges 0.15%/yr vs 0.60%/yr for PTMC.

Доходность

Сравнение доходности MIDE и PTMC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers S&P MidCap 400 ESG ETF (MIDE) и Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF (PTMC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MIDE показывает доходность 14.45%, а PTMC немного ниже – 14.07%.

MIDE

1 день
-0.04%
1 месяц
5.36%
С начала года
14.45%
6 месяцев
14.97%
1 год
28.35%
3 года*
16.42%
5 лет*
8.31%
10 лет*
—

PTMC

1 день
-0.05%
1 месяц
3.83%
С начала года
14.07%
6 месяцев
14.26%
1 год
19.08%
3 года*
10.19%
5 лет*
3.79%
10 лет*
6.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MIDE и PTMC

2026 (YTD)20252024202320222021
MIDE
Xtrackers S&P MidCap 400 ESG ETF		14.45%9.81%11.21%15.20%-11.63%11.77%
PTMC
Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF		14.07%-1.55%13.22%7.29%-13.99%5.85%

Correlation

The correlation between MIDE and PTMC is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2021 г.

0.79

The correlation between MIDE and PTMC shifts across timeframes, from 0.77 (5 years) to 0.94 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов MIDE и PTMC

Секторы
MIDE
PTMC

Промышленность

23.3%
23.6%

Финансовые услуги

16.8%
15.1%

Технологии

13.9%
16.4%

Потребительский циклический сектор

12.1%
10.8%

Здравоохранение

9.9%
8.8%

Недвижимость

8.8%
7.0%

Энергетика

5.7%
4.2%

Сырьевые материалы

3.7%
4.9%

Потребительский защитный сектор

3.2%
4.8%

Коммунальные услуги

1.7%
3.0%

Коммуникационные услуги

0.9%
1.4%

Промышленность

MIDE
23.3%
PTMC
23.6%

Финансовые услуги

MIDE
16.8%
PTMC
15.1%

Технологии

MIDE
13.9%
PTMC
16.4%

Потребительский циклический сектор

MIDE
12.1%
PTMC
10.8%

Здравоохранение

MIDE
9.9%
PTMC
8.8%

Недвижимость

MIDE
8.8%
PTMC
7.0%

Энергетика

MIDE
5.7%
PTMC
4.2%

Сырьевые материалы

MIDE
3.7%
PTMC
4.9%

Потребительский защитный сектор

MIDE
3.2%
PTMC
4.8%

Коммунальные услуги

MIDE
1.7%
PTMC
3.0%

Коммуникационные услуги

MIDE
0.9%
PTMC
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers S&P MidCap 400 ESG ETF

Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF

Часто сравнивают с MIDE:
MIDE с VOOMIDE с RWJMIDE с SIXLMIDE с PWCMIDE с ASHSMIDE с RSHOMIDE с CN
Часто сравнивают с PTMC:
PTMC с PTEUPTMC с PTLCPTMC с FLQMPTMC с IWMPTMC с IJHPTMC с PTNQPTMC с PHDG

Доходность на риск

MIDE vs. PTMC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MIDE
Ранг доходности на риск MIDE: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MIDE: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MIDE: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MIDE: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MIDE: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MIDE: 6161
Ранг коэф-та Мартина
PTMC
Ранг доходности на риск PTMC: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTMC: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTMC: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTMC: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTMC: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTMC: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MIDE c PTMC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers S&P MidCap 400 ESG ETF (MIDE) и Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF (PTMC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MIDEPTMCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.80
1.26

+0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.60
1.91

+0.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.24

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.04

2.16

+0.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.84

7.90

+2.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MIDE vs. PTMC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MIDE на текущий момент составляет 1.80, что выше коэффициента Шарпа PTMC равного 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MIDE и PTMC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MIDEPTMCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.80

1.26

+0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.29

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.51

-0.04

Просадки

Сравнение просадок MIDE и PTMC

Максимальная просадка MIDE за все время составила -24.59%, что больше максимальной просадки PTMC в -20.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIDE и PTMC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MIDEPTMCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.59%

-20.53%

-4.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.36%

-8.89%

-0.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.59%

-15.31%

-9.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.59%

-16.93%

-7.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-20.53%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.04%

-0.05%

+0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.50%

-6.47%

-0.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.62%

2.42%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности MIDE и PTMC

Xtrackers S&P MidCap 400 ESG ETF (MIDE) и Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF (PTMC) имеют волатильность 4.59% и 4.41% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MIDEPTMCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.59%

4.41%

+0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.41%

11.43%

-0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.86%

15.17%

+0.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.71%

13.15%

+6.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.67%

12.98%

+6.69%

Сравнение комиссий MIDE и PTMC

MIDE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии PTMC в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MIDE и PTMC

Дивидендная доходность MIDE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что меньше доходности PTMC в 1.61%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
MIDE
Xtrackers S&P MidCap 400 ESG ETF		1.31%1.52%1.45%1.36%1.33%0.93%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PTMC
Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF		1.61%1.84%0.87%1.92%0.82%0.12%0.53%1.40%0.89%0.67%0.66%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, MIDE and PTMC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

MIDE has higher volatility (4.59%) compared to PTMC (4.41%). In terms of maximum drawdown, MIDE dropped -24.59% vs PTMC's -20.53%.

On 5-year performance, MIDE leads with 8.31% vs 3.79% for PTMC. On fees, MIDE is cheaper at 0.15% per year. On volatility, PTMC has been the lower-risk option at 4.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, MIDE has performed better with a 8.31% return vs 3.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MIDE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.60% for PTMC.

PTMC has the higher dividend yield at 1.61%, compared with 1.31% for MIDE.

MIDE tracks S&P MidCap 400 ESG Index, while PTMC tracks Pacer Trendpilot US Mid Cap Index. They also come from different issuers: Deutsche Bank and Pacer. Their fees differ too: 0.15% for MIDE and 0.60% for PTMC.

MIDE currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs 1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MIDE и PTMC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор