PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MIDE с CN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MIDE с CN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MIDE (Xtrackers S&P MidCap 400 ESG ETF) and CN (Xtrackers MSCI All China Equity ETF) are both exchange-traded funds - MIDE is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the S&P MidCap 400 ESG Index, while CN is a China Equities fund tracking the MSCI China All Shares. Both are passively managed. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. MIDE charges 0.15%/yr vs 0.50%/yr for CN.

Доходность

Сравнение доходности MIDE и CN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers S&P MidCap 400 ESG ETF (MIDE) и Xtrackers MSCI All China Equity ETF (CN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

MIDE

1 день
0.30%
1 месяц
4.11%
С начала года
14.80%
6 месяцев
14.92%
1 год
28.99%
3 года*
16.92%
5 лет*
8.38%
10 лет*
—

CN

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MIDE и CN

2026 (YTD)20252024202320222021
MIDE
Xtrackers S&P MidCap 400 ESG ETF		14.80%9.81%11.21%15.20%-11.63%11.77%
CN
Xtrackers MSCI All China Equity ETF		0.00%0.00%-3.10%-11.87%-23.85%-20.23%

Correlation

The correlation between MIDE and CN is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2021 г.

0.29

Сравнение распределения секторов MIDE и CN

Секторы
MIDE
CN

Промышленность

23.3%
1.0%

Финансовые услуги

16.8%
55.1%

Технологии

13.9%
0.3%

Потребительский циклический сектор

12.1%
5.4%

Здравоохранение

9.9%
0.8%

Недвижимость

8.8%
0.8%

Энергетика

5.7%
0.9%

Сырьевые материалы

3.7%
0.6%

Потребительский защитный сектор

3.2%
0.3%

Коммунальные услуги

1.7%
0.2%

Коммуникационные услуги

0.9%
0.4%

Промышленность

MIDE
23.3%
CN
1.0%

Финансовые услуги

MIDE
16.8%
CN
55.1%

Технологии

MIDE
13.9%
CN
0.3%

Потребительский циклический сектор

MIDE
12.1%
CN
5.4%

Здравоохранение

MIDE
9.9%
CN
0.8%

Недвижимость

MIDE
8.8%
CN
0.8%

Энергетика

MIDE
5.7%
CN
0.9%

Сырьевые материалы

MIDE
3.7%
CN
0.6%

Потребительский защитный сектор

MIDE
3.2%
CN
0.3%

Коммунальные услуги

MIDE
1.7%
CN
0.2%

Коммуникационные услуги

MIDE
0.9%
CN
0.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers S&P MidCap 400 ESG ETF

Xtrackers MSCI All China Equity ETF

Часто сравнивают с MIDE:
MIDE с PTMCMIDE с VOOMIDE с RWJMIDE с SIXLMIDE с PWCMIDE с ASHSMIDE с RSHO
Часто сравнивают с CN:
CN с VOOCN с CPCN с QQQCN с FBYCN с DVYACN с ADIVCN с KLIP

Доходность на риск

MIDE vs. CN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MIDE
Ранг доходности на риск MIDE: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MIDE: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MIDE: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MIDE: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MIDE: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MIDE: 6262
Ранг коэф-та Мартина
CN
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MIDE c CN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers S&P MidCap 400 ESG ETF (MIDE) и Xtrackers MSCI All China Equity ETF (CN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MIDECNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.84

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.65

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.11

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.09

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MIDE vs. CN - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MIDECNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.84

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

—

—

Просадки

Сравнение просадок MIDE и CN

Загрузка графика...

Показатели просадок

MIDECNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.59%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.36%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.59%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.59%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.49%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.62%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности MIDE и CN

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MIDECNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.40%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.41%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.81%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.71%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.67%

—

—

Сравнение комиссий MIDE и CN

MIDE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии CN в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MIDE и CN

Дивидендная доходность MIDE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, тогда как CN не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CN
Xtrackers MSCI All China Equity ETF		0.00%0.00%0.00%4.04%1.80%2.00%0.78%4.18%2.09%0.81%11.41%14.00%
MIDE
Xtrackers S&P MidCap 400 ESG ETF		1.31%1.52%1.45%1.36%1.33%0.93%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MIDE and CN have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, MIDE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

MIDE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.50% for CN.

MIDE has the higher dividend yield at 1.31%, compared with 0.00% for CN.

MIDE is categorized as Mid Cap Blend Equities, while CN is China Equities. MIDE tracks S&P MidCap 400 ESG Index, while CN tracks MSCI China All Shares. Their fees differ too: 0.15% for MIDE and 0.50% for CN.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MIDE и CN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор