PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MIDE с CN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MIDE с CN

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

MIDE (Xtrackers S&P MidCap 400 ESG ETF) and CN (Xtrackers MSCI All China Equity ETF) are both exchange-traded funds - MIDE is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the S&P MidCap 400 ESG Index, while CN is a China Equities fund tracking the MSCI China All Shares. Both are passively managed. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. MIDE charges 0.15%/yr vs 0.50%/yr for CN.

Доходность

Сравнение доходности MIDE и CN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers S&P MidCap 400 ESG ETF (MIDE) и Xtrackers MSCI All China Equity ETF (CN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

MIDE

1 день
0.80%
1 месяц
0.78%
6 месяцев
10.13%
С начала года
16.00%
1 год
24.85%
3 года*
14.01%
5 лет*
9.44%
10 лет*
—

CN

1 день
—
1 месяц
—
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MIDE и CN

2026 (YTD)20252024202320222021
MIDE
Xtrackers S&P MidCap 400 ESG ETF		16.00%9.81%11.21%15.20%-11.63%11.80%
CN
Xtrackers MSCI All China Equity ETF		0.00%0.00%-3.10%-11.87%-23.85%-21.69%

Correlation

The correlation between MIDE and CN is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2021 г.

0.29

The correlation between MIDE and CN shifts across timeframes, from 0.16 (3 years) to 0.29 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов MIDE и CN

Секторы
MIDE
CN

Промышленность

22.6%
1.0%

Финансовые услуги

15.6%
55.1%

Технологии

14.5%
0.3%

Потребительский циклический сектор

10.1%
5.4%

Здравоохранение

9.3%
0.8%

Недвижимость

8.6%
0.8%

Энергетика

6.0%
0.9%

Сырьевые материалы

5.2%
0.6%

Потребительский защитный сектор

4.0%
0.3%

Коммунальные услуги

1.7%
0.2%

Коммуникационные услуги

1.1%
0.4%

Промышленность

MIDE
22.6%
CN
1.0%

Финансовые услуги

MIDE
15.6%
CN
55.1%

Технологии

MIDE
14.5%
CN
0.3%

Потребительский циклический сектор

MIDE
10.1%
CN
5.4%

Здравоохранение

MIDE
9.3%
CN
0.8%

Недвижимость

MIDE
8.6%
CN
0.8%

Энергетика

MIDE
6.0%
CN
0.9%

Сырьевые материалы

MIDE
5.2%
CN
0.6%

Потребительский защитный сектор

MIDE
4.0%
CN
0.3%

Коммунальные услуги

MIDE
1.7%
CN
0.2%

Коммуникационные услуги

MIDE
1.1%
CN
0.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers S&P MidCap 400 ESG ETF

Xtrackers MSCI All China Equity ETF

Часто сравнивают с MIDE:
MIDE с PTMCMIDE с VOOMIDE с SIXLMIDE с RWJMIDE с ASHSMIDE с PWCMIDE с FDLS
Часто сравнивают с CN:
CN с VOOCN с CPCN с QQQCN с FBYCN с DVYACN с ADIVCN с KLIP

Доходность на риск

MIDE vs. CN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MIDE
Ранг доходности на риск MIDE: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MIDE: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MIDE: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MIDE: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MIDE: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MIDE: 6666
Ранг коэф-та Мартина
CN

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MIDE c CN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers S&P MidCap 400 ESG ETF (MIDE) и Xtrackers MSCI All China Equity ETF (CN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MIDECNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.57

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.31

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.67

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.45

—

—

MIDE vs. CN - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MIDE и CN

Загрузка графика...

Показатели просадок

MIDECNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.59%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.36%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.59%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.59%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.66%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.38%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности MIDE и CN

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MIDECNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.48%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.67%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.88%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.67%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.57%

—

—

Сравнение комиссий MIDE и CN

MIDE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии CN в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MIDE и CN

Дивидендная доходность MIDE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, тогда как CN не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CN
Xtrackers MSCI All China Equity ETF		0.00%0.00%0.00%4.04%1.80%2.00%0.78%4.18%2.09%0.81%11.41%14.00%
MIDE
Xtrackers S&P MidCap 400 ESG ETF		1.25%1.52%1.45%1.36%1.33%0.93%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MIDE and CN have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, MIDE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

MIDE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.50% for CN.

MIDE has the higher dividend yield at 1.25%, compared with 0.00% for CN.

MIDE is categorized as Mid Cap Blend Equities, while CN is China Equities. MIDE tracks S&P MidCap 400 ESG Index, while CN tracks MSCI China All Shares. Their fees differ too: 0.15% for MIDE and 0.50% for CN.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MIDE и CN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор