PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RUNN с LSAF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RUNN с LSAF

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

RUNN (Running Oak Efficient Growth ETF) and LSAF (LeaderShares AlphaFactor US Core Equity ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. RUNN is actively managed, while LSAF is passively managed. Over the past 3 years, RUNN returned 8.24%/yr vs 19.35%/yr for LSAF. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. RUNN charges 0.58%/yr vs 0.75%/yr for LSAF.

Доходность

Сравнение доходности RUNN и LSAF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Running Oak Efficient Growth ETF (RUNN) и LeaderShares AlphaFactor US Core Equity ETF (LSAF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RUNN показывает доходность 0.55%, что значительно ниже, чем у LSAF с доходностью 19.54%.

RUNN

1 день
1.79%
1 месяц
2.88%
6 месяцев
-4.15%
С начала года
0.55%
1 год
-0.13%
3 года*
8.24%
5 лет*
—
10 лет*
—

LSAF

1 день
1.13%
1 месяц
3.75%
6 месяцев
14.54%
С начала года
19.54%
1 год
28.03%
3 года*
19.35%
5 лет*
11.58%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RUNN и LSAF

2026 (YTD)202520242023
RUNN
Running Oak Efficient Growth ETF		0.55%2.30%17.16%11.90%
LSAF
LeaderShares AlphaFactor US Core Equity ETF		19.54%12.01%18.09%13.56%

Correlation

The correlation between RUNN and LSAF is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июн. 2023 г.

0.87

The correlation between RUNN and LSAF has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RUNN и LSAF

Секторы
RUNN
LSAF

Промышленность

37.8%
14.5%

Технологии

17.8%
18.7%

Здравоохранение

13.3%
9.3%

Финансовые услуги

12.8%
16.7%

Потребительский циклический сектор

8.3%
22.6%

Сырьевые материалы

3.7%
3.2%

Коммуникационные услуги

2.1%
1.0%

Потребительский защитный сектор

-

6.6%

Энергетика

-

5.3%

Недвижимость

-

2.1%

Коммунальные услуги

-

0.9%

Промышленность

RUNN
37.8%
LSAF
14.5%

Технологии

RUNN
17.8%
LSAF
18.7%

Здравоохранение

RUNN
13.3%
LSAF
9.3%

Финансовые услуги

RUNN
12.8%
LSAF
16.7%

Потребительский циклический сектор

RUNN
8.3%
LSAF
22.6%

Сырьевые материалы

RUNN
3.7%
LSAF
3.2%

Коммуникационные услуги

RUNN
2.1%
LSAF
1.0%

Потребительский защитный сектор

RUNN

-

LSAF
6.6%

Энергетика

RUNN

-

LSAF
5.3%

Недвижимость

RUNN

-

LSAF
2.1%

Коммунальные услуги

RUNN

-

LSAF
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Running Oak Efficient Growth ETF

LeaderShares AlphaFactor US Core Equity ETF

Часто сравнивают с RUNN:
RUNN с RECSRUNN с VOORUNN с FRTYRUNN с FMDERUNN с IJHRUNN с SPYGRUNN с SPY
Часто сравнивают с LSAF:
LSAF с CSDLSAF с NOIEXLSAF с PWCLSAF с LSATLSAF с FTDSLSAF с MOOLSAF с IQSM

Доходность на риск

RUNN vs. LSAF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RUNN
Ранг доходности на риск RUNN: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RUNN: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RUNN: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RUNN: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RUNN: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RUNN: 99
Ранг коэф-та Мартина
LSAF
Ранг доходности на риск LSAF: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSAF: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSAF: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSAF: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSAF: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSAF: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RUNN c LSAF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Running Oak Efficient Growth ETF (RUNN) и LeaderShares AlphaFactor US Core Equity ETF (LSAF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RUNNLSAFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.01
1.98

-1.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.08
2.90

-2.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.34

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.01

4.28

-4.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.03

14.13

-14.16

RUNN vs. LSAF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RUNN на текущий момент составляет -0.01, что ниже коэффициента Шарпа LSAF равного 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RUNN и LSAF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RUNN и LSAF

Максимальная просадка RUNN за все время составила -16.83%, что меньше максимальной просадки LSAF в -41.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RUNN и LSAF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RUNNLSAFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.83%

-41.67%

+24.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.34%

-6.58%

-3.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.83%

-20.26%

+3.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.94%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.52%

0.00%

-4.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.67%

-6.24%

+2.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.98%

1.99%

+2.99%

Волатильность

Сравнение волатильности RUNN и LSAF

Running Oak Efficient Growth ETF (RUNN) имеет более высокую волатильность в 4.43% по сравнению с LeaderShares AlphaFactor US Core Equity ETF (LSAF) с волатильностью 3.08%. Это указывает на то, что RUNN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LSAF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RUNNLSAFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.43%

3.08%

+1.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.15%

10.39%

-0.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.34%

14.22%

-0.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.83%

18.40%

-4.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.83%

21.76%

-7.93%

Сравнение комиссий RUNN и LSAF

RUNN берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии LSAF в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RUNN и LSAF

Дивидендная доходность RUNN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности LSAF в 0.57%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
LSAF
LeaderShares AlphaFactor US Core Equity ETF		0.57%0.69%0.42%0.84%0.96%0.37%0.53%0.71%0.20%
RUNN
Running Oak Efficient Growth ETF		0.55%0.55%0.39%0.33%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RUNN and LSAF have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RUNN has higher volatility (4.43%) compared to LSAF (3.08%). In terms of maximum drawdown, RUNN dropped -16.83% vs LSAF's -41.67%.

On 3-year performance, LSAF leads with 19.35% vs 8.24% for RUNN. On fees, RUNN is cheaper at 0.58% per year. On volatility, LSAF has been the lower-risk option at 3.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, LSAF has performed better with a 19.35% return vs 8.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RUNN is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.75% for LSAF.

LSAF has the higher dividend yield at 0.57%, compared with 0.55% for RUNN.

They also come from different issuers: Running Oak Capital and Redwood. Their fees differ too: 0.58% for RUNN and 0.75% for LSAF.

LSAF currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RUNN и LSAF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор