PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RUNN с GARP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RUNN с GARP

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

RUNN (Running Oak Efficient Growth ETF) and GARP (iShares MSCI USA Quality GARP ETF) are both exchange-traded funds - RUNN is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by Running Oak Capital, while GARP is a Large Cap Growth Equities fund tracking the MSCI USA Quality GARP Select Index. RUNN is actively managed, while GARP is passively managed. Over the past 3 years, RUNN returned 8.24%/yr vs 29.17%/yr for GARP. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RUNN charges 0.58%/yr vs 0.15%/yr for GARP.

Доходность

Сравнение доходности RUNN и GARP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Running Oak Efficient Growth ETF (RUNN) и iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RUNN показывает доходность 0.55%, что значительно ниже, чем у GARP с доходностью 17.68%.

RUNN

1 день
1.79%
1 месяц
2.88%
6 месяцев
-4.15%
С начала года
0.55%
1 год
-0.13%
3 года*
8.24%
5 лет*
—
10 лет*
—

GARP

1 день
-1.40%
1 месяц
-0.82%
6 месяцев
15.53%
С начала года
17.68%
1 год
31.60%
3 года*
29.17%
5 лет*
18.08%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RUNN и GARP

2026 (YTD)202520242023
RUNN
Running Oak Efficient Growth ETF		0.55%2.30%17.16%11.90%
GARP
iShares MSCI USA Quality GARP ETF		17.68%21.49%37.42%18.91%

Correlation

The correlation between RUNN and GARP is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июн. 2023 г.

0.58

The correlation between RUNN and GARP shifts across timeframes, from 0.41 (1 year) to 0.58 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов RUNN и GARP

Секторы
RUNN
GARP

Промышленность

37.8%
6.7%

Технологии

17.8%
54.7%

Здравоохранение

13.3%
5.5%

Финансовые услуги

12.8%
7.7%

Потребительский циклический сектор

8.3%
8.8%

Сырьевые материалы

3.7%
1.1%

Коммуникационные услуги

2.1%
11.4%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

2.8%

Недвижимость

-

0.4%

Коммунальные услуги

-

1.2%

Промышленность

RUNN
37.8%
GARP
6.7%

Технологии

RUNN
17.8%
GARP
54.7%

Здравоохранение

RUNN
13.3%
GARP
5.5%

Финансовые услуги

RUNN
12.8%
GARP
7.7%

Потребительский циклический сектор

RUNN
8.3%
GARP
8.8%

Сырьевые материалы

RUNN
3.7%
GARP
1.1%

Коммуникационные услуги

RUNN
2.1%
GARP
11.4%

Потребительский защитный сектор

RUNN

-

GARP

-

Энергетика

RUNN

-

GARP
2.8%

Недвижимость

RUNN

-

GARP
0.4%

Коммунальные услуги

RUNN

-

GARP
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Running Oak Efficient Growth ETF

iShares MSCI USA Quality GARP ETF

Часто сравнивают с RUNN:
RUNN с RECSRUNN с VOORUNN с FRTYRUNN с FMDERUNN с IJHRUNN с SPYGRUNN с SPY
Часто сравнивают с GARP:
GARP с SPGPGARP с SPMOGARP с SCHGGARP с QUALGARP с VUGGARP с SPYGARP с SPHQ

Доходность на риск

RUNN vs. GARP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RUNN
Ранг доходности на риск RUNN: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RUNN: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RUNN: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RUNN: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RUNN: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RUNN: 99
Ранг коэф-та Мартина
GARP
Ранг доходности на риск GARP: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GARP: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GARP: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GARP: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GARP: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GARP: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RUNN c GARP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Running Oak Efficient Growth ETF (RUNN) и iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RUNNGARPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.01
1.62

-1.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.08
2.19

-2.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.28

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.01

2.32

-2.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.03

8.80

-8.82

RUNN vs. GARP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RUNN на текущий момент составляет -0.01, что ниже коэффициента Шарпа GARP равного 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RUNN и GARP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RUNN и GARP

Максимальная просадка RUNN за все время составила -16.83%, что меньше максимальной просадки GARP в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RUNN и GARP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RUNNGARPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.83%

-31.34%

+14.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.34%

-13.69%

+3.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.83%

-23.73%

+6.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.52%

-3.69%

-0.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.67%

-7.29%

+3.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.98%

3.60%

+1.38%

Волатильность

Сравнение волатильности RUNN и GARP

Текущая волатильность для Running Oak Efficient Growth ETF (RUNN) составляет 4.43%, в то время как у iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP) волатильность равна 6.26%. Это указывает на то, что RUNN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GARP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RUNNGARPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.43%

6.26%

-1.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.15%

15.91%

-5.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.34%

19.59%

-6.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.83%

22.30%

-8.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.83%

23.94%

-10.11%

Сравнение комиссий RUNN и GARP

RUNN берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии GARP в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RUNN и GARP

Дивидендная доходность RUNN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что больше доходности GARP в 0.27%

ПозицияTTM202520242023202220212020
GARP
iShares MSCI USA Quality GARP ETF		0.27%0.31%0.38%0.75%1.85%0.67%0.75%
RUNN
Running Oak Efficient Growth ETF		0.55%0.55%0.39%0.33%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RUNN and GARP have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GARP has higher volatility (6.26%) compared to RUNN (4.43%). In terms of maximum drawdown, RUNN dropped -16.83% vs GARP's -31.34%.

On 3-year performance, GARP leads with 29.17% vs 8.24% for RUNN. On fees, GARP is cheaper at 0.15% per year. On volatility, RUNN has been the lower-risk option at 4.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, GARP has performed better with a 29.17% return vs 8.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GARP is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.58% for RUNN.

RUNN has the higher dividend yield at 0.55%, compared with 0.27% for GARP.

RUNN is categorized as Mid Cap Blend Equities, while GARP is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: Running Oak Capital and iShares. Their fees differ too: 0.58% for RUNN and 0.15% for GARP.

GARP currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RUNN и GARP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор