Сравнение RUNN с GARP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Running Oak Efficient Growth ETF (RUNN) и iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP).
RUNN и GARP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RUNN - это активно управляемый фонд от Running Oak Capital. Фонд был запущен 7 июн. 2023 г.. GARP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Quality GARP Select Index. Фонд был запущен 14 янв. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности RUNN и GARP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RUNN и GARP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
RUNN Running Oak Efficient Growth ETF | -2.84% | 2.30% | 17.16% | 12.05% |
GARP iShares MSCI USA Quality GARP ETF | -4.79% | 21.49% | 37.42% | 18.05% |
Доходность по периодам
С начала года, RUNN показывает доходность -2.84%, что значительно выше, чем у GARP с доходностью -4.79%.
RUNN
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -6.32%
- С начала года
- -2.84%
- 6 месяцев
- -5.00%
- 1 год
- 0.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GARP
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- -4.52%
- С начала года
- -4.79%
- 6 месяцев
- -1.79%
- 1 год
- 26.47%
- 3 года*
- 25.76%
- 5 лет*
- 15.47%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RUNN и GARP
RUNN берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии GARP в 0.15%.
Доходность на риск
RUNN vs. GARP — Ранг доходности на риск
RUNN
GARP
Сравнение RUNN c GARP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Running Oak Efficient Growth ETF (RUNN) и iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RUNN | GARP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.02 | 1.09 | -1.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.15 | 1.65 | -1.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.23 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.04 | 2.00 | -1.96 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.11 | 7.30 | -7.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RUNN | GARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 | 1.09 | -1.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.71 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.72 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между RUNN и GARP составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RUNN и GARP
Дивидендная доходность RUNN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что больше доходности GARP в 0.31%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
RUNN Running Oak Efficient Growth ETF | 0.57% | 0.55% | 0.39% | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GARP iShares MSCI USA Quality GARP ETF | 0.31% | 0.31% | 0.38% | 0.75% | 1.85% | 0.67% | 0.75% |
Просадки
Сравнение просадок RUNN и GARP
Максимальная просадка RUNN за все время составила -16.83%, что меньше максимальной просадки GARP в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RUNN и GARP.
Загрузка...
Показатели просадок
| RUNN | GARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.83% | -31.34% | +14.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.60% | -13.69% | +3.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -30.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.74% | -9.19% | +1.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.36% | -7.53% | +4.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.82% | 3.76% | +0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности RUNN и GARP
Текущая волатильность для Running Oak Efficient Growth ETF (RUNN) составляет 4.42%, в то время как у iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP) волатильность равна 7.59%. Это указывает на то, что RUNN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GARP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RUNN | GARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.42% | 7.59% | -3.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.85% | 14.50% | -4.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.68% | 24.41% | -7.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.87% | 21.86% | -7.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.87% | 24.02% | -10.15% |