PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RUNN с GARP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RUNN с GARP

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

RUNN (Running Oak Efficient Growth ETF) and GARP (iShares MSCI USA Quality GARP ETF) are both exchange-traded funds - RUNN is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by Running Oak Capital, while GARP is a Large Cap Growth Equities fund tracking the MSCI USA Quality GARP Select Index. RUNN is actively managed, while GARP is passively managed. Over the past year, RUNN returned -0.89% vs 37.19% for GARP. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RUNN charges 0.58%/yr vs 0.15%/yr for GARP.

Доходность

Сравнение доходности RUNN и GARP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Running Oak Efficient Growth ETF (RUNN) и iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RUNN показывает доходность -2.32%, что значительно ниже, чем у GARP с доходностью 15.58%.

RUNN

1 день
-0.28%
1 месяц
-1.20%
С начала года
-2.32%
6 месяцев
-3.00%
1 год
-0.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GARP

1 день
-4.40%
1 месяц
2.96%
С начала года
15.58%
6 месяцев
14.98%
1 год
37.19%
3 года*
31.48%
5 лет*
19.11%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RUNN и GARP

2026 (YTD)202520242023
RUNN
Running Oak Efficient Growth ETF		-2.32%2.30%17.16%12.05%
GARP
iShares MSCI USA Quality GARP ETF		15.58%21.49%37.42%18.05%

Correlation

The correlation between RUNN and GARP is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2023 г.

0.62

The correlation between RUNN and GARP has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.62 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RUNN и GARP

Секторы
RUNN
GARP

Промышленность

39.4%
6.9%

Технологии

17.8%
56.7%

Здравоохранение

13.3%
5.4%

Финансовые услуги

12.8%
7.5%

Потребительский циклический сектор

8.3%
6.1%

Коммуникационные услуги

2.1%
12.0%

Сырьевые материалы

2.0%
0.9%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

2.7%

Недвижимость

-

0.4%

Коммунальные услуги

-

1.4%

Промышленность

RUNN
39.4%
GARP
6.9%

Технологии

RUNN
17.8%
GARP
56.7%

Здравоохранение

RUNN
13.3%
GARP
5.4%

Финансовые услуги

RUNN
12.8%
GARP
7.5%

Потребительский циклический сектор

RUNN
8.3%
GARP
6.1%

Коммуникационные услуги

RUNN
2.1%
GARP
12.0%

Сырьевые материалы

RUNN
2.0%
GARP
0.9%

Потребительский защитный сектор

RUNN

-

GARP

-

Энергетика

RUNN

-

GARP
2.7%

Недвижимость

RUNN

-

GARP
0.4%

Коммунальные услуги

RUNN

-

GARP
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Running Oak Efficient Growth ETF

iShares MSCI USA Quality GARP ETF

Часто сравнивают с RUNN:
RUNN с RECSRUNN с VOORUNN с IJHRUNN с FMDERUNN с FRTYRUNN с SPYGRUNN с XMHQ
Часто сравнивают с GARP:
GARP с SPGPGARP с SPMOGARP с SCHGGARP с QUALGARP с VUGGARP с SPYGARP с SPHQ

Доходность на риск

RUNN vs. GARP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RUNN
Ранг доходности на риск RUNN: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RUNN: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RUNN: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RUNN: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RUNN: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RUNN: 88
Ранг коэф-та Мартина
GARP
Ранг доходности на риск GARP: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GARP: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GARP: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GARP: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GARP: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GARP: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RUNN c GARP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Running Oak Efficient Growth ETF (RUNN) и iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RUNNGARPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.07
2.03

-2.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.01
2.63

-2.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.35

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.09

2.73

-2.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.20

10.91

-11.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RUNN vs. GARP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RUNN на текущий момент составляет -0.07, что ниже коэффициента Шарпа GARP равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RUNN и GARP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RUNNGARPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

2.03

-2.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.85

-0.16

Просадки

Сравнение просадок RUNN и GARP

Максимальная просадка RUNN за все время составила -16.83%, что меньше максимальной просадки GARP в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RUNN и GARP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RUNNGARPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.83%

-31.34%

+14.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.34%

-13.69%

+3.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-23.73%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.25%

-5.41%

-1.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.54%

-7.36%

+3.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.39%

3.42%

+0.97%

Волатильность

Сравнение волатильности RUNN и GARP

Текущая волатильность для Running Oak Efficient Growth ETF (RUNN) составляет 3.68%, в то время как у iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP) волатильность равна 6.73%. Это указывает на то, что RUNN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GARP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RUNNGARPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.68%

6.73%

-3.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.71%

14.65%

-4.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.87%

18.44%

-5.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.80%

22.05%

-8.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.80%

23.94%

-10.14%

Сравнение комиссий RUNN и GARP

RUNN берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии GARP в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RUNN и GARP

Дивидендная доходность RUNN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что больше доходности GARP в 0.26%

ПозицияTTM202520242023202220212020
GARP
iShares MSCI USA Quality GARP ETF		0.26%0.31%0.38%0.75%1.85%0.67%0.75%
RUNN
Running Oak Efficient Growth ETF		0.57%0.55%0.39%0.33%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RUNN and GARP have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GARP has higher volatility (6.73%) compared to RUNN (3.68%). In terms of maximum drawdown, RUNN dropped -16.83% vs GARP's -31.34%.

On 1-year performance, GARP leads with 37.19% vs -0.89% for RUNN. On fees, GARP is cheaper at 0.15% per year. On volatility, RUNN has been the lower-risk option at 3.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GARP has performed better with a 37.19% return vs -0.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GARP is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.58% for RUNN.

RUNN has the higher dividend yield at 0.57%, compared with 0.26% for GARP.

RUNN is categorized as Mid Cap Blend Equities, while GARP is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: Running Oak Capital and iShares. Their fees differ too: 0.58% for RUNN and 0.15% for GARP.

GARP currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RUNN и GARP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор