PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение RUNN с GARP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности RUNN и GARP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Running Oak Efficient Growth ETF (RUNN) и iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RUNN и GARP


2026 (YTD)202520242023
RUNN
Running Oak Efficient Growth ETF
-2.84%2.30%17.16%12.05%
GARP
iShares MSCI USA Quality GARP ETF
-4.79%21.49%37.42%18.05%

Доходность по периодам

С начала года, RUNN показывает доходность -2.84%, что значительно выше, чем у GARP с доходностью -4.79%.


RUNN

1 день
0.57%
1 месяц
-6.32%
С начала года
-2.84%
6 месяцев
-5.00%
1 год
0.31%
3 года*
5 лет*
10 лет*

GARP

1 день
1.30%
1 месяц
-4.52%
С начала года
-4.79%
6 месяцев
-1.79%
1 год
26.47%
3 года*
25.76%
5 лет*
15.47%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Running Oak Efficient Growth ETF

iShares MSCI USA Quality GARP ETF

Сравнение комиссий RUNN и GARP

RUNN берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии GARP в 0.15%.


Доходность на риск

RUNN vs. GARP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

RUNN
Ранг доходности на риск RUNN: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RUNN: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RUNN: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RUNN: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RUNN: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RUNN: 1313
Ранг коэф-та Мартина

GARP
Ранг доходности на риск GARP: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GARP: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GARP: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GARP: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GARP: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GARP: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RUNN c GARP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Running Oak Efficient Growth ETF (RUNN) и iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


RUNNGARPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.02

1.09

-1.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.15

1.65

-1.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.23

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.04

2.00

-1.96

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.11

7.30

-7.19

RUNN vs. GARP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RUNN на текущий момент составляет 0.02, что ниже коэффициента Шарпа GARP равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RUNN и GARP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


RUNNGARPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

1.09

-1.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.72

0.00

Корреляция

Корреляция между RUNN и GARP составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов RUNN и GARP

Дивидендная доходность RUNN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что больше доходности GARP в 0.31%


TTM202520242023202220212020
RUNN
Running Oak Efficient Growth ETF
0.57%0.55%0.39%0.33%0.00%0.00%0.00%
GARP
iShares MSCI USA Quality GARP ETF
0.31%0.31%0.38%0.75%1.85%0.67%0.75%

Просадки

Сравнение просадок RUNN и GARP

Максимальная просадка RUNN за все время составила -16.83%, что меньше максимальной просадки GARP в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RUNN и GARP.


Загрузка...

Показатели просадок


RUNNGARPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.83%

-31.34%

+14.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.60%

-13.69%

+3.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.74%

-9.19%

+1.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.36%

-7.53%

+4.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.82%

3.76%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности RUNN и GARP

Текущая волатильность для Running Oak Efficient Growth ETF (RUNN) составляет 4.42%, в то время как у iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP) волатильность равна 7.59%. Это указывает на то, что RUNN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GARP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


RUNNGARPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.42%

7.59%

-3.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.85%

14.50%

-4.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.68%

24.41%

-7.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.87%

21.86%

-7.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.87%

24.02%

-10.15%