PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RUNN с FNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RUNN с FNX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

RUNN (Running Oak Efficient Growth ETF) and FNX (First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. RUNN is actively managed, while FNX is passively managed. Over the past 3 years, RUNN returned 8.24%/yr vs 14.63%/yr for FNX. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. RUNN charges 0.58%/yr vs 0.60%/yr for FNX.

Доходность

Сравнение доходности RUNN и FNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Running Oak Efficient Growth ETF (RUNN) и First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund (FNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RUNN показывает доходность 0.55%, что значительно ниже, чем у FNX с доходностью 14.72%.

RUNN

1 день
1.79%
1 месяц
2.88%
6 месяцев
-4.15%
С начала года
0.55%
1 год
-0.13%
3 года*
8.24%
5 лет*
—
10 лет*
—

FNX

1 день
0.53%
1 месяц
0.66%
6 месяцев
7.29%
С начала года
14.72%
1 год
24.70%
3 года*
14.63%
5 лет*
9.73%
10 лет*
11.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RUNN и FNX

2026 (YTD)202520242023
RUNN
Running Oak Efficient Growth ETF		0.55%2.30%17.16%11.90%
FNX
First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund		14.72%9.87%12.21%12.42%

Correlation

The correlation between RUNN and FNX is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июн. 2023 г.

0.80

The correlation between RUNN and FNX has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RUNN и FNX

Секторы
RUNN
FNX

Промышленность

37.8%
18.2%

Технологии

17.8%
13.3%

Здравоохранение

13.3%
10.1%

Финансовые услуги

12.8%
18.7%

Потребительский циклический сектор

8.3%
15.4%

Сырьевые материалы

3.7%
3.2%

Коммуникационные услуги

2.1%
2.4%

Потребительский защитный сектор

-

3.2%

Энергетика

-

5.7%

Недвижимость

-

7.1%

Коммунальные услуги

-

2.8%

Промышленность

RUNN
37.8%
FNX
18.2%

Технологии

RUNN
17.8%
FNX
13.3%

Здравоохранение

RUNN
13.3%
FNX
10.1%

Финансовые услуги

RUNN
12.8%
FNX
18.7%

Потребительский циклический сектор

RUNN
8.3%
FNX
15.4%

Сырьевые материалы

RUNN
3.7%
FNX
3.2%

Коммуникационные услуги

RUNN
2.1%
FNX
2.4%

Потребительский защитный сектор

RUNN

-

FNX
3.2%

Энергетика

RUNN

-

FNX
5.7%

Недвижимость

RUNN

-

FNX
7.1%

Коммунальные услуги

RUNN

-

FNX
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Running Oak Efficient Growth ETF

First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund

Часто сравнивают с RUNN:
RUNN с RECSRUNN с VOORUNN с FRTYRUNN с FMDERUNN с IJHRUNN с SPYGRUNN с SPY
Часто сравнивают с FNX:
FNX с FNCMXFNX с MDYFNX с AVMVFNX с FLQMFNX с SPYFNX с VOFNX с VOE

Доходность на риск

RUNN vs. FNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RUNN
Ранг доходности на риск RUNN: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RUNN: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RUNN: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RUNN: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RUNN: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RUNN: 99
Ранг коэф-та Мартина
FNX
Ранг доходности на риск FNX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RUNN c FNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Running Oak Efficient Growth ETF (RUNN) и First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund (FNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RUNNFNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.01
1.53

-1.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.08
2.29

-2.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.27

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.01

2.69

-2.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.03

9.13

-9.16

RUNN vs. FNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RUNN на текущий момент составляет -0.01, что ниже коэффициента Шарпа FNX равного 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RUNN и FNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RUNN и FNX

Максимальная просадка RUNN за все время составила -16.83%, что меньше максимальной просадки FNX в -57.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RUNN и FNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RUNNFNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.83%

-57.11%

+40.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.34%

-9.24%

-1.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.83%

-24.97%

+8.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.97%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.52%

-1.67%

-2.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.67%

-8.36%

+4.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.98%

2.71%

+2.27%

Волатильность

Сравнение волатильности RUNN и FNX

Running Oak Efficient Growth ETF (RUNN) имеет более высокую волатильность в 4.43% по сравнению с First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund (FNX) с волатильностью 3.35%. Это указывает на то, что RUNN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RUNNFNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.43%

3.35%

+1.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.15%

11.54%

-1.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.34%

16.17%

-2.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.83%

20.47%

-6.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.83%

21.90%

-8.07%

Сравнение комиссий RUNN и FNX

RUNN берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии FNX в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RUNN и FNX

Дивидендная доходность RUNN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности FNX в 0.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNX
First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund		0.81%0.88%1.26%1.11%1.19%0.94%1.04%1.21%1.01%0.90%1.07%1.07%
RUNN
Running Oak Efficient Growth ETF		0.55%0.55%0.39%0.33%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RUNN and FNX have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RUNN has higher volatility (4.43%) compared to FNX (3.35%). In terms of maximum drawdown, RUNN dropped -16.83% vs FNX's -57.11%.

On 3-year performance, FNX leads with 14.63% vs 8.24% for RUNN. On fees, RUNN is cheaper at 0.58% per year. On volatility, FNX has been the lower-risk option at 3.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FNX has performed better with a 14.63% return vs 8.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RUNN is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.60% for FNX.

FNX has the higher dividend yield at 0.81%, compared with 0.55% for RUNN.

They also come from different issuers: Running Oak Capital and First Trust. Their fees differ too: 0.58% for RUNN and 0.60% for FNX.

FNX currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RUNN и FNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор