PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund (FNX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISINUS33735B1089
CUSIP33735B108
ЭмитентFirst Trust
Дата выпуска8 мая 2007 г.
РегионNorth America (U.S.)
КатегорияMid Cap Blend Equities
Отслеживаемый индексNASDAQ AlphaDEX Mid Cap Core Index
Домашняя страницаwww.ftportfolios.com
Класс активаАкции

Размер класса активов

Средняя

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия FNX составляет 0.60%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии FNX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.60%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund

Популярные сравнения: FNX с FNCMX

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


200.00%250.00%300.00%350.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
333.71%
255.67%
FNX (First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund показал доход в 6.22% с начала года и 27.66% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund составила 9.20%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.76%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года6.22%11.21%
1 месяц2.54%4.60%
6 месяцев19.02%16.35%
1 год27.66%27.79%
5 лет (среднегодовая)12.23%13.43%
10 лет (среднегодовая)9.20%10.76%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FNX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-2.74%6.16%5.28%-6.50%6.22%
202310.34%-2.94%-4.05%-0.49%-2.89%11.05%4.82%-3.43%-5.29%-6.20%9.48%10.90%20.39%
2022-6.19%0.69%1.18%-5.95%2.38%-11.24%10.63%-3.12%-10.15%11.21%4.75%-5.67%-13.57%
20212.17%6.62%3.73%4.52%0.91%1.33%-0.86%2.86%-3.95%5.27%-3.49%4.05%25.05%
2020-2.90%-9.45%-24.20%16.86%7.80%3.15%3.57%4.80%-2.35%2.14%15.77%6.89%16.04%
201912.47%4.63%-1.40%4.21%-8.22%7.54%1.42%-5.13%2.47%2.07%3.58%2.07%26.97%
20183.24%-4.05%0.49%-0.92%5.15%0.73%1.72%4.57%-1.50%-10.08%1.91%-11.50%-11.23%
20171.83%2.23%-0.28%0.55%-1.34%2.31%1.25%-0.38%3.84%2.49%3.38%0.65%17.66%
2016-5.68%0.15%9.54%0.87%1.72%-0.50%4.63%0.53%-0.31%-3.33%8.83%1.83%18.68%
2015-2.93%5.52%1.10%-0.44%0.79%-1.39%-1.76%-5.18%-3.99%4.74%1.37%-5.56%-8.11%
2014-3.03%4.31%0.95%-1.85%1.52%4.40%-5.17%4.94%-5.42%3.25%1.49%0.71%5.51%
20137.68%1.11%5.14%-0.69%3.39%-2.19%6.51%-3.62%6.02%3.99%2.46%3.46%37.90%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг FNX среди ETFs на нашем сайте составляет 63, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности FNX, с текущим значением в 6363
FNX (First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund)
Ранг коэф-та Шарпа FNX, с текущим значением в 6464Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNX, с текущим значением в 6464Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNX, с текущим значением в 6161Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNX, с текущим значением в 6868Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNX, с текущим значением в 5757Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund (FNX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


FNX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FNX, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.59
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FNX, с текущим значением в 2.31, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.31
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FNX, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.27
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FNX, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.51
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FNX, с текущим значением в 5.08, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.08
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.52, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.52
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.56, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.56
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.44
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.04, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.04
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 9.59, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.59

Коэффициент Шарпа

First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.59. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.00December2024FebruaryMarchAprilMay
1.59
2.52
FNX (First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.95%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.05 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$1.05$1.16$1.04$0.96$0.86$0.88$0.58$0.59$0.61$0.52$0.41$0.35

Дивидендный доход

0.95%1.11%1.19%0.94%1.04%1.21%1.01%0.90%1.07%1.07%0.77%0.69%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17
2023$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.44$1.16
2022$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.38$1.04
2021$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.41$0.96
2020$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.34$0.86
2019$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.39$0.88
2018$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.26$0.58
2017$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.26$0.59
2016$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.21$0.61
2015$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.16$0.52
2014$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.16$0.41
2013$0.05$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.09$0.35

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-2.28%
-0.31%
FNX (First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund показал максимальную просадку в 57.11%, зарегистрированную 6 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 283 торговые сессии.

Текущая просадка First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund составляет 2.28%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-57.11%13 июл. 2007 г.4006 мар. 2009 г.28323 апр. 2010 г.683
-43.95%21 февр. 2020 г.2223 мар. 2020 г.1619 нояб. 2020 г.183
-26.45%8 июл. 2011 г.613 окт. 2011 г.11113 мар. 2012 г.172
-25.51%30 авг. 2018 г.8024 дек. 2018 г.24616 дек. 2019 г.326
-24.43%9 нояб. 2021 г.22126 сент. 2022 г.31019 дек. 2023 г.531

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund составляет 4.20%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
4.20%
3.10%
FNX (First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund)
Benchmark (^GSPC)