- ISIN
- US33735B1089
- CUSIP
- 33735B108
- Эмитент
- First Trust
- Дата выпуска
- 8 мая 2007 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Mid Cap Blend Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- NASDAQ AlphaDEX Mid Cap Core Index
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $1B
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FNX
First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund (FNX) прибавил 11.8% с начала года. Текущая цена акции FNX — $141. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FNX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,491.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund (FNX) показал доход в 11.81% с начала года и 26.57% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FNX составила 11.90%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- 2.71%
- С начала года
- 11.81%
- 6 месяцев
- 11.61%
- 1 год
- 26.57%
- 3 года*
- 16.99%
- 5 лет*
- 8.31%
- 10 лет*
- 11.90%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность FNX по месяцам
На основе ежедневных данных с 10 мая 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.92%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.3 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +19.7%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -24.2%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении FNX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +10.7%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -13.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.11% | 2.60% | -5.37% | 8.07% | 1.19% | 0.19% | 11.81% | ||||||
| 2025 | 4.22% | -4.62% | -5.04% | -3.79% | 5.67% | 3.91% | 1.96% | 5.76% | 1.42% | -0.81% | 1.75% | -0.16% | 9.87% |
| 2024 | -2.74% | 6.16% | 5.28% | -6.50% | 4.72% | -1.91% | 7.25% | -0.27% | 1.35% | -1.82% | 9.87% | -8.08% | 12.21% |
| 2023 | 10.34% | -2.94% | -4.05% | -0.49% | -2.89% | 11.05% | 4.82% | -3.43% | -5.29% | -6.20% | 9.48% | 10.90% | 20.39% |
| 2022 | -6.19% | 0.69% | 1.18% | -5.95% | 2.38% | -11.24% | 10.63% | -3.12% | -10.15% | 11.21% | 4.75% | -5.67% | -13.57% |
| 2021 | 2.17% | 6.62% | 3.73% | 4.52% | 0.91% | 1.33% | -0.86% | 2.86% | -3.95% | 5.27% | -3.49% | 4.05% | 25.05% |
Метрики бенчмарка
First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund has an annualized alpha of 1.59%, beta of 0.97, and R2 of 0.71 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 11, 2007.
- This ETF captured 115.99% of S&P 500 Index gains and 111.90% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- With beta of 0.97 and R2 of 0.71, this ETF moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 1.59%
- Бета
- 0.97
- R²
- 0.71
- Участие в росте
- 115.99%
- Участие в снижении
- 111.90%
Комиссия
Комиссия FNX составляет 0.60%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FNX имеет ранг 53 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными ETF. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund (FNX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| FNX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.41 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.89 | 2.93 | -0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.95 | 13.52 | -3.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.83%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.17 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.17 | $1.11 | $1.46 | $1.16 | $1.04 | $0.96 | $0.86 | $0.88 | $0.58 | $0.59 | $0.61 | $0.52 |
Дивидендный доход | 0.83% | 0.88% | 1.26% | 1.11% | 1.19% | 0.94% | 1.04% | 1.21% | 1.01% | 0.90% | 1.07% | 1.07% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $1.11 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $1.46 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $1.16 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $1.04 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.96 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund показал максимальную просадку в 57.11%, зарегистрированную 6 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 285 торговых сессий.
Текущая просадка First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund составляет 0.77%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -57.11%март 2009 г. | 1y 7mo | 1y 1mo | 2y 9moиюль 2007 г. - апр. 2010 г. |
Обвал COVID2020 | -43.95%март 2020 г. | 1mo 1d | 7mo 21d | 8mo 22dфевр. 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Медвежий рынок 2011 года2011 | -26.45%окт. 2011 г. | 2mo 27d | 5mo 12d | 8mo 9dиюль 2011 г. - март 2012 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -25.51%дек. 2018 г. | 3mo 26d | 11mo 27d | 1y 3moавг. 2018 г. - дек. 2019 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -24.97%апр. 2025 г. | 4mo 13d | 5mo 6d | 9mo 19dнояб. 2024 г. - сент. 2025 г. |
Показатели просадок
| FNX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.11% | -56.78% | -0.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.24% | -9.10% | -0.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.97% | -18.90% | -6.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.97% | -25.43% | +0.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.95% | -33.92% | -10.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.77% | -0.74% | -0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.41% | -10.72% | +2.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.68% | 1.97% | +0.71% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с FNX
Добавьте First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FNX