PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNX с FNCMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FNX с FNCMX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FNX (First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund) and FNCMX (Fidelity NASDAQ Composite Index Fund) are both funds - FNX is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the NASDAQ AlphaDEX Mid Cap Core Index, while FNCMX is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Nasdaq Composite Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FNX returned 11.90%/yr vs 19.45%/yr for FNCMX. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FNX charges 0.60%/yr vs 0.29%/yr for FNCMX.

Доходность

Сравнение доходности FNX и FNCMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund (FNX) и Fidelity NASDAQ Composite Index Fund (FNCMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FNX показывает доходность 11.81%, что значительно ниже, чем у FNCMX с доходностью 16.82%. За последние 10 лет акции FNX уступали акциям FNCMX по среднегодовой доходности: 11.90% против 19.45% соответственно.

FNX

1 день
-0.18%
1 месяц
2.71%
С начала года
11.81%
6 месяцев
11.61%
1 год
26.57%
3 года*
16.99%
5 лет*
8.31%
10 лет*
11.90%

FNCMX

1 день
0.03%
1 месяц
8.17%
С начала года
16.82%
6 месяцев
15.82%
1 год
40.51%
3 года*
27.91%
5 лет*
15.70%
10 лет*
19.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FNX и FNCMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FNX
First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund		11.81%9.87%12.21%20.39%-13.57%25.05%16.04%26.97%-11.23%17.66%
FNCMX
Fidelity NASDAQ Composite Index Fund		16.82%21.11%29.48%45.13%-32.40%22.21%44.57%36.63%-3.07%28.35%

Correlation

The correlation between FNX and FNCMX is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2007 г.

0.78

The correlation between FNX and FNCMX shifts across timeframes, from 0.61 (1 year) to 0.78 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund

Fidelity NASDAQ Composite Index Fund

Часто сравнивают с FNX:
FNX с MDYFNX с FLQMFNX с AVMVFNX с SPYFNX с VOFNX с VOEFNX с SPMD
Часто сравнивают с FNCMX:
FNCMX с QQQFNCMX с FXAIXFNCMX с ONEQFNCMX с VOOFNCMX с VUGFNCMX с SWLGXFNCMX с SPYG

Доходность на риск

FNX vs. FNCMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNX
Ранг доходности на риск FNX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
FNCMX
Ранг доходности на риск FNCMX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNCMX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNCMX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNCMX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNCMX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNCMX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNX c FNCMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund (FNX) и Fidelity NASDAQ Composite Index Fund (FNCMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FNXFNCMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.66
2.58

-0.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.44
3.36

-0.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.44

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.89

3.22

-0.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.95

12.65

-2.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FNX vs. FNCMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNX на текущий момент составляет 1.66, что ниже коэффициента Шарпа FNCMX равного 2.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNX и FNCMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FNXFNCMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.66

2.58

-0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.70

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.89

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.58

-0.16

Просадки

Сравнение просадок FNX и FNCMX

Максимальная просадка FNX за все время составила -57.11%, примерно равная максимальной просадке FNCMX в -55.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNX и FNCMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FNXFNCMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.11%

-55.08%

-2.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.24%

-13.01%

+3.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.97%

-24.20%

-0.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.97%

-35.64%

+10.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.95%

-35.64%

-8.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.77%

0.00%

-0.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.41%

-7.86%

-0.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

3.30%

-0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности FNX и FNCMX

First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund (FNX) имеет более высокую волатильность в 4.63% по сравнению с Fidelity NASDAQ Composite Index Fund (FNCMX) с волатильностью 4.12%. Это указывает на то, что FNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNCMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FNXFNCMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.63%

4.12%

+0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.43%

12.10%

-0.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.11%

16.23%

-0.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.49%

22.46%

-1.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.97%

22.05%

-0.08%

Сравнение комиссий FNX и FNCMX

FNX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии FNCMX в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNX и FNCMX

Дивидендная доходность FNX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, что больше доходности FNCMX в 0.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNCMX
Fidelity NASDAQ Composite Index Fund		0.44%0.51%0.61%0.67%0.88%0.47%0.67%4.41%1.93%0.03%1.01%1.50%
FNX
First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund		0.83%0.88%1.26%1.11%1.19%0.94%1.04%1.21%1.01%0.90%1.07%1.07%

Часто задаваемые вопросы

FNX and FNCMX have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FNX has higher volatility (4.63%) compared to FNCMX (4.12%). In terms of maximum drawdown, FNX dropped -57.11% vs FNCMX's -55.08%.

FNCMX currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs 1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FNX и FNCMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор