Сравнение FNX с VO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund (FNX) и Vanguard Mid-Cap ETF (VO).
FNX и VO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FNX - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX Mid Cap Core Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. VO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Mid Cap Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FNX и VO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FNX и VO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNX First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund | 2.63% | 9.87% | 12.21% | 20.39% | -13.57% | 25.05% | 16.04% | 26.97% | -11.23% | 17.66% |
VO Vanguard Mid-Cap ETF | -0.05% | 11.62% | 15.31% | 16.03% | -18.73% | 24.70% | 18.10% | 30.98% | -9.24% | 19.28% |
Доходность по периодам
С начала года, FNX показывает доходность 2.63%, что значительно выше, чем у VO с доходностью -0.05%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FNX имеют среднегодовую доходность 11.22%, а акции VO немного отстают с 10.74%.
FNX
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -5.18%
- С начала года
- 2.63%
- 6 месяцев
- 2.91%
- 1 год
- 19.09%
- 3 года*
- 14.02%
- 5 лет*
- 7.52%
- 10 лет*
- 11.22%
VO
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -5.18%
- С начала года
- -0.05%
- 6 месяцев
- -0.76%
- 1 год
- 13.07%
- 3 года*
- 12.85%
- 5 лет*
- 6.79%
- 10 лет*
- 10.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FNX и VO
FNX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии VO в 0.04%.
Доходность на риск
FNX vs. VO — Ранг доходности на риск
FNX
VO
Сравнение FNX c VO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund (FNX) и Vanguard Mid-Cap ETF (VO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FNX | VO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 0.75 | +0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.38 | 1.15 | +0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.16 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | 1.06 | +0.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.37 | 4.83 | +0.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FNX | VO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 0.75 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.39 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.57 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.48 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между FNX и VO составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FNX и VO
Дивидендная доходность FNX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что меньше доходности VO в 1.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNX First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund | 0.90% | 0.88% | 1.26% | 1.11% | 1.19% | 0.94% | 1.04% | 1.21% | 1.01% | 0.90% | 1.07% | 1.07% |
VO Vanguard Mid-Cap ETF | 1.50% | 1.52% | 1.49% | 1.52% | 1.60% | 1.12% | 1.45% | 1.48% | 1.82% | 1.35% | 1.45% | 1.47% |
Просадки
Сравнение просадок FNX и VO
Максимальная просадка FNX за все время составила -57.11%, примерно равная максимальной просадке VO в -58.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNX и VO.
Загрузка...
Показатели просадок
| FNX | VO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.11% | -58.87% | +1.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.59% | -12.74% | -1.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.97% | -27.57% | +2.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.95% | -39.37% | -4.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.13% | -5.53% | -0.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.47% | -7.91% | -0.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.62% | 2.79% | +0.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности FNX и VO
First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund (FNX) имеет более высокую волатильность в 6.07% по сравнению с Vanguard Mid-Cap ETF (VO) с волатильностью 4.83%. Это указывает на то, что FNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FNX | VO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.07% | 4.83% | +1.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.23% | 9.73% | +2.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.23% | 17.57% | +3.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.51% | 17.61% | +2.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.94% | 18.94% | +3.00% |