PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNX с MDY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FNX с MDY

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

FNX (First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund) and MDY (SPDR S&P MidCap 400 ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds - FNX tracks the NASDAQ AlphaDEX Mid Cap Core Index while MDY tracks the S&P MidCap 400 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FNX returned 12.45%/yr vs 11.40%/yr for MDY. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. FNX charges 0.60%/yr vs 0.23%/yr for MDY.

Доходность

Сравнение доходности FNX и MDY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund (FNX) и SPDR S&P MidCap 400 ETF (MDY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FNX показывает доходность 13.83%, а MDY немного выше – 14.41%. За последние 10 лет акции FNX превзошли акции MDY по среднегодовой доходности: 12.45% против 11.40% соответственно.

FNX

1 день
-0.55%
1 месяц
3.08%
С начала года
13.83%
6 месяцев
11.69%
1 год
27.55%
3 года*
17.20%
5 лет*
8.73%
10 лет*
12.45%

MDY

1 день
-1.01%
1 месяц
2.67%
С начала года
14.41%
6 месяцев
12.36%
1 год
24.68%
3 года*
15.79%
5 лет*
8.21%
10 лет*
11.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FNX и MDY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FNX
First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund		13.83%9.87%12.21%20.39%-13.57%25.05%16.04%26.97%-11.23%17.66%
MDY
SPDR S&P MidCap 400 ETF		14.41%7.19%13.64%16.07%-13.28%24.53%13.50%25.78%-11.29%15.93%

Correlation

The correlation between FNX and MDY is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2007 г.

0.94

The correlation between FNX and MDY has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FNX и MDY

Секторы
FNX
MDY

Финансовые услуги

18.7%
13.3%

Промышленность

18.2%
24.8%

Потребительский циклический сектор

15.4%
10.7%

Технологии

13.3%
17.4%

Здравоохранение

10.1%
9.1%

Недвижимость

7.1%
7.4%

Энергетика

5.7%
5.0%

Сырьевые материалы

3.2%
4.9%

Потребительский защитный сектор

3.2%
3.4%

Коммунальные услуги

2.8%
3.0%

Коммуникационные услуги

2.4%
1.0%

Финансовые услуги

FNX
18.7%
MDY
13.3%

Промышленность

FNX
18.2%
MDY
24.8%

Потребительский циклический сектор

FNX
15.4%
MDY
10.7%

Технологии

FNX
13.3%
MDY
17.4%

Здравоохранение

FNX
10.1%
MDY
9.1%

Недвижимость

FNX
7.1%
MDY
7.4%

Энергетика

FNX
5.7%
MDY
5.0%

Сырьевые материалы

FNX
3.2%
MDY
4.9%

Потребительский защитный сектор

FNX
3.2%
MDY
3.4%

Коммунальные услуги

FNX
2.8%
MDY
3.0%

Коммуникационные услуги

FNX
2.4%
MDY
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund

SPDR S&P MidCap 400 ETF

Часто сравнивают с FNX:
FNX с FNCMXFNX с FLQMFNX с AVMVFNX с SPYFNX с VOFNX с VOEFNX с SPMD
Часто сравнивают с MDY:
MDY с SPYMDY с IJHMDY с IWMMDY с SPMDMDY с VOMDY с VOOMDY с XMVM

Доходность на риск

FNX vs. MDY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNX
Ранг доходности на риск FNX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
MDY
Ранг доходности на риск MDY: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDY: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDY: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDY: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDY: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDY: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNX c MDY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund (FNX) и SPDR S&P MidCap 400 ETF (MDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FNXMDYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.69
1.57

+0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.47
2.31

+0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.28

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.00

2.81

+0.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.30

10.23

+0.07

FNX vs. MDY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNX на текущий момент составляет 1.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MDY равному 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNX и MDY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FNX и MDY

Максимальная просадка FNX за все время составила -57.11%, примерно равная максимальной просадке MDY в -55.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNX и MDY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FNXMDYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.11%

-55.33%

-1.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.24%

-8.82%

-0.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.97%

-24.03%

-0.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.97%

-24.03%

-0.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.95%

-42.22%

-1.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.55%

-1.13%

+0.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.38%

-7.02%

-1.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

2.42%

+0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности FNX и MDY

First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund (FNX) и SPDR S&P MidCap 400 ETF (MDY) имеют волатильность 4.58% и 4.69% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FNXMDYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.58%

4.69%

-0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.71%

11.70%

+0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.39%

15.81%

+0.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.51%

19.78%

+0.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.96%

21.18%

+0.78%

Сравнение комиссий FNX и MDY

FNX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии MDY в 0.23%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNX и MDY

Дивидендная доходность FNX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что меньше доходности MDY в 1.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNX
First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund		0.82%0.88%1.26%1.11%1.19%0.94%1.04%1.21%1.01%0.90%1.07%1.07%
MDY
SPDR S&P MidCap 400 ETF		1.02%1.15%1.18%1.21%1.37%0.96%1.12%1.34%1.39%1.18%1.31%1.35%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, FNX and MDY move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

MDY has higher volatility (4.69%) compared to FNX (4.58%). In terms of maximum drawdown, FNX dropped -57.11% vs MDY's -55.33%.

On 10-year performance, FNX leads with 12.45% vs 11.40% for MDY. On fees, MDY is cheaper at 0.23% per year. On volatility, FNX has been the lower-risk option at 4.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FNX has performed better with a 12.45% return vs 11.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MDY is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.60% for FNX.

MDY has the higher dividend yield at 1.02%, compared with 0.82% for FNX.

FNX tracks NASDAQ AlphaDEX Mid Cap Core Index, while MDY tracks S&P MidCap 400 Index. They also come from different issuers: First Trust and State Street. Their fees differ too: 0.60% for FNX and 0.23% for MDY.

FNX currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FNX и MDY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор