PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FNX с MDY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FNX и MDY составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение FNX с MDY

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund (FNX) и SPDR S&P MidCap 400 ETF (MDY).

FNX и MDY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FNX - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX Mid Cap Core Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. MDY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 4 мая 1995 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FNX или MDY.

Доходность

Сравнение доходности FNX и MDY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund (FNX) и SPDR S&P MidCap 400 ETF (MDY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FNX:

0.11

MDY:

0.14

Коэф-т Сортино

FNX:

0.27

MDY:

0.34

Коэф-т Омега

FNX:

1.04

MDY:

1.04

Коэф-т Кальмара

FNX:

0.07

MDY:

0.11

Коэф-т Мартина

FNX:

0.21

MDY:

0.34

Индекс Язвы

FNX:

8.64%

MDY:

7.91%

Дневная вол-ть

FNX:

22.59%

MDY:

22.10%

Макс. просадка

FNX:

-57.11%

MDY:

-55.33%

Текущая просадка

FNX:

-12.42%

MDY:

-10.97%

Доходность по периодам

С начала года, FNX показывает доходность -4.04%, что значительно ниже, чем у MDY с доходностью -3.43%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FNX имеют среднегодовую доходность 8.46%, а акции MDY немного отстают с 8.42%.

FNX

С начала года

-4.04%

1 месяц

5.06%

6 месяцев

-11.79%

1 год

1.17%

3 года

6.78%

5 лет

14.13%

10 лет

8.46%

MDY

С начала года

-3.43%

1 месяц

4.79%

6 месяцев

-10.36%

1 год

1.75%

3 года

7.50%

5 лет

12.65%

10 лет

8.42%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund

SPDR S&P MidCap 400 ETF

Сравнение комиссий FNX и MDY

FNX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии MDY в 0.23%.

FNX
First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund
MDY
SPDR S&P MidCap 400 ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FNX и MDY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FNX
Ранг риск-скорректированной доходности FNX, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FNX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина
MDY
Ранг риск-скорректированной доходности MDY, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MDY, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDY, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDY, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDY, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDY, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FNX c MDY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund (FNX) и SPDR S&P MidCap 400 ETF (MDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FNX на текущий момент составляет 0.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MDY равному 0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNX и MDY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNX и MDY

Дивидендная доходность FNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что больше доходности MDY в 1.28%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FNX
First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund		1.40%1.26%1.11%1.19%0.94%1.04%1.21%1.01%0.90%1.07%1.08%0.77%
MDY
SPDR S&P MidCap 400 ETF		1.28%1.18%1.21%1.37%0.96%1.12%1.34%1.39%1.18%1.31%1.35%1.17%

Просадки

Сравнение просадок FNX и MDY

Максимальная просадка FNX за все время составила -57.11%, примерно равная максимальной просадке MDY в -55.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNX и MDY.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности FNX и MDY

First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund (FNX) и SPDR S&P MidCap 400 ETF (MDY) имеют волатильность 5.98% и 6.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...