PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNX с FLQM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FNX с FLQM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FNX (First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund) and FLQM (Franklin LibertyQ U.S. Mid Cap Equity ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds - FNX tracks the NASDAQ AlphaDEX Mid Cap Core Index while FLQM tracks the LibertyQ U.S. Mid Cap Equity Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FNX returned 8.47%/yr vs 6.90%/yr for FLQM. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. FNX charges 0.60%/yr vs 0.30%/yr for FLQM.

Доходность

Сравнение доходности FNX и FLQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund (FNX) и Franklin LibertyQ U.S. Mid Cap Equity ETF (FLQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FNX показывает доходность 12.62%, что значительно выше, чем у FLQM с доходностью 1.85%.

FNX

1 день
0.72%
1 месяц
1.59%
С начала года
12.62%
6 месяцев
12.05%
1 год
27.83%
3 года*
17.56%
5 лет*
8.47%
10 лет*
11.88%

FLQM

1 день
0.63%
1 месяц
1.28%
С начала года
1.85%
6 месяцев
1.66%
1 год
7.81%
3 года*
11.66%
5 лет*
6.90%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FNX и FLQM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FNX
First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund		12.62%9.87%12.21%20.39%-13.57%25.05%16.04%26.97%-11.23%12.74%
FLQM
Franklin LibertyQ U.S. Mid Cap Equity ETF		1.85%5.16%14.32%17.47%-12.95%28.76%15.50%28.56%-4.24%10.32%

Correlation

The correlation between FNX and FLQM is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2017 г.

0.83

The correlation between FNX and FLQM has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FNX и FLQM

Секторы
FNX
FLQM

Промышленность

19.3%
18.4%

Финансовые услуги

18.6%
15.4%

Потребительский циклический сектор

14.4%
18.7%

Здравоохранение

10.4%
12.2%

Технологии

9.5%
12.4%

Недвижимость

8.6%
4.4%

Энергетика

6.2%
5.4%

Потребительский защитный сектор

4.0%
7.7%

Сырьевые материалы

3.1%
0.2%

Коммунальные услуги

2.7%
1.6%

Коммуникационные услуги

2.2%
3.3%

Промышленность

FNX
19.3%
FLQM
18.4%

Финансовые услуги

FNX
18.6%
FLQM
15.4%

Потребительский циклический сектор

FNX
14.4%
FLQM
18.7%

Здравоохранение

FNX
10.4%
FLQM
12.2%

Технологии

FNX
9.5%
FLQM
12.4%

Недвижимость

FNX
8.6%
FLQM
4.4%

Энергетика

FNX
6.2%
FLQM
5.4%

Потребительский защитный сектор

FNX
4.0%
FLQM
7.7%

Сырьевые материалы

FNX
3.1%
FLQM
0.2%

Коммунальные услуги

FNX
2.7%
FLQM
1.6%

Коммуникационные услуги

FNX
2.2%
FLQM
3.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund

Franklin LibertyQ U.S. Mid Cap Equity ETF

Часто сравнивают с FNX:
FNX с FNCMXFNX с MDYFNX с AVMVFNX с SPYFNX с VOFNX с VOEFNX с SPMD
Часто сравнивают с FLQM:
FLQM с XMHQFLQM с JPSEFLQM с FSMDXFLQM с COWZFLQM с FNKFLQM с AFMCFLQM с CZA

Доходность на риск

FNX vs. FLQM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNX
Ранг доходности на риск FNX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
FLQM
Ранг доходности на риск FLQM: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLQM: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLQM: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLQM: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLQM: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLQM: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNX c FLQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund (FNX) и Franklin LibertyQ U.S. Mid Cap Equity ETF (FLQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FNXFLQMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.74
0.65

+1.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.54
1.04

+1.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.12

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.03

1.04

+1.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.42

2.89

+7.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FNX vs. FLQM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNX на текущий момент составляет 1.74, что выше коэффициента Шарпа FLQM равного 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNX и FLQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FNXFLQMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74

0.65

+1.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.42

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.58

-0.16

Просадки

Сравнение просадок FNX и FLQM

Максимальная просадка FNX за все время составила -57.11%, что больше максимальной просадки FLQM в -37.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNX и FLQM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FNXFLQMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.11%

-37.26%

-19.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.24%

-7.57%

-1.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.97%

-19.70%

-5.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.97%

-22.51%

-2.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.95%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.05%

-2.23%

+2.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.40%

-4.92%

-3.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

2.71%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности FNX и FLQM

First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund (FNX) имеет более высокую волатильность в 4.33% по сравнению с Franklin LibertyQ U.S. Mid Cap Equity ETF (FLQM) с волатильностью 2.73%. Это указывает на то, что FNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FNXFLQMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.33%

2.73%

+1.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.43%

8.36%

+3.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.08%

12.13%

+3.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.49%

16.39%

+4.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.96%

18.48%

+3.48%

Сравнение комиссий FNX и FLQM

FNX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии FLQM в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNX и FLQM

Дивидендная доходность FNX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что меньше доходности FLQM в 1.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLQM
Franklin LibertyQ U.S. Mid Cap Equity ETF		1.50%1.49%1.28%1.27%1.33%1.05%1.10%1.37%1.42%1.15%0.00%0.00%
FNX
First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund		0.82%0.88%1.26%1.11%1.19%0.94%1.04%1.21%1.01%0.90%1.07%1.07%

Часто задаваемые вопросы

FNX and FLQM have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FNX has higher volatility (4.33%) compared to FLQM (2.73%). In terms of maximum drawdown, FNX dropped -57.11% vs FLQM's -37.26%.

On 5-year performance, FNX leads with 8.47% vs 6.90% for FLQM. On fees, FLQM is cheaper at 0.30% per year. On volatility, FLQM has been the lower-risk option at 2.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FNX has performed better with a 8.47% return vs 6.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLQM is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.60% for FNX.

FLQM has the higher dividend yield at 1.50%, compared with 0.82% for FNX.

FNX tracks NASDAQ AlphaDEX Mid Cap Core Index, while FLQM tracks LibertyQ U.S. Mid Cap Equity Index. They also come from different issuers: First Trust and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.60% for FNX and 0.30% for FLQM.

FNX currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs 0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FNX и FLQM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор