PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNX с AVMV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FNX с AVMV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund (FNX) и Avantis U.S. Mid Cap Value ETF (AVMV).

FNX и AVMV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FNX - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX Mid Cap Core Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. AVMV - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 7 нояб. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности FNX и AVMV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund (FNX) и Avantis U.S. Mid Cap Value ETF (AVMV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FNX и AVMV

2026 (YTD)202520242023
FNX
First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund		2.63%9.87%12.21%19.03%
AVMV
Avantis U.S. Mid Cap Value ETF		4.47%10.46%18.43%15.56%

Доходность по периодам

С начала года, FNX показывает доходность 2.63%, что значительно ниже, чем у AVMV с доходностью 4.47%.

FNX

1 день
0.58%
1 месяц
-5.18%
С начала года
2.63%
6 месяцев
2.91%
1 год
19.09%
3 года*
14.02%
5 лет*
7.52%
10 лет*
11.22%

AVMV

1 день
0.03%
1 месяц
-3.85%
С начала года
4.47%
6 месяцев
8.50%
1 год
21.70%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund

Avantis U.S. Mid Cap Value ETF

Часто сравнивают с FNX:
FNX с FNCMXFNX с SPYFNX с MDYFNX с VOFNX с FLQMFNX с VOEFNX с VOT
Часто сравнивают с AVMV:
AVMV с AVUVAVMV с AVMCAVMV с SCHGAVMV с VOAVMV с VOOAVMV с DSMCAVMV с SPMD

Сравнение комиссий FNX и AVMV

FNX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии AVMV в 0.20%.

FNX
First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund
AVMV
Avantis U.S. Mid Cap Value ETF

Доходность на риск

FNX vs. AVMV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNX
Ранг доходности на риск FNX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
AVMV
Ранг доходности на риск AVMV: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVMV: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVMV: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVMV: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVMV: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVMV: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNX c AVMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund (FNX) и Avantis U.S. Mid Cap Value ETF (AVMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FNXAVMVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

1.05

-0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.38

1.59

-0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.23

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.33

1.53

-0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.37

6.62

-1.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FNX vs. AVMV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNX на текущий момент составляет 0.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVMV равному 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNX и AVMV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FNXAVMVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

1.05

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

1.16

-0.76

Корреляция

Корреляция между FNX и AVMV составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNX и AVMV

Дивидендная доходность FNX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что меньше доходности AVMV в 1.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNX
First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund		0.90%0.88%1.26%1.11%1.19%0.94%1.04%1.21%1.01%0.90%1.07%1.07%
AVMV
Avantis U.S. Mid Cap Value ETF		1.09%1.20%1.30%0.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FNX и AVMV

Максимальная просадка FNX за все время составила -57.11%, что больше максимальной просадки AVMV в -24.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNX и AVMV.

Загрузка...

Показатели просадок

FNXAVMVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.11%

-24.24%

-32.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.59%

-14.47%

-0.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.97%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.95%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.13%

-5.05%

-1.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.47%

-4.08%

-4.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.62%

3.35%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности FNX и AVMV

First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund (FNX) имеет более высокую волатильность в 6.07% по сравнению с Avantis U.S. Mid Cap Value ETF (AVMV) с волатильностью 4.73%. Это указывает на то, что FNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FNXAVMVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.07%

4.73%

+1.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.23%

10.76%

+1.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.23%

20.67%

+0.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.51%

18.37%

+2.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.94%

18.37%

+3.57%