PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FNX с AVMV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FNX и AVMV составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение FNX с AVMV

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund (FNX) и Avantis U.S. Mid Cap Value ETF (AVMV).

FNX и AVMV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FNX - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX Mid Cap Core Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. AVMV - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 7 нояб. 2023 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FNX или AVMV.

Доходность

Сравнение доходности FNX и AVMV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund (FNX) и Avantis U.S. Mid Cap Value ETF (AVMV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FNX:

0.11

AVMV:

0.25

Коэф-т Сортино

FNX:

0.27

AVMV:

0.52

Коэф-т Омега

FNX:

1.04

AVMV:

1.07

Коэф-т Кальмара

FNX:

0.07

AVMV:

0.23

Коэф-т Мартина

FNX:

0.21

AVMV:

0.70

Индекс Язвы

FNX:

8.64%

AVMV:

8.00%

Дневная вол-ть

FNX:

22.59%

AVMV:

22.73%

Макс. просадка

FNX:

-57.11%

AVMV:

-24.24%

Текущая просадка

FNX:

-12.42%

AVMV:

-10.77%

Доходность по периодам

С начала года, FNX показывает доходность -4.04%, что значительно ниже, чем у AVMV с доходностью -3.04%.

FNX

С начала года

-4.04%

1 месяц

2.59%

6 месяцев

-11.79%

1 год

1.17%

3 года

6.78%

5 лет

14.13%

10 лет

8.46%

AVMV

С начала года

-3.04%

1 месяц

3.19%

6 месяцев

-10.55%

1 год

4.42%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund

Avantis U.S. Mid Cap Value ETF

Сравнение комиссий FNX и AVMV

FNX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии AVMV в 0.20%.

FNX
First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund
AVMV
Avantis U.S. Mid Cap Value ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FNX и AVMV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FNX
Ранг риск-скорректированной доходности FNX, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FNX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
AVMV
Ранг риск-скорректированной доходности AVMV, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVMV, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVMV, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVMV, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVMV, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVMV, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FNX c AVMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund (FNX) и Avantis U.S. Mid Cap Value ETF (AVMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FNX на текущий момент составляет 0.11, что ниже коэффициента Шарпа AVMV равного 0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNX и AVMV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNX и AVMV

Дивидендная доходность FNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что сопоставимо с доходностью AVMV в 1.39%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FNX
First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund		1.40%1.26%1.11%1.19%0.94%1.04%1.21%1.01%0.90%1.07%1.08%0.77%
AVMV
Avantis U.S. Mid Cap Value ETF		1.39%1.31%0.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FNX и AVMV

Максимальная просадка FNX за все время составила -57.11%, что больше максимальной просадки AVMV в -24.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNX и AVMV.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности FNX и AVMV

Текущая волатильность для First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund (FNX) составляет 5.98%, в то время как у Avantis U.S. Mid Cap Value ETF (AVMV) волатильность равна 6.34%. Это указывает на то, что FNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...