PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNX с AVMV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FNX с AVMV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FNX (First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund) and AVMV (Avantis U.S. Mid Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - FNX is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the NASDAQ AlphaDEX Mid Cap Core Index, while AVMV is a Mid Cap Value Equities fund actively managed by Avantis. FNX is passively managed, while AVMV is actively managed. Over the past year, FNX returned 26.57% vs 25.32% for AVMV. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. FNX charges 0.60%/yr vs 0.20%/yr for AVMV.

Доходность

Сравнение доходности FNX и AVMV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund (FNX) и Avantis U.S. Mid Cap Value ETF (AVMV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FNX показывает доходность 11.81%, а AVMV немного ниже – 11.76%.

FNX

1 день
-0.18%
1 месяц
2.71%
С начала года
11.81%
6 месяцев
11.61%
1 год
26.57%
3 года*
16.99%
5 лет*
8.31%
10 лет*
11.90%

AVMV

1 день
-0.15%
1 месяц
1.85%
С начала года
11.76%
6 месяцев
12.65%
1 год
25.32%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FNX и AVMV

2026 (YTD)202520242023
FNX
First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund		11.81%9.87%12.21%19.03%
AVMV
Avantis U.S. Mid Cap Value ETF		11.76%10.46%18.43%15.56%

Correlation

The correlation between FNX and AVMV is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2023 г.

0.95

The correlation between FNX and AVMV has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FNX и AVMV

Секторы
FNX
AVMV

Промышленность

19.3%
14.7%

Финансовые услуги

18.6%
23.6%

Потребительский циклический сектор

14.4%
18.0%

Здравоохранение

10.4%
6.4%

Технологии

9.5%
7.3%

Недвижимость

8.6%
1.0%

Энергетика

6.2%
14.7%

Потребительский защитный сектор

4.0%
8.3%

Сырьевые материалы

3.1%
3.8%

Коммунальные услуги

2.7%
0.5%

Коммуникационные услуги

2.2%
1.7%

Промышленность

FNX
19.3%
AVMV
14.7%

Финансовые услуги

FNX
18.6%
AVMV
23.6%

Потребительский циклический сектор

FNX
14.4%
AVMV
18.0%

Здравоохранение

FNX
10.4%
AVMV
6.4%

Технологии

FNX
9.5%
AVMV
7.3%

Недвижимость

FNX
8.6%
AVMV
1.0%

Энергетика

FNX
6.2%
AVMV
14.7%

Потребительский защитный сектор

FNX
4.0%
AVMV
8.3%

Сырьевые материалы

FNX
3.1%
AVMV
3.8%

Коммунальные услуги

FNX
2.7%
AVMV
0.5%

Коммуникационные услуги

FNX
2.2%
AVMV
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund

Avantis U.S. Mid Cap Value ETF

Часто сравнивают с FNX:
FNX с FNCMXFNX с MDYFNX с FLQMFNX с SPYFNX с VOFNX с VOEFNX с SPMD
Часто сравнивают с AVMV:
AVMV с AVUVAVMV с AVMCAVMV с VOAVMV с SCHGAVMV с VOOAVMV с DSMCAVMV с SPMD

Доходность на риск

FNX vs. AVMV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNX
Ранг доходности на риск FNX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
AVMV
Ранг доходности на риск AVMV: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVMV: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVMV: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVMV: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVMV: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVMV: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNX c AVMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund (FNX) и Avantis U.S. Mid Cap Value ETF (AVMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FNXAVMVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.66
1.84

-0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.44
2.68

-0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.32

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.89

3.34

-0.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.95

10.97

-1.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FNX vs. AVMV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNX на текущий момент составляет 1.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVMV равному 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNX и AVMV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FNXAVMVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.66

1.84

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

1.28

-0.86

Просадки

Сравнение просадок FNX и AVMV

Максимальная просадка FNX за все время составила -57.11%, что больше максимальной просадки AVMV в -24.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNX и AVMV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FNXAVMVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.11%

-24.24%

-32.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.24%

-7.63%

-1.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.97%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.97%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.95%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.77%

-0.15%

-0.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.41%

-3.89%

-4.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

2.31%

+0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности FNX и AVMV

First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund (FNX) имеет более высокую волатильность в 4.63% по сравнению с Avantis U.S. Mid Cap Value ETF (AVMV) с волатильностью 3.11%. Это указывает на то, что FNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FNXAVMVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.63%

3.11%

+1.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.43%

9.47%

+1.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.11%

13.89%

+2.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.49%

17.97%

+2.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.97%

17.97%

+4.00%

Сравнение комиссий FNX и AVMV

FNX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии AVMV в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNX и AVMV

Дивидендная доходность FNX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, что меньше доходности AVMV в 1.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVMV
Avantis U.S. Mid Cap Value ETF		1.02%1.20%1.30%0.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FNX
First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund		0.83%0.88%1.26%1.11%1.19%0.94%1.04%1.21%1.01%0.90%1.07%1.07%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, FNX and AVMV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FNX has higher volatility (4.63%) compared to AVMV (3.11%). In terms of maximum drawdown, FNX dropped -57.11% vs AVMV's -24.24%.

On 1-year performance, FNX leads with 26.57% vs 25.32% for AVMV. On fees, AVMV is cheaper at 0.20% per year. On volatility, AVMV has been the lower-risk option at 3.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FNX has performed better with a 26.57% return vs 25.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVMV is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.60% for FNX.

AVMV has the higher dividend yield at 1.02%, compared with 0.83% for FNX.

FNX is categorized as Mid Cap Blend Equities, while AVMV is Mid Cap Value Equities. They also come from different issuers: First Trust and Avantis. Their fees differ too: 0.60% for FNX and 0.20% for AVMV.

AVMV currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs 1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FNX и AVMV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор